Алоха!
Нас тут привалило за ночь так, что я даже опешил.

Какого уровня знания у вступивших я не могу угадать, поэтому решил собрать несколько интересных статей от меня в один пост.

Методы анализа рынка

Сказ о молодцах

Что такое фьючерсы?

Опционы очередное говно?

Цикл статей про ИИС

Работает ли технический анализ?

Enjoy!

Как понедельник, монстрята?

Нет, я не сдох и не меня не закатали в бетон.
Плотно занят разработкой второго потока мероприятия, про которое пару недель назад писал.

Но пока мы продолжим разговор про методы управления капиталом.
А именно немного дополним тему с роботами.
Как я уже писал, алготрейдинг это не волшебная таблетка, автоматически делающая вас хуиллиардером.

У робота есть четкая роль - выполнять открытие/закрытие позиций по алгоритму за вас.
Но исходный алгоритм, составляющую торговой системы, делаете вы.

Большинство роботов, которые вы можете купить или арендовать работают на общеизвестных, задроченных насмерть индикаторов(скользящие, rsi, стохастики, индикаторы дивергенции и т.д).
Поэтому и получается kakawka.
У каждой спекулятивной стратегии есть своя емкость.
Это значит, что чем больше людей использует одну и ту же закономерность, тем меньше в ней денег.
Уже поняли, почему такие алгоритмические системы не продают ни за 50, ни за 200, ни за 500 тысяч рублей?

Шо делать тогда?
Для того, чтобы действительно получать шекели от действий алгоритмов нужно сначала попробовать рынок на вкус.
Да, проторговать вручную, потерять и заработать немножко денег.
А самое важное понять, как тут возникают закономерности на рынке. Найти их.
И вот уже потом перевести в программный код.

Я вас наверное уже затрахал с Магнитом, но.

Для этой компании год будет реально интересным.
Изменение стратегии, уход Галицкого, Наумова.

А теперь еще и дивиденды.
135 рублей на одну акцию.
Да, немного, но их вообще хотели не платить в этом году.

Брать под дивиденды не советую, есть куда лучше варианты в этом плане.
А вот те, кто весной(по моему совету в канале или сам) покупал - у вас будет приятный подарок. Даже рождества ждать не надо.

Вы этого ждали, я тоже этого ждал.

В свою бытность, когда я только начинал работать на Российской фонде – я был классическим дейтрейдером.
И всегда посмеивался, над фразами вроде : «черепаха обгоняет зайца на дистанции».
Ну да, думал я. Конечно. Где ваши жалкие 20-30% годовых и мои спекулятивные 60-70-80.

Потом, по мере появления новых проектов, семьи до меня дошло, что
сидеть у монитора большую часть рабочего дня, тратить время на анализ – чтобы возможно ничего не заработать(потому что не знаешь, что даст тебе рынок) – полное говнище.
Много времени заняла трансформация до взрослого, взвешенного подхода.

В итоге я пришел к портфельным инвестициям.
Когда ты сначала разбираешь активы по деталькам, потом собираешь из них портфель.
И не трогаешь чаще раза в месяц.
Потому что оно работает и без тебя.

Поэтому как вы и голосовали, я запускаю второй поток мероприятия " Монстро - портфель".
Это не про спекуляции, не про гадание на гуще, не про ежедневный дроч графиков перед монитором.

Это про то, как за 3 учебных дня собрать себе простой, но эффективный портфель из акций и облигаций Российского рынка.
Портфель, позволяющий вам спасть спокойно и наслаждаться инвестиционными результатами своих трудов.
Формат мероприятия - текстовый, как и в прошлый раз(ооочень удобная штука).
Вот, например, отзывы: @feedbackfinmonster

Это про фундаментальный анализ, оценку акций как бизнеса и здравый подход к рынку.

Оуукей, я хочу Антон, сколько шекелей?
3500 рублей.
Да, российских.
Не американских.

Количество мест - сотка(как и в прошлый раз)
Но этого мало.
Первые 30 человек получат от меня знаменитую книгу «Разумный инвестор» с личным пожеланием каждому(на книге, есесно)

Что сделать, чтобы попасть?
Написать «Хочу» - сюда:
@fmhelper (да, да, это наш официальный аккаунт)

Задать все необходимые вопросы(когда старт, как оплатить и т.д) и готовиться к самому жаркому инвестиционному событию вашего лета.

Ну а мы едем дальше, про управление капиталом.
Автоследование разобрали, роботов тоже затронули.

На очереди доверительное управление, ДУ - как его часто называют.
На мой взгляд(а я был по обе стороны) - худшее, что может быть для инвестора.

