Delta strategy с начала года зафиксирована на +192%

Настал момент открывать лонги по $. Сегодня в течении дня формируем позиции long si, eu, cn, short ri, br.

Итак первая убыточная сделка в этом году закрываем лонг si и шорт ri по нефти br шорт держим, по $ пока вне рынка. Глобально все таки ждем лонг по $

Доходность delta strategy с начала года упала со 192% до 135% на текущий момент. Такая волатильность обусловлена 5 плечом.

Волатильность на валютном рынке подскочила о чем это говорит- о смене тренда готовимся к набору лонга по $ снова

Платёжный баланс поддерживает укрепление ₽, дисбаланс в позициях по $ слишком большой объем лонгов, ждем финальную разгрузку в сторону укрепления ₽ пока в нерынка, капитал на депозит или в liquidity founds, либо РЕПО с ЦК.

Ждем лонг $, €

на валютном рынке флет валатильность на минимумах ждем формирования тренда готовимся к лонгам si, cn, eu. по комодитис short gd, ng, long br

положительны новости дали стимул для укрепления рубля возможно тренд долгосрочный сидим пока в рублёвой ликвидности в фондах денежного рынка под ставку runonia ждем сигнал на открытие позиции. на текущих новостях готовимся к short si long ri по comodities long gd, br, ng

сегодня открываем с утра short si long ri

Тренд на укрепление ₽ набирает силу delta strategy +179% с начала года текущая комбинация short si long ri +17% по commodities long ng br gd валюты short cn eu. Плечо на фьючерсах 5 поэтому волатильность портфеля может быть высокой

Short по $ закрыт вторая убыточная сделка в этом году -7% delta strategy с начала года +119% в этом году по ходу это последняя сделка, на текущий момент капитал в репо с ЦК или liquidity found
Цб понизил ключевую ставку что дало стимул для укрепления ₽. Посмотрим как все будет развиваться дальше. Пока в не рынка

По commodities позиции тоже закрыты

Под конец года назрела еще одна сделка Лонг по ₽ входим на открытии рынка в понедельник 29.12.2025 long ri short si cn eu по commodities long br ng также держим long gd

С Новым годом 🍾🎆🎉🎄

Итог Delta strategy за 2025 год +109% статистика: 2 прибыльных 3 убыточных сделки последняя еще не закрыта profit factor остается на уровне 4,5 работаем дальше

На пике доходность была >190%, волатильность портфеля высокая уровень маржи >4,5

При сохранении трендов на валютном рынке ждем доходность на уровне >100% модельный капитал 41 млн.

Базовый сценарий укрепление $ сохранение высокой волатильности на рынке commodities и down trend на глобальном фондовом рынке падение ставок увеличение спредов на долговом рынке между рейтинговыми облигациями и высокодоходными облигациями

Ключевая ставка думаем сохранится в диапазоне 13-20% курс доллара >85₽/$