Аналитика для трейдера и инвестора📊

У "новичков" на рынке часто возникает вопрос: где найти профессиональную аналитику рынка, а не сомнительного качества рассуждения многочисленных "гуру" или блогеров, так популярных среди широкой публики?

Чаще всего такая аналитика доступна либо за плату, либо премиальным клиентам. К счастью, многие крупные брокеры и инвестдома всё же публикуют часть своих материалов в открытом доступе абсолютно бесплатно, делимся актуальной подборкой:

Аналитика банка Синара

Инвестиционные идеи Открытие Инвестиции

Материалы экспертов БКС Экспресс

Агрегатор аналитики ИнвестИдеи

🌟🌟🌟
Дайджест занятий Школы Московской биржи
 
«В какие инструменты можно инвестировать госслужащим»
Рассмотрим все инструменты, которые доступны для инвестиций, а также разберем их преимущества и риски. Узнаем, какие российские акции, на самом деле нероссийские, и почему у них есть ограничения на покупку.
— 27 марта в 19:00, 1 занятие
— Уровень «Продвинутый»
Регистрация >>
 
«Личные финансы с экспертом»
Одна из частых ошибок начинающих инвесторов — инвестирование без финансового плана и отсутствие конкретных финансовых целей. По этой причине инвесторы выбирают финансовые инструменты, которые не соответствует их риск-профилю. Таким образом инвесторы принимают на себя повышенные риски.
— 28 марта в 19:00, 1 занятие
— Уровень «Начинающий»
Регистрация >>
 
«Торговый алгоритм 2.0»
Курс посвящен созданию и разработке собственной торговой стратегии. Занятия проводятся на базе авторской торговой системы, которую вы сможете использовать самостоятельно. Это не алгоритмическая торговля и не роботы, это комплексные правила торговли для достижения торговых целей.
— 28,29,30 марта в 19:00, 3 занятия
— Уровень «Продвинутый»
Регистрация >>
 
«TRY, HKD и другие новинки Срочного рынка MOEX»
Турецкая лира, гонконгский доллар и другие популярные мировые валюты теперь на Срочном рынке Московской Биржи. Расскажем об основных параметрах новых контрактов, проанонсируем ближайшие запуски новых деривативов на мировые валюты. 
— 29 марта в 18:00, 1 занятие
— Уровень «Начинающий»
Регистрация >>
 
«Стратегия «Ложный Пробой»
На вебинаре вы узнаете об интересной и доступной стратегии торговли, которая работает на любом инструменте. Стратегия под названием «Ложный пробой» — это разворотная стратегия, подходящая под любой волатильный инструмент, будь то акции, валюта или фьючерсы. 
— 30 марта в 19:00, 1 занятие
— Уровень «Начинающий»
Регистрация >>

@moex_school
 

О чем рассказывают нам российские индексы?
Фондовый индекс — это показатель, отражающий усредненную динамику изменения цен на акции компаний. Если вы хотите понять, куда в целом идет рынок — смотрите на индекс, он покажет общее направление.

Как и во всём мире, на российском рынке есть свои биржевые индексы. Основными индексами российского рынка считаются:
– Индекс Мосбиржи (IMOEX)
– Индекс РТС (RTSI)
– Индекс Мосбиржи 10 (MOEX10)
– Индекс голубых фишек (MOEXBC).

Первые два индекса являются главными показателями фондового рынка, они имеют одинаковую базу расчёта и включают около 40 акций. Разница в том, что Индекс Мосбиржи рассчитывается в рублях, а Индекс РТС — в долларах.

Как следует из названия, Индекс Мосбиржи 10 включает в себя десять наиболее ликвидных акций из Индекса МосБиржи, т.е. акции, которые имеют самый большой среднедневной объём торгов. В Индекс голубых фишек входят 15 компаний с максимальной рыночной капитализацией. Если сопоставлять рыночные капитализации Индекса МосБиржи, МосБиржи 10 и Индекса голубых фишек, то на MOEX10 приходится примерно 60% капитализации Индекса МосБиржи, а на MOEXBC — более 80%.

Все перечисленные индексы рассчитываются на основе цен акций и не учитывают полученных дивидендов. Для устранения этого недостатка биржа стала рассчитывать версии индексов с учётом дивидендов — Индексы полной доходности. Сейчас доступны дивидендные версии Индекса МосБиржи, Индекса голубых фишек и отраслевых индексов.

Подробнее про индексы акций можно ознакомиться на сайте Мосбиржи, ссылка.

📰🤖Умные новости от MOEX

Подписывайтесь на революционный бот от Национального расчетного депозитария и Московской биржи, который доставит напрямую персональную ленту новостей по рынку ценных бумаг от Интерфакс и предоставит справочную и ценовую информацию по финансовым инструментам на основе данных Московской биржи и НРД.

