Квантовый фонд Rokos Capital Management демонстрирует рекордную годовую доходность
Rokos Capital Management находится на пути к рекордному показателю годовой доходности, после того, как в прошлом месяце его доходность составила 5,4%, а с начала года достигла +44%, согласно отчету Bloomberg.
Основатель, миллиардер Крис Рокос присоединился к "клубу" известных управляющих, в числе которых Саид Хайдар и Криспин Одей, которые получают прибыль на фоне того, что центральные банки отказываются от многолетнего количественного смягчения.
В докладе со ссылкой на неназванный источник сообщается, что если хедж-фонд стоимостью $14,5 млрд сохранит текущие показатели до конца года, то это будет лучший годовой результат с 2015 года. Это также позволит фонду восстановиться после рекордных 26% убытков, понесенных в прошлом году.
@finance_forkid #quant_forkid
Rokos Capital Management находится на пути к рекордному показателю годовой доходности, после того, как в прошлом месяце его доходность составила 5,4%, а с начала года достигла +44%, согласно отчету Bloomberg.
Основатель, миллиардер Крис Рокос присоединился к "клубу" известных управляющих, в числе которых Саид Хайдар и Криспин Одей, которые получают прибыль на фоне того, что центральные банки отказываются от многолетнего количественного смягчения.
В докладе со ссылкой на неназванный источник сообщается, что если хедж-фонд стоимостью $14,5 млрд сохранит текущие показатели до конца года, то это будет лучший годовой результат с 2015 года. Это также позволит фонду восстановиться после рекордных 26% убытков, понесенных в прошлом году.
@finance_forkid #quant_forkid
Комментарий и прогноз по текущей ситуации на рынке, 16 ноября
К середине торгового дня (14.00 мск) основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.20%) и РТС (+0.29%) демонстрируют умеренный прирост. Таким образом, локальный рынок акций сумел полностью отыграть свою довольно глубокую утреннюю просадку. Явное улучшение настроений участников торгов связано с известием о непричастности РФ к падению двух ракет на территории Польши.
Опережающим приростом среди голубых фишек отличились бумаги Polymetal (POLY RM, +3.95%). В этих сильно перепроданных акциях возобновился восстановительный рост стоимости после непродолжительного вечернего спада. Поддержку им оказывает существенное среднесрочное повышение биржевых цен на золото.
Бумаги угледобывающих предприятий корректируются после заметного вчерашнего удорожания: Распадская (RASP RM, -0.61%), Мечел-ао (MTLR RM, -0.78%), Мечел-ап (MTLRP RM, -1.86%). Накануне интерес к этим акциям подогрела новость об отмене планировавшегося введения в РФ экспортных пошлин на энергетический и коксующийся уголь с начала 2023 года.
В настоящее время индекс МосБиржи стабилизировался в верхней части своего внутридневного диапазона. Явные предпосылки для дальнейшего сильного повышения отечественного рынка акций пока отсутствуют. Поэтому мы ожидаем закрытия индекса МосБиржи в районе 2200-2245 п., с умеренным отклонением не более 1.0% по итогам дня.
@finance_forkid #daily_forkid
К середине торгового дня (14.00 мск) основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.20%) и РТС (+0.29%) демонстрируют умеренный прирост. Таким образом, локальный рынок акций сумел полностью отыграть свою довольно глубокую утреннюю просадку. Явное улучшение настроений участников торгов связано с известием о непричастности РФ к падению двух ракет на территории Польши.
Опережающим приростом среди голубых фишек отличились бумаги Polymetal (POLY RM, +3.95%). В этих сильно перепроданных акциях возобновился восстановительный рост стоимости после непродолжительного вечернего спада. Поддержку им оказывает существенное среднесрочное повышение биржевых цен на золото.
Бумаги угледобывающих предприятий корректируются после заметного вчерашнего удорожания: Распадская (RASP RM, -0.61%), Мечел-ао (MTLR RM, -0.78%), Мечел-ап (MTLRP RM, -1.86%). Накануне интерес к этим акциям подогрела новость об отмене планировавшегося введения в РФ экспортных пошлин на энергетический и коксующийся уголь с начала 2023 года.
В настоящее время индекс МосБиржи стабилизировался в верхней части своего внутридневного диапазона. Явные предпосылки для дальнейшего сильного повышения отечественного рынка акций пока отсутствуют. Поэтому мы ожидаем закрытия индекса МосБиржи в районе 2200-2245 п., с умеренным отклонением не более 1.0% по итогам дня.