Капитал передается на счета фирмы/физлица, прозрачности меньше. Да, есть законодательная ответственность, но тем не менее.

Прежде чем я распишу, кто в РФ предоставляет эту услугу, кто говно, а кто конфетка, проголосуйте, пользовались ли вы хоть раз услугами доверительного управляющего?

Okay!
Вижу, что большая часть проголосовавших не пользовалась услугами ДУ. И к лучшему.
Но подробнее разберем.

Из плюсов:
▪️Минимальная вовлеченность в процесс, когда всю «черную» работу делают за вас, а вы пожинаете плоды(не всегда сладкие).

▪️Потенциально хорошая доходность.
15-20% годовых в рублях.

Из минусов:

▪️Достаточно высокий порог входа(500-600к рублей обычно, что для среднего инвестора в РФ - тяжело.

▪️Хуй пойми какие управляющие, которые не всегда заинтересованы в управлении вашим капиталом(да, да, даже если вы просрете все, они заработают)

Услуги ДУ в РФ следующие категории лиц.

- Брокеры(например ДУ есть у Финама, у БКС, Барреля)

- Частные лица(частные управляющие)

- Отдельные управляющие компании(как например QB finance или ИК Форум)

Если вам ДУ предлагает многопрофильный брокер(типо Финама, опять ему попадает), то лучше отдайте эти деньги нуждающимся.
Результат будет плачевный.

Поэтому если выбирать то выбирать между частным управляющим(но это рискованней, ибо больше зависит даже от качества человека, как человека, а не трейдера) и специализированными фирмами.

Понятно, что ДУ - чтобы деньги работали, а вы не парились.
Если перед вами стоит такая же задача, то лучше обратиться к консультационному управлению или заказать портфель.
Но никак не доверительное управление.

Знаете, листал я сегодня
Smart - lab, сидя в клозете(это единственное место, где его можно читать)
Кто не в курсе, smart lab это знаменитый трейдерский форум, где правят два закона: обосри ближнего своего в комментариях и напиши ересь в свой блог.

Но все же крупицы полезного там есть, поэтому иногда читаю.
Так вот, я наткнулся на очередной заголовок
"Ищу грааль в трейдинге"
У меня как обычно подгорела ass, поэтому я решил поделиться мнением, насчет поиска "грааля" в трейдинге.

Грааль - это некая торговая система, которая безотказно работает для трейдеров. Генерирует прибыль, прям как печатный станок, блядь.
Огромное количество начинающих спекулянтов или тех, кто уже лудоманит(читай сливает бабки) со стажем, ищут этот самый грааль.
Одна торговая система, вторая, третья. Все не пашет, все говно.
Волны эллиота, стохастики, голова и плечи. И нихера.

Проблема заключается в том, что нет этого ебучего грааля.
Нет единой торговой системы, которая закроет все эти вопросы.

Дело в том, что торговая система индивидуальна под каждого человека.
Для кого-то работают комбинации из японских свечей, для кого-то объемы.
На самом деле вы даже подбрасывая монетку сможете заработать на рынке.

Поэтому вместо поиска волшебной таблетки, лучше проанализируйте свои сделки, найдите те точки входа и инструменты, на которых вы теряете деньги чаще, чем зарабатываете.
И выкиньте это из вашего способа торговли навсегда.

Помните арест Магомедовых?
Казалось бы, какое нам простым смертным, дело до разборок олигархофренов?

Дело самое прямое, ептель.
Есть такая компания, как НМТП.
СП Транснефти и группы "Сумма" (чьи владельцы вы уже поняли кто) владеют 50% +1 акцией НМТП.
Годом ранее НМТП выплатил рекордные дивиденды, а сейчас отказ выплачивать дивы за 17 год.

Все это, плюс падение выручки, объемов грузоперевозок неплохо пошатает компанию в ближайшее время.
Что это значит для нас с вами?
Это значит, что на рынке может появиться еще одна интересная инвест - идея.
Для тех, у кого яйца как сталь.

Вот я недавно писал, про крупицы полезной информации на смартлабе.
Прям как в руки шла.

Есть такое понятие, как дивидендный гэп, когда акции после выплаты дивов падают на плюс/минус их величину.
Дальше нужно время, чтобы этот дивгэп закрылся, акция отросла.
Это актуально, если вы хотите от акции только выплату дивидендов.
Или планируете после дивгепа откупать акции, например.

Так вот один мужичок на смартлабе заморочился и подбил статистику по сроку закрытия этого самого дивидендного гэпа.
https://smart-lab.ru/blog/475410.php

Цените, монстрята.
Как всегда, задать вопрос, пообщаться, послать нахуй - все здесь: @shukarev

Чую, что скоро нас будет 20к человек.