Чтобы начать пользоваться ботом, подключитесь к нему по этой ссылке и нажмите «Запустить». Не забудьте поделиться с другими этой новостью!

🌟🌟🌟
Дайджест занятий Школы Московской биржи
 
«Опционы: основы торговли»
На вебинаре вы изучите инструмент срочного рынка – опционы. Рассмотрите технологию торговли, особенности обращения и способы расчета капитала и рисков. Настроите программу QUIK для торговли опционами.
— 3 апреля в 19:00, 1 занятие
— Уровень «Продвинутый»
Регистрация >>
 
«Все об ИИС»
Рассмотрим все нюансы, связанные с индивидуальным инвестиционным счётом. Стоит ли открывать, какой тип вычета выбрать, преимущества и недостатки счёта. Появление нового типа вычета с 2024 года. Вебинар полезен долгосрочным инвесторам.
— 4 апреля в 19:00, 1 занятие
— Уровень «Начинающий»
Регистрация >>
 
«Тренды и стратегии валютного рынка»
В прямом эфире мы разберем на примерах кейсов 2022 года как искать и использовать возможности при торговле на валютном рынке. Какие новые вариации нас могут ждать в 2023 году и как выстроить свою собственную стратегию торговли в 2023 году.
— 4 апреля в 19:00, 1 занятие
— Уровень «Начинающий»
Регистрация >>
 
Курс «Три опционные стратегии для начинающих срочных трейдеров»
Три простые опционные стратегии – три занятия. Никакой теории – только практика. Каждое занятие будет посвящено отдельной стратегии. Курс будет полезен тем, кто хочет начать торговать опционами на российском рынке, но опасается низкой ликвидности и все то, что делает опционный рынок сложным и недоступным.
— 5, 6, 7 апреля в 19:00, 3 занятия
— Уровень «Продвинутый»
Регистрация >>
 
Курс «Стратегия «Ложный пробой PRO»
На курсе вы научитесь правильно рисовать уровни поддержки и сопротивления, которые являются базовыми навыками, которыми должен обладать каждый трейдер. Разберете точки входа и выхода из позиции, погрузитесь в свечной анализ и графический анализ, найдете закономерности и разберете самые сильные графические и свечные модели.
— 6, 7 апреля в 19:00, 2 занятия
— Уровень «Продвинутый»
Регистрация >>

@moex_school

👀Ищем защитные активы с помощью корреляции

🛡Единого списка или даже просто определения того, что считать защитным активом, не существует – кто-то называет так активы с низким риском, вроде отечественных ОФЗ или американских трежерис, кто-то – бумаги устойчивых к прошлым кризисам компаний, кто-то - повторяет старые тезисы о «защитных» драгметаллах - золоте и серебре.

📈📉В целом, для инвестора защитным активом будет актив контрцикличный – такой актив, поведение которого будет «зеркалить» поведение остального портфеля. Чтобы когда портфель при падении широкого рынка снижался, контрцикличный актив рос, смягчая потери. Найти контрцикличный актив поможет корреляция.

🔗Корреляция – величина, описывающая характер связи двух переменных, например, цен двух активов. Если за ростом актива 1 обычно следует рост актива 2, корреляция таких активов будет положительной. Если за ростом актива 1 следует падение актива 2, корреляция будет отрицательной. Нулевая корреляция означает отсутствие чёткой связи между двумя переменными. Например, у ключевой ставки и ставок по депозитам в банках корреляция положительна – за повышением ключевой ставки обычно следует рост депозитов, и наоборот.

🧮Рассчитать корреляцию активов просто – достаточно выгрузить цены закрытия этих активов и воспользоваться функцией Excel КОРРЕЛ (CORREL для англоязычной версии). Функция вернёт коэффициент корреляции - чем он больше, тем сильнее коррелируют активы. Значение 0,7 и выше считается высоким, такие активы коррелируют.

Выгружать данные для анализа можно с этой страницы сайта Московской биржи, достаточно выбрать инструмент, пункт меню «Итоги торгов» и интересующий период. При интерпретации результатов важно помнить, что выборка данных должна быть значительной.

💼Согласно портфельной теории Марковица, ключ к снижению риска и повышению доходности портфеля – включение в него активов с низкой, либо отрицательной корреляцией. Такими активами могут быть акции компаний из разных секторов и фонды, ориентированные на разные активы/сегменты рынка.