@finance_forkid #daily_forkid
Morgan Stanley прогнозирует снижение доллара и ставок развивающихся стран в 2023 году
Доллар США достигнет своего пика и должен снизиться в 2023 году вместе с доходностью казначейских облигаций на ожиданиях снижения инфляции, Morgan Stanley.
Индекс доллара упадет до 104 к концу 2022 года, в то время как евро укрепится, поскольку потоки инвесторов возобновятся. Также, по мнению аналитиков Morgan Stanley во главе с Эндрю Шитсом, доходность 2-летних и 10-летних облигаций США уменьшится в 2023 году.
Ожидается, что доллар достигнет пика, поскольку неопределенность в отношении ужесточения ставки ФРС снизится, при этом ФРС прогнозирует окончательное повышение ставки в январе 2023 года, а снижение ставки последует в четвертом квартале, в то время как Европейский центральный банк установит окончательную ставку.
Крупнейшее повышение ставок Федеральной резервной системы вызвало рост доллара в этом году, при этом показатель доллара вырос на 19%, что стало бы самым большим годовым приростом за всю историю наблюдений с 1972 года. В то время как облигации развивающихся рынков упали на целых 15%, что стало самой низкой доходностью за 10 лет.
Ожидается, что доходности облигаций развивающихся рынков будут расти в следующем году благодаря ослаблению роста ставок.
@finance_forkid #investopedia_forkid
Доллар США достигнет своего пика и должен снизиться в 2023 году вместе с доходностью казначейских облигаций на ожиданиях снижения инфляции, Morgan Stanley.
Индекс доллара упадет до 104 к концу 2022 года, в то время как евро укрепится, поскольку потоки инвесторов возобновятся. Также, по мнению аналитиков Morgan Stanley во главе с Эндрю Шитсом, доходность 2-летних и 10-летних облигаций США уменьшится в 2023 году.
Ожидается, что доллар достигнет пика, поскольку неопределенность в отношении ужесточения ставки ФРС снизится, при этом ФРС прогнозирует окончательное повышение ставки в январе 2023 года, а снижение ставки последует в четвертом квартале, в то время как Европейский центральный банк установит окончательную ставку.
Крупнейшее повышение ставок Федеральной резервной системы вызвало рост доллара в этом году, при этом показатель доллара вырос на 19%, что стало бы самым большим годовым приростом за всю историю наблюдений с 1972 года. В то время как облигации развивающихся рынков упали на целых 15%, что стало самой низкой доходностью за 10 лет.
Ожидается, что доходности облигаций развивающихся рынков будут расти в следующем году благодаря ослаблению роста ставок.
@finance_forkid #investopedia_forkid
🔸Мы ожидаем начала торгов в России минимальным отклонением или с умеренным спадом не более 1.0% по индексу МосБиржи (IMOEX), в диапазоне 2205-2230 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2200, 2190 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2240, 2250 п.
🔸Наметившееся утреннее ухудшение состояния внешнего фона способно оказать некоторое давление на индекс МосБиржи в первой половине дня. Однако предпосылки для возобновления активных распродаж в акциях российских компаний пока не сложились.
🔸Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости. Публикация многочисленных иностранных статистических показателей не будет иметь большого значения для динамики локальных фондовых индексов.
В минувшую среду российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, +0.17%) и РТС (RTSI, +0.34%) завершили торги с умеренным повышением. Курс доллара США незначительно понизился на 0.05 руб., или на 0.08%, до уровня 60.35 руб.
Вчера на локальном рынке акций продолжился коррекционный отскок после волны панических распродаж, состоявшей во вторник вечером. Индексы МосБиржи и РТС открылись со спадом в пределах 1%. Однако уже к середине дня они сумели отыграть свою утреннюю просадку. Весь остаток основной и вечерней торговой сессии индекс МосБиржи провел в состоянии безыдейной консолидации.
Таким образом, отечественный фондовый рынок очень быстро «переварил» прояснившуюся ситуацию с падением двух ракет на территории Польши. Поскольку РФ непричастна к этому инциденту, он уже не имеет существенного влияния на ход торгов.
Вместе с тем, указанный сюжет явно поспособствовал разгрузке накопившейся среднесрочной перекупленности в акциях российских компаний. После краткосрочного спада и частичного возвратного восстановления индексы МосБиржи и РТС способны прочно закрепиться на текущих относительно высоких уровнях. Добавим, что в указанных индексах сохраняется позитивная среднесрочная техническая картина.
Среди опубликованной вчера иностранной статистики максимальную практическую значимость представляли еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Они носили в целом «бычий» характер. Существенное сокращение запасов сырой нефти за океаном на 5.4 млн баррелей состоялось одновременно с суммарным приростом запасов бензина и дистиллятов на 3.3 млн баррелей. Тем не менее, фьючерсы на нефть сорта Brent за минувшие сутки подешевели на $1.1 за баррель, или на 1.2%.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение стоимости в пределах 0.3%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 1.2%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.5%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.7%. Японский Nikkei225 потерял 0.3%.
Текущее состояние внешнего фона в целом можно охарактеризовать как умеренно негативное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением или со сдержанным спадом.
@finance_forkid #daily_forkid
🔸Наметившееся утреннее ухудшение состояния внешнего фона способно оказать некоторое давление на индекс МосБиржи в первой половине дня. Однако предпосылки для возобновления активных распродаж в акциях российских компаний пока не сложились.
🔸Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости. Публикация многочисленных иностранных статистических показателей не будет иметь большого значения для динамики локальных фондовых индексов.
В минувшую среду российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, +0.17%) и РТС (RTSI, +0.34%) завершили торги с умеренным повышением. Курс доллара США незначительно понизился на 0.05 руб., или на 0.08%, до уровня 60.35 руб.
Вчера на локальном рынке акций продолжился коррекционный отскок после волны панических распродаж, состоявшей во вторник вечером. Индексы МосБиржи и РТС открылись со спадом в пределах 1%. Однако уже к середине дня они сумели отыграть свою утреннюю просадку. Весь остаток основной и вечерней торговой сессии индекс МосБиржи провел в состоянии безыдейной консолидации.
Таким образом, отечественный фондовый рынок очень быстро «переварил» прояснившуюся ситуацию с падением двух ракет на территории Польши. Поскольку РФ непричастна к этому инциденту, он уже не имеет существенного влияния на ход торгов.
Вместе с тем, указанный сюжет явно поспособствовал разгрузке накопившейся среднесрочной перекупленности в акциях российских компаний. После краткосрочного спада и частичного возвратного восстановления индексы МосБиржи и РТС способны прочно закрепиться на текущих относительно высоких уровнях. Добавим, что в указанных индексах сохраняется позитивная среднесрочная техническая картина.
Среди опубликованной вчера иностранной статистики максимальную практическую значимость представляли еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Они носили в целом «бычий» характер. Существенное сокращение запасов сырой нефти за океаном на 5.4 млн баррелей состоялось одновременно с суммарным приростом запасов бензина и дистиллятов на 3.3 млн баррелей. Тем не менее, фьючерсы на нефть сорта Brent за минувшие сутки подешевели на $1.1 за баррель, или на 1.2%.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение стоимости в пределах 0.3%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 1.2%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.5%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.7%. Японский Nikkei225 потерял 0.3%.
Текущее состояние внешнего фона в целом можно охарактеризовать как умеренно негативное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением или со сдержанным спадом.
@finance_forkid #daily_forkid
Bloomberg представляет новые ESG индексы
Компания Bloomberg объявила о запуске индексов Bloomberg Global Aggregate Green, Social, Sustainability Bond Indices, пополнив свое предложение индексов ESG с фиксированным доходом.
Индексы используют флагманский индекс Bloomberg Global Aggregate Index, индикаторы "зеленых", социальных и устойчивых облигаций Bloomberg Sustainable Finance Group, а также сферы, которые демонстрируют соответствие принципам и руководствам Международной ассоциации рынков капитала по соответствующим ESG облигациям.
Sustainable Index Eligibility Indicator позволяет клиентам Bloomberg Terminal анализировать ценные бумаги, которые в настоящее время включены в индекс, а также те, которые могут быть исключены из него.
@finance_forkid #investopedia_forkid
Компания Bloomberg объявила о запуске индексов Bloomberg Global Aggregate Green, Social, Sustainability Bond Indices, пополнив свое предложение индексов ESG с фиксированным доходом.
Индексы используют флагманский индекс Bloomberg Global Aggregate Index, индикаторы "зеленых", социальных и устойчивых облигаций Bloomberg Sustainable Finance Group, а также сферы, которые демонстрируют соответствие принципам и руководствам Международной ассоциации рынков капитала по соответствующим ESG облигациям.
Sustainable Index Eligibility Indicator позволяет клиентам Bloomberg Terminal анализировать ценные бумаги, которые в настоящее время включены в индекс, а также те, которые могут быть исключены из него.
@finance_forkid #investopedia_forkid
Пенсионный фонд Иллинойса выводит четверть миллиарда долларов из квантовых фондов
Illinois Teachers Retirement System (TRS) полностью вывела средства в размере $264 млн из количественного хедж-фонда PDT Partners. Стоимость всего портфеля TRS - $4,3 млрд, среди них инвестиции в хедж-фонды и стратегии паритета рисков.
Согласно пресс-релизу, выпущенному после заседания совета директоров, пенсионный фонд объявил о прекращении инвестиций на общую сумму $1,1 млрд в рамках трех стратегий, а также $2,6 млрд в рамках дополнительных альтернативных инвестиций и найма менеджеров, сделанных в период с августа по октябрь.
TRS выделил дополнительные $800 млн трем существующим управляющим в своем портфеле реальных активов стоимостью $12,4 млрд - Starwood Capital Group's Starwood Value Add Fund Management ($300 млн), Brookfield Asset Management's Brookfield Infrastructure Fund V ($300 млн) и KKR & Co's KKR Diversified Core Infrastructure Fund ($800 млн).
TRS также объявила о дополнительном выделении $680 млн восьми существующим управляющим частным и венчурным капиталом, при этом наибольшее обязательство в размере $200 млн получил инвестиционный фонд X компании Apollo Global Management.
@finance_forkid #quant_forkid
Illinois Teachers Retirement System (TRS) полностью вывела средства в размере $264 млн из количественного хедж-фонда PDT Partners. Стоимость всего портфеля TRS - $4,3 млрд, среди них инвестиции в хедж-фонды и стратегии паритета рисков.
Согласно пресс-релизу, выпущенному после заседания совета директоров, пенсионный фонд объявил о прекращении инвестиций на общую сумму $1,1 млрд в рамках трех стратегий, а также $2,6 млрд в рамках дополнительных альтернативных инвестиций и найма менеджеров, сделанных в период с августа по октябрь.
TRS выделил дополнительные $800 млн трем существующим управляющим в своем портфеле реальных активов стоимостью $12,4 млрд - Starwood Capital Group's Starwood Value Add Fund Management ($300 млн), Brookfield Asset Management's Brookfield Infrastructure Fund V ($300 млн) и KKR & Co's KKR Diversified Core Infrastructure Fund ($800 млн).
TRS также объявила о дополнительном выделении $680 млн восьми существующим управляющим частным и венчурным капиталом, при этом наибольшее обязательство в размере $200 млн получил инвестиционный фонд X компании Apollo Global Management.
@finance_forkid #quant_forkid
🔸Мы ожидаем начала торгов в России с умеренным отклонением не более 1.0% по индексу МосБиржи (IMOEX), в диапазоне 2190-2235 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2180, 2170 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2240, 2250 п.
🔸Смешанное утреннее состояние внешнего фона создает условия для близкого к нейтральному открытия индекса МосБиржи. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние безыдейной консолидации.
🔸Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости. Публикация ряда иностранных статистических показателей не будет иметь большого значения для динамики локальных фондовых индексов.
В минувший четверг российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, -0.67%) и РТС (RTSI, -1.03%) завершили торги с достаточно сильным спадом. Курс доллара США умеренно повысился на 0.18 руб., или на 0.30%, до уровня 60.53 руб.
Вчера локальный рынок в очередной раз сменил направление своего движения. Стимулом для активизации распродаж в акциях российских компаний выступила тенденция к ухудшению состояния внешнего фона. Наиболее тревожным сигналом стало суточное падение стоимости фьючерсов на нефть сорта Brent почти на $2.5 за баррель, или на 2.5%. Вчера указанные контракты проседали ниже ближайшего значимого уровня $90 за баррель, что стоит трактовать в качестве тревожного сигнала.
Вместе с тем, вчерашние распродажи на отечественном фондовом рынке носили достаточно сдержанный характер. Надо понимать, что накопившаяся среднесрочная перекупленность многих акций уже была в значительной степени разгружена в ходе панической ликвидации позиций вечером в минувший вторник. Напомним, что угроза радикального осложнения внешнеполитического фона в связи с падением ракет на территории Польши на этот раз оказалась «ложной тревогой».
Несмотря на вчерашний спад, в индексах МосБиржи и РТС сохраняется позитивная среднесрочная техническая картина. Они вполне способны прочно закрепиться на текущих относительно высоких уровнях.
Среди значимых международных событий стоит отметить известие о продлении действия Черноморской зерновой инициативы на 120 дней. Продолжение указанной сделки увязывается с усилиями со стороны ООН по устранению препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из России. Движение в указанном направлении стоит трактовать как «расