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아파바이 헤드는 레버리지 ETF 시가총액이 고점 대비 약 335억달러(한화 약 48조 7000억원) 감소했지만 이후에도 62억달러(약 9조 200억원) 규모의 신규 설정이 이뤄진 점을 고려하면 개인투자자들의 전체 손실액은 약 56조 3000억원에 달할 것으로 추산했다.

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=05143046645519440

이데일리

씨티 "韓 개미, 레버리지 ETF 손실 56조원 추정…하닉만 8조 물렸다"

글로벌 투자은행(IB) 씨티은행은 국내 개인투자자들이 레버리지 상장지수펀드(ETF) 투자로 약 387억달러(약 56조 3000억원)의 손실을 본 것으로 추정된다고 밝혔다. 본 이미지는 AI 기술을 활용해 제작되었습니다.29일 IB 업계에 따르면 씨티글로벌마켓증권의...

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Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)

# 현재 MDD 위치와 이후 KOSPI 향방 💡

첫번째 차트는 현재 MDD(하방 변동성)와 유사 혹은 더 강했던 시점들을 비교한 장기 시계열 차트입니다. 90년 초반 걸프전 부터 98년 IMF, 00년 IT 버블, 03년 카드사태, 08년 금융위기, 20년 코로나, 가장 최근 22년 글로벌 긴축공조까지 여러 사례들이 존재합니다.

이때마다 MDD 강도에 따른 증시 퍼포먼스는 어땠을까요? (두번째 차트)

▪︎ > -10% 그룹은 일반적인 장에서의 등락에 불과하다 보니 기존 우상향 기조

▪︎ 약세장 조정의 시작점인 > -20% 부터 > -30% 구간까지는 증시가 추세적으로 힘을 잃어가는 모습

▪︎ < -50% 이하는 이미 리세션이 터진 이후의 바닥

▪︎ 현재 국내증시가 속한 > -40% 강도에서는 T+42을 기점으로 반등 시작
👉 6월 23일 부터 MDD 기준 약세장 진입이 시작됐다면 전일자 기준 약 T+35이 현재 경과된 것을 의미하며, 이번 조정의 바닥은 약 7일 정도 남아있다는 계산

해당 시점은 시기적으로도 기존에 말씀드렸던 BOJ 소화 과정과 이후 8월 잭슨홀 미팅을 전후해서 글로벌 증시가 반등이 나올 수 있는 시기와 궤를 같이 합니다.

아직 8월 모델들이 업데이트 된 건 아니지만, 정성적으로 다음달을 반등의 달로 봐도 무방하겠습니다. 다만, 이러한 상승장이 나와 줄 때마다 우리의 전략은 지속 주식 비중 축소가 필요할 것입니다. 이게 끝이 아닌, 아직 원흉이 남어있기에 여전히 확인하고 가야할 변수들이 많이 남아있습니다. 🫡🫡

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[DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략

# 현재 MDD 위치와 이후 KOSPI 향방 💡 첫번째 차트는 현재 MDD(하방 변동성)와 유사 혹은 더 강했던 시점들을 비교한 장기 시계열 차트입니다. 90년 초반 걸프전 부터 98년 IMF, 00년 IT 버블, 03년 카드사태, 08년 금융위기, 20년 코로나, 가장 최근 22년 글로벌 긴축공조까지 여러 사례들이 존재합니다. 이때마다 MDD 강도에 따른 증시 퍼포먼스는 어땠을까요? (두번째 차트) ▪︎ > -10% 그룹은 일반적인 장에서의 등락에…

이분 의견 한번 참고해볼만 한것같습니다.

작년말부터 남들 1000포인트씩 목표지수 올릴때 혼자 8000 간다 그이상도 가능하다고 하셔서 뭔소리인가 했는데 결국 갔고, 8000이상에선 또 혼자 시장 조심하라고 했는데 가격조정이 왔네요.

일면식도 없는분인데 이번에 시장 잘보고 계시니 참고해볼만 합니다.

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NXT 상황

🙏8

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오늘 금투 매수가 대략

삼성전자가 5조
SK하이닉스 7조

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개인적으로 케빈워시는 TF의 중요성을 강하게 강조해왔는데 굳이 벌써 금리를 인상하진 않을것 같습니다. 이제 이번주면 경계해야할 이벤트도 마무리되면서 시장도 반등하지 않을까 예상해봅니다.