🌟🌟🌟
Дайджест занятий Школы Московской биржи
 
«Свечи как главный элемент графического анализа»
Японские свечи — самый популярный инструмент для чтения движения цены по графикам. Они наглядны, их легко изучить и главное, что они работают. На вебинаре вы научитесь анализировать графики и узнаете, на что обращать внимание на графике: когда входить, где входить и куда поставить стоп-лосс. 
— 11 апреля в 19:00, 1 занятие
— Уровень «Продвинутый»
Регистрация >>
 
«Анатомия опционов»
Опционы – не самый простой, но, пожалуй, самый эффективный финансовый инструмент по отдаче на рубль вложенных денег. Они отлично подходят для направленных стратегий и хеджирования позиций, а нелинейная природа опционов помогает строить нестандартные стратегии, например, на выход цены актива за пределы «коридора».
— 12 апреля в 18:00, 1 занятие
— Уровень «Продвинутый»
Регистрация >>
 
«Психогеометрия. Как трейдеры принимают решения»
На вебинаре комплексно рассмотрим вопрос о роли индивидуальной психологии трейдера в успешной биржевой торговле, ознакомимся с типовыми ловушками начинающих и опытных трейдеров.
— 12 апреля в 19:00, 1 занятие
— Уровень «Начинающий»
Регистрация >>
 
«В какие инструменты можно инвестировать госслужащим»
Вебинар для инвесторов-госслужащих и военнослужащих. Рассмотрим все инструменты, которые доступны для инвестиций, а также разберем их преимущества и риски. Узнаем, какие российские акции, на самом деле нероссийские, и почему у них есть ограничения на покупку.
— 13 апреля в 19:00, 1 занятие
— Уровень «Начинающий»
Регистрация >>
 
@moex_school

⚙Параметры срочных контрактов

🤓Торгуя деривативами, важно понимать, как устроен, торгуется и исполняется тот или иной контракт. В торговых терминалах или приложениях не всегда есть вся нужная информация, но её точно можно найти на сайте МосБиржи.

🛠В разделе Инструменты срочного рынка можно найти любой из торгующихся сейчас(или в прошлом) контрактов, выбрав в фильтре тип - фьючерс или опцион и введя в строку поиска код актива, например Si или Home.

Нажав на полный/краткий код нужного контракта в таблице, вы попадете в карточку инструмента. Здесь собрана вся основная информация, например:

-коды, полное и краткое название;
-стоимость шага цены, единица измерения цены;
-биржевая комиссия, объём ГО;
-порядок исполнения контракта;

Также, в карточке можно посмотреть объёмы открытых позиций по юридическим и физическим лицам, объёмы и итоги торгов.

Раздел срочного рынка также содержит объемы ГО по разным контрактам, актуальную инфографику и многое другое.

На следующей неделе расскажем о полезных страницах рынка акций.

🌟🌟🌟
Дайджест занятий Школы Московской биржи
 
«Фьючерсы. Основы торговли»
На вебинаре вы изучите основные фьючерсные стратегии и их практическое применение. Вебинар будет полезен тем, кто начинает знакомство со срочным рынком, стремится торговать с большим кредитным плечом и реализовывать агрессивную торговую стратегию.
— 17 апреля в 19:00, 1 занятие
— Уровень «Продвинутый»
Регистрация >>
 
«Свечной анализ как альтернативный взгляд на графический анализ»
На курсе вы изучите основные группы свечей и поймете сигналы каждой из групп. Узнаете, как определять по свечам наиболее выгодные моменты для покупки или продажи. Вы научитесь выбирать стратегию, исходя из ситуации на рынке. Научитесь прогнозировать – когда рынок будет разворачиваться после падения или роста. 
— 17, 20, 27 апреля, 2, 4, 10 мая в 19:00, 6 занятий
— Уровень «Продвинутый»
Регистрация >>
 
«Личные финансы с экспертом»
Одна из частых ошибок начинающих инвесторов — инвестирование без финансового плана и отсутствие конкретных финансовых целей. По этой причине инвесторы выбирают финансовые инструменты, которые не соответствует их риск-профилю. Курс будет полезен тем, кто только задумался об инвестициях, а также инвесторам с небольшим опытом.
— 18 апреля в 19:00, 1 занятие
— Уровень «Начинающий»
Регистрация >>
 
«Особенности применения технического анализа для инвесторов»
На вебинаре вы узнаете об объективных базовых инструментах технического анализа. Получите практические рекомендации по их применению в своей работе, а также структурируете свои цели и задачи на фондовом рынке.
— 19 апреля в 19:00, 1 занятие
— Уровень «Продвинутый»
Регистрация >>
 
Курс «Стратегии торговли фьючерсами»
Курс будет полезен опытным инвесторам и начинающим трейдерам, желающим научиться не просто торговать фьючерсами, а уметь совершать с их помощью максимально широкий спектр сделок.
— 19, 20, 21 апреля в 19:00, 3 занятия
— Уровень «Продвинутый»
Регистрация >>
 