А так как я добрая душа, то думаю сделать конкурс с призами.
Как всегда делал.
Книги, там. Сервисы, консультации, блекджек, whores.
Может даже акцию Магнита подарю.

Пилим?

Канал скоро можно переименовывать в вестник Магнита.

Чуете к чему клоню?
Да, я про возможную покупку Магнитом компании СИА Групп.

И хуй там с тем, у кого они ее покупают(а это тот еще персонаж).
Важнее то, как это отразится на судьбинушке Магнита.
И пока эта новость сугубо отрицательная.

Такое могло прокатить, когда Галицкий и его детище были, что называется на «хайпе».

Но в условиях, когда компания сначала была продана ВТБ, не показала пока никаких результатов(да и какие результаты за такой срок), потом было выкачано немного денег через дивы(а вы думаете почему после покупки Магнита их утвердили) такие действия и приводят к бегству некоторых инвесторов из бумаги.

Ну думаю результаты этого вы сами видели.
От Магнита пока не избавляюсь, но наблюдаю очень внимательно за происходящим.

Хорошей субботы, господа и дамы!

Внутри меня всегда борятся два Антона.
Один топит за написание более сложных вещей(например про элементы фундаментального анализа, дивиденые стратегии), а второй понимает, что меня читает много начинающих.
Сегодня я удовлетворяю интерес второй категории.
Говорим о том, как выползти на фондовый рынок для самых маленьких.
⠀
Нанчем с того, что начинать выход на рынок с трейдинга - bullshit.
Да, можете послать меня на hui. Но начиная знакомство с рынком именно со спекуляций или вообще с дейтрейдинга - практический 100%-ый путь к тому, что на рынок вы больше не вернетесь.
⠀
Поэтому стартовый путь будет выглядеть так.
⠀
1. Готовим 20-30-40-100 т.р
2. Открываем брокерский счет
3. Покупаем на нем ЛЮБОЙ выпуск ОФЗ, который будет погашен в течении 5 лет(сами, если умеете пользоваться терминалом или по голосовому поручению). Например ОФЗ 29012
4. И вот теперь, пока ваш капитал минимально уже работает, начинаем изучение рынка в полной мере.
Начинаем со следующих книг:
- Эсме Фаербер - Все об инвестировании
- Бенджамин Грэм - Разумный инвестор
- Владимир Савенок - Инвестировать это просто.
⠀
Этого хватит на первые 1 -2 месяца точно.
По желанию книги можно заменить обучением, если знаете, к кому идти.
⠀
5. Полученные методы анализа тестируем на истории(допустим выбираете 50компаний, оцениваете их фундаментально за 13-14 года, выбираете те, что купить - смотрите на текущие цены)
⠀
Это самый простой способ не засцать и вылезти на рынок.
С одной стороны у вас уже будет доходность, с другой благодаря этому не будете делать массу телодвижений на рынке, а значит вероятность потерять ниже.
Шагайте по инструкции и да прибудет с вами фондовая сила.
⠀

Почему анализ компании, фундаменталка так интересны?
Потому что есть огромное количество финансовых схем, которые проворачивают крупные компании. А это влияет на положение компании, а значит и акций.

Например через дивиденды выдаивают компании, сокращая ее расходы на развитие.
Но есть еще одна интересная схема, как можно взять деньги из одной компании, для финансирования своей деятельности или деятельности другой компании.
Ладно, ладно, щас распишу человеческим языком, а не финансовой херней.
Но все равно будет сложно.

Представим, что у вас есть бизнес.
Допустим вы добываете газ.
И у вас есть еще одно направление вашего бизнеса, которое выделено в отдельное юрлицо. Это компания «дочка», а вы в таком случае «материнская» компания.

Вы подаете запрос на кредит, к компании «дочке». Займ лет на 5, под нищенскую ставку(4-6% годовых)
Она одобряет этот займ, деньги уходят в материнскую компанию, вы их пуляете куда-либо еще. Например на развитие своего бизнеса, на выплату дивов(и такое бывает), да много куда.
Соответственно у дочки минус деньги, минус дивиденды акционерам, минус котировка.
Охуенно?
А то как же.

И это ведь реальный пример. Потому что недавно у ТГК -1 миноритарии оспорили(чему я несказанно рад) запрос основного акционера( Газпром энергохолдинг) на выдачу займа в 50 млрд. рублей материнской компании.
Такие вот корпоративные финансы от Газпрома. Культура госкапитала.

Нас 20.000 человек, монстрята!
Как и обещал, будем делать конкурс с призами.
В лучших традициях канала.

