아침에 분명 6100이었는데

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영원한 1등은 없다 (2)

다시 폰즈 하락, 캐시캣 런치패드 나와서 약간 반등

손익비에 대한 이야기✍️

요즘 많은 사람들이 손익비 개념을 모르고 투자를 하거나 알아도 신경쓰지 않는다고 느껴진다. 하지만 아무리 그래도 손익비는 투자의 기본 아닐까하는 생각이 든다.

내가 비록 고수분들만큼 큰 돈을 벌지는 못했지만 그래도 비교적 오랜 시간(4년 쯤) 크게 잃은 적 없이 살아남았기 때문에 이 개념에 대해서 가볍게 얘기해보려고 한다

손익비란?

= 익절폭/손절폭
예를 들어 A 코인에 투자해서 10% 떨어지면 손절하겠다고 정하고, 30% 오르면 팔겠다고 정한다면 그 거래는 손익비 3의 거래가 된다

손익비가 왜 중요한데?

손익비는 쉬운 개념이지만, 투자에 있어 너무나도 중요하다.

1번) 예를 들어 50% 확률로 맞는 거래가 있다고 하자. 이 거래의 손익비는 1이다 (잃어도 10% 벌어도 10%). 그럼 이 거래의 기대 수익률은 0%이다.

2번) 근데 만약 30% 확률로 맞는 거래가 있는데 이 거래의 손익비는 5이다(잃으면 -10% 벌면 +50%. 그럼 이 거래의 기대 수익률은 8%가 된다.

1번 거래는 계속 반복해도 내 자산이 늘 수 없고 2번 거래는 반복하면 할 수록 거래당 평균 8% 정도의 수익을 낼 수 있다.

활용 방법

- 트레이딩: 거래 전에 손절가와 익절가를 정하고 손익비를 계산한다. 승률까지 고려한 기대값이 음수라면 하면 안된다.

(예시) 승률 60% 손익비 0.5 = 기대 수익 -1%
=> 맞을 확률이 높아도 손익비가 안 좋아 반복 시행시 결국 손실이 난다

- 밈코인: 밈코인은 언제 0원이 되어도 이상하지 않기 때문에 투입금 전부를 손실 가능 금액으로 계산한다.

(예시) 밈코인이 10배 이상 갈 것을 가정 = 손익비 9 (기대 손실 100%, 기대 수익 900%)
=> 이렇게 손익비가 높은 경우엔 승률이 좀 낮아도 반복하면 먹여준다.

- 에어드롭: 에어드롭도 아예 아무것도 받지 못할 수 있으므로 투입금 전부를 손실로 계산한다.

이 계산 방식은 어떤 투자든 마찬가지로 적용된다. 물론 손실에는 단순 손절액 뿐 아니라 “시간”과 “노력” 등도 포함될 수 있다.

왜 이렇게 해야되는데?

이렇게 안하면 발생할 수 있는 참사를 알려주자면

1. 조금씩 벌다가 한번에 잃음
개인적으로 꽤 잘못된 매매 중 하나가 승률 높고 손익비 낮은 거래라고 생각하는데, 항상 익절은 짧게 하고 잃을 땐 손절보단 존버와 물타기로 어떻게든 본전까지 버티는 경우가 여기에 해당됨. 이런 경우엔 오를 때까지 버티니까 일반적으로 승률이 높은데 그만큼 손익비가 최악임. 90% 확률로 1%씩 벌다가 운 안 좋은 날 한번에 100% 다 잃는 경우가 여기에 속함. (승률 90%, 손익비 0.01)

2. 영원한 존버
1번이랑 똑같음. 손절 없이 “무조건 오르겠지”라는 마인드로 매수했다가 영원히 못 빠져나옴. 손절, 익절 기준이 없으니까 손절 못하고 0원 될 때까지 팔 수가 없음. 근데 이러면 손절폭이 100%인거라 2배의 수익률이 나와야 겨우 손익비 1인 거래인거임.

3. FOMO에 빠질 수 있음
코스피 7천 8천 넘을 때 다들 포모로 무지성 매수 갈긴 경우가 꽤 있을 것 같은데, 실제로 손익비를 계산해봤을 때 유리하면 사고 아니면 안사면 되기 때문에 기준이 생긴다. 다른 더 손익비 좋은 기회들이 있으면 굳이 그 종목을 할 필요가 없다 이말임.

실전편 - 리스크 관리 활용

일반적으로 전문 트레이더들은 한 거래에서 전재산의 1% 정도의 리스크를 거는 경우가 많음. 예를 들어 1억이 있다면 한 거래에서 최대 100만원의 손실만 내는 거임. 이러면 5번 연속 틀려도 전재산 5% 밖에 안깎임. 나도 이런 방식을 활용하고 있음. 그런데 거래마다 손절폭이 다른데, 어떻게 항상 손실을 100만 원으로 제한할 수 있을까?

"포지션 크기=허용 손실액/손실폭"

만약 특정 거래의 손절폭이 20%라면, 해당 거래에는 500만원까지 투자할 수 있는 거임. 그래서 잃어도 100만원 밖에 잃지 않는 것.

마찬가지로 손절폭이 50%라면 200만원만 투입할 수 있고, 0.1%가 손절폭이라면 이론상 10억원을 넣어도 손실은 100만원이다. 그래서 레버리지는 사실 이럴 때 활용하라고 존재함

정리

투자의 종목이나 종류에 관계 없이 투자의 모든 것은 승률과 손익비다. 이걸 모르고 투자하는 것과 아닌 것은 하늘과 땅 차이다. 모르는데도 투자 잘하는 사람이 있다? 그건 본능적으로 이미 체득하고 있는 것

손익비 이해를 위한 쉬운 예시

1,000만 원을 코스피 8,000에 투자해서 10,000에 익절하고, 6,000에 손절한다고 해보자

- 익절 시: +25% → 250만 원 수익
- 손절 시: -25% → 250만 원 손실
- 손익비: 1

코스피가 2,000이나 오르니 엄청 많이 버는 것 같지만, 실제로는 250만 원을 잃을 위험을 감수하고 250만 원을 버는 거래임

반면 같은 1,000만 원으로 비트코인 선물을 25배 레버리지로 매수해 1% 손절, 2% 익절한다고 해보자

- 손절 시: 250만 원 손실
- 익절 시: 500만 원 수익
- 손익비: 2

두 거래 모두 투자금과 손절 금액은 같지만, 비트코인은 성공했을 때 2배를 번다. 따라서 승률이 같다면 손익비만 놓고 봤을 때 비트코인 거래가 2배 더 유리한 거래라는 것. 절대적인 금액의 크기에 속지 말고 항상 상대적인 손익비를 따질 것.

※ 수수료·펀딩비·슬리피지를 제외한 단순 계산

나라운영을 시바 코같투방 운영하듯이 하면 어떡해요.

100배 뭐지요

사실 이미 5M에 거의 다 팔아서 얼마 안됨..

풀매도 완 더 올라갈 것 같은데 제 그릇은 여기까지

??

오늘이 무슨 날인지 아시나요?

바로 제 생일입니다

감사합니다

🟢 6,300.00 @KOSPI_Price

생일 선물 뭐지요

$FEFER 5M 저점 대비 3배

Arc 터지고 오히려 관심 받는 중인 듯

근데 아직 평단 수준임 아..

이번주 이숙캠 코인 부부

아… 이 분은 2.1억 날렸다네요

폴리마켓 수사 받고 온 후기 출처

유혹이 있더라도 이용 하지마세요.

1. 토큰 스왑을 매도처리하고 스테이블코인끼리 스왑해도 22% 떼가고 이런건 다른 국가들도 하고있으니까 납득은 됩니다. 모든 과정에서 발생하는 수익에 대해 22% 세금을 떼겠다는 의지로 해석하면 되니까 뭐..

2. 해외거래소와의 손익통산은 자진신고시 근거자료 제출하면 받아줄 것 같습니다. 자동 수집까지 바라기도 어려울듯..

제일 우려스러운건 크립토에 상대적으로 익숙한 텔레그램 커뮤니티에서조차 이건 어떻게 처리되는거냐는 질문이 마구 나오는데 아직 명확하게 제시된 기준이 하나도 없다는 것.

자진신고 기반으로 운영해보고, 필요시 보완하겠다는데 결국 보완에 이르기까지는 수많은 코인러들의 행정처리 과정에서의 불편과 언제 올지 모르는 국세청으로부터의 호출에 대한 불안이 발생할 수 밖에 없음.

소수 납세자를 대상으로 납세 예정 금액이라도 산정해서 디파이 유저들을 위한 명시적인 기준을 마련할만한 충분한 유예기간이 있었다고 생각되는데 이런걸 진행했다는 말은 들어본 적이 없음.

단순 국내/해외 cex 유저들을 대상으로 일단 과세하겠다는 뜻으로 해석할 수 밖에 없고, 28년에 어떤 케이스들이 발생할지 벌써 두려움.. 과세 시행 전에 만들겠다는 종합과세시스템에 그나마 기대를 걸어볼 수 밖에 없을듯.