Курс «Налоговые последствия инвестиций в 2022 году»
Привычный мир инвестиций столкнулся с небывалыми вызовами в 2022 году, которые повлияли на большинство инвесторов. Не менее важный аспект в инвестировании являются налоги, период отчетности по которым уже наступил. На вебинаре будет дана самая основная, важная и необходимая информация по налогам с инвестиций за 2022 год с практическими разборами разных ситуаций на примерах заполнения деклараций.
— 20, 24 апреля в 19:00, 2 занятия
— Уровень «Начинающий»
Регистрация >>
 
@moex_school

💡Полезные страницы рынка акций

Инфографика - ежеквартальная общедоступная статистика в удобной форме по 3 сегментам фондового рынка: акции, облигации и биржевые фонды. Объёмы торгов, кол-во активных инвесторов и многое другое. Кстати, в этой же секции доступен Индекс Индивидуальных Инвестиций, отражающий нетто-покупки/продажи частных инвесторов, что особенно интересно в контексте их возросшей роли на фондовом рынке.

Инструменты - здесь можно найти ценную бумагу по огромному кол-ву параметров, начиная от типа инструмента(акция/пай фонда) и заканчивая уровнем листинга и доступными режимами торгов. Отсюда можно попасть в карточку ценной бумаги.

Карточка ценной бумаги (пример GMKN) - страница конкретной акции/облигации, на которой можно посмотреть график, итоги торгов, лот бумаги, ISIN-код, другие инструменты эмитента, деривативы на бумагу и другие полезные параметры.

Раздел Налоговые льготы - актуальные для частных инвесторов возможности оптимизации налогообложения - ИИС, ЛДВ, ЛДВ-РИИ. Ссылки на конкретные страницы МинФина с инструкциями по получению налогового вычета.

🌟🌟🌟
Дайджест занятий Школы Московской биржи
 
«Личная торговая стратегия. Создание и применение»
Одна из самых распространенных ошибок трейдеров и инвесторов — хаотичная торговля. На курсе вы узнаете основные принципы построения личной стратегии работы на бирже, отвечающей вашим потребностям в сочетании с возможностями рынка.
— 25, 26, 27 апреля в 19:00, 3 занятия
— Уровень «Продвинутый»
Регистрация >>
 
«Тренды и стратегии валютного рынка в 2023 году»
В прямом эфире разберем на примерах кейсов 2022 года как искать и использовать возможности при торговле на валютном рынке. Какие новые вариации нас могут ждать в 2023 году и как выстроить свою собственную стратегию торговли.
— 25 апреля в 19:00, 1 занятие
— Уровень «Начинающий»
Регистрация >>
 
«Энциклопедия технического анализа. Введение»
На вебинаре вы узнаете, как начать применять технический анализ для своей торговой стратегии и как повысить надежность его прогнозов. Разберем, какие виды технического анализа встречаются и в режиме реального времени настроим один из индикаторов.
— 24 апреля в 19:00, 1 занятие
— Уровень «Продвинутый»
Регистрация >>
 
«Скальпинг: авторская стратегия 2023 на практике»
На вебинаре ведущий расскажет параметры авторской скальпинг стратегии, покажет результаты своих сделок в дни проведения вебинара. В дополнение вы получите запись реальных торгов и увидите результаты стратегии скальпинга.
— 27, 28 апреля в 19:00, 2 занятия
— Уровень «Продвинутый»
Регистрация >>

@moex_school

💡Полезные страницы рынка облигаций

Поиск облигаций - здесь удобно искать интересующую бумагу по параметрам - эмитент, в какой индекс входит, уровень листинга, класс - структурированная/субординированная и прочие. Увидев интересующую бумагу, нажимайте на неё в нижней части страницы, чтобы попасть в карточку облигации. Здесь доступны доходность, ставка купона, график цены и другие параметры.

Кривая бескупонной доходности позволяет оценить распределение доходностей по разным срокам до погашения облигаций ОФЗ. Алгоритм расчёта КБД подробно описан на этой странице.

Структура долга эмитента - здесь можно увидеть список торгуемых бумаг конкретного эмитента, оценить суммарный объём долга, спрогнозировать ближайшие погашения.

Календарь облигационных выплат - здесь представлена информация как о грядущих погашениях и купонных выплатах, так и об офертах, что особенно полезно инвесторам, желающим "выйти" из облигации досрочно.

Моделирование эмиссии - здесь эмитент, рассматривающий выпуск облигаций, может примерно оценить расходы на выпуск бондов по различным процедурам, смоделировать доходность планируемого выпуска при заданных параметрах.