А пока принимаю поздравления на @shukarev

Знаете чего давно не было в канале?
Рубрики #рекомендашка
Топовые книги, фильмы, передачи - насчет финансовых рынков и иже с ними.

Так вот днем в инстаграме канала я уже порекомендовал одну книгу(заодно квест вам, найти ссылку в канале на аккаунта insta и подписаться), а здесь будет другая шедевральная вещь.
Много кто знает великолепную "Воспоминания биржевого спекулянта", от Эдвина Лефевра. Библия спекуляций, так сказать.
Но мало кто вкурсе, что у него есть еще одна книга -
"Истории Уолл - стрит"
Вот такая

Именно ее я и советую.
Это не сборник канонический заповедей трейдера, нет. Да и сложных финансовых конструкций там тоже не найдете.
Это собирательные образы, примеры историй, которые случались на главной торговой улице, на рубеже 19 и 20 века.
И знаете что изменилось за 100 лет с тех пор?
Ни - ху - я, ровным счетом. И это очень забавляет.

Короче говоря, книга идеальное художественное чтиво по финансам на выходные. Лучше всякого фильма.
Не ищите там скрытой психологии, рыночных подсказок и прочей мистики.
А вот от души посмеяться - можно

Аллоха!

Во - первых, ты наверное заметил, что я перешел на «ты» в статьях.
Это не значит, что я невежливый кусок говна, а значит, что хочу обращаться к каждому подписчику лично.
Как кореш, знакомый с тобой много лет.

А мне, как твоему корешу, интересно, какие статьи ты хочешь видеть в канале.
Да, да, мои любимые опросы.

Итак, есть 2 варианта:

🐵Чем отличается МСФО от РСБУ и какой из них нужно читать инвестору?

🙉Значение математических моделей(и вообще математики выше 5 класса) в трейдинге/инвестициях и почему сложные математические модели идут нахуй в реальной жизни

Так что тыкай под постом нужную кнопку. Камон!

Окей, статья про математические модели пойдет в свет первой.
Да и вообще, следующая неделя будет интересной.
Например я запиливаю конкурс, так как нас больше 20.000 человек.
Да и статей годных уже подготовил вам.
Плюс, для почитателей монстра, будет интересное решение.

А пока отвечу на такой вопрос:
"Антон, читаешь ли ты аналитику по рынку?Чьи-то обзоры по акциям?"
Я всегда стараюсь принимать решение самостоятельно, при выборе акции в портфель или другого актива.
Т.е мнения других людей не имеют для меня решающего значения, вообще.
Но при этом, помимо стандартных ресурсов(где можно цеплять циферные показатели по эмитентам), я читаю еще несколько блогов на смарт - лабе и конечно Аленку Капитал(про них я уже писал).
Но это другая аналитика, более сложная и более специфичная.
Она сильно далека от той херни, которой кишит финансовый интернет.

Я последний раз смотрел футбол с отцом, в 2008 году.
Помните тот матч с Голландцами?

Второй раз сегодня. Охуенно.

Что вообще такое математические модели и нахуя они нужны?

Это некие теоретические выкладки, в рамках которых должен работать рынок.
Ну т.е как меняются цены на активы.
Очень часто математические модели применяются в торговле опционами.
Для расчета цены опциона в будущем, как вариант.

Короче, нужны они, чтобы обгонять рынок, считывать его, а значит делать кучу зелененьких. Или правильно выбирать активы в портфель. Что эквивалентно.

Вообще, их огромное количество.
Есть совсем убогие, фактически притянутые за уши. Такие модели были сломаны 87 годом в США, потом в 00 годах, там же.

Или вот, чтобы ты понял, как это выглядит.
https://utmagazine.ru/posts/1104-matematicheskie-metody-na-fondovom-rynke.html
Сраная матеша, скажешь ты.
И будешь прав.

Но есть и вполне адекватные, применимые теории, вроде CAPM, использующиеся многими менеджерами хедж - фондов(хотя и у них не все так пиздато с доходностью).

На текущем этапе важно понять, что таким способом пытаются определить движения рынка, снизить риск или увеличить доходность портфеля.
Пока впитай это, дружок.
Дальше будет сложнее

Такой опросец.

Представим, если у тебя была бы возможность инвестировать в «Финансового Монстра».
Нет, не в фондовый рынок под управлением меня, а прям в канал(точнее в весь проект, ибо ФМ это не только канал)
С понятной бизнес - моделью, монетизацией.
В то, что часть читателей на себе опробовали и имеют доверие.
Причем с приятной ставкой(30-36% годовых).

Да или нет?
Рад услышать идеи в личке: @shukarev