$SKHX <-> $SKHY ADR 프리미엄 고공 행진 중.

헌재 약 49%까지 기록하면서 굉장한 괴리를 보여주고 있음.

몇몇 지갑들은 어제 급락 때 페어 트레이딩 시작한 애들 도 있는듯.

최근 AI 카테고리 시장이 안좋아지면서 괴리가 벌어지는 것은
꽤나 트레이딩 기회일 수 있단 생각.

TSMC도 괴리율이 붙던 시기가
반도체 프리미엄이 떨어지고 인기가 식던 때긴 함.

한 두번 거래를 해보긴 했는데 물렸을때
굉장히 골치가 아프긴 해서 투본선이긴 함.

요즘 뭐 먹을만한 꿀통이 안보이죠?

에드작도 StandX 이후로 이제 TGE 안 하고 배째는 메타가 올 것 같고요. 그래서 "그냥 볼트에 박아두자" 하고 박을만한 데를 찾아봤는데요.

제가 원한 건 두 가지였습니다.
하나는 하이리스크 하이리턴이랑 로우리스크 로우리턴을 구분해서 나눠 담는 것. 그래야 혹시 큰일이 터져도 자산은 지키면서 고 APR 도 어느 정도 유지가 될 것 같았거든요.
다른 하나는, 똑같은 리스크를 짊어질 거면 그중에서 수익률이랑 샤프가 더 높은 전략에 넣는 것.

이 두 개가 되는 사이트가 없어서 그냥 하나 만들었습니다.
https://vault-lab.pages.dev

원리는 단순합니다. 최근 3개월 변동성으로 볼트를 든든국밥·미들라인·하이리턴 3그룹으로 나누고, 같은 그룹 안에서만 수익과 낙폭으로 점수를 매깁니다. 차트는 가로가 수익률, 세로가 샤프지수고요.

차트에 점 하나가 볼트 하나인데, 진할수록 그 동네에서 점수가 높은 애고, 속이 빈 점은 최근 한 달 까먹은 애입니다. 마름모는 하이퍼리퀴드 볼트.

제일 재밌는 건 아래쪽 시뮬레이터입니다. 차트에서 볼트 점을 누르면 장바구니에 담기고, 포트 비중을 슬라이더로 조절하면 예상 APR 이 바로 나옵니다.

저는 이렇게 담아봤습니다. 든든국밥에 Opportunistic Bundle, Aerodrome USDC, HLP 넣고 20%. 미들라인에 PF1, 69 Jump Street 30%. 그리고 하이리턴 50%는 제가 관리하는 BULBUL2DAO 볼트에 넣었습니다.

참고로 Opportunistic Bundle 은 GRVT 에 있는 볼트인데, 3개월 샤프가 무려 200이 넘습니다. 변동성이 0.05% 라 낙폭이 아예 없어서 그렇습니다. 국밥 중의 국밥이죠.

하이리턴 동네에 숫자 더 좋은 볼트가 많긴 한데요. 거긴 지금 잘 나가다가도 언제 꼴아박을지 모르는 곳이라, 숫자 높은 애 담아서 괜한 기대감 드리느니 그냥 제 걸 담았습니다. 잃어도 욕할 사람이 있는 볼트가 그나마 낫지 않겠습니까.

이렇게 담으니 예상 APR 84.7%, 변동성 30~34%, 낙폭 상한 -13.2% 가 나오네요. 하이리턴을 절반이나 넣었으니 흔들림도 그만큼 큽니다. 물론 "최근 추세가 그대로 간다면" 이라는 가정이지 예측은 아닙니다.

자료는 tradingstrategy.ai 꺼 가져다 씁니다. 투자 권유 아니고, 그냥 제가 보려고 만든 걸 같이 보시라고 올립니다. 이상한 거 보이면 알려주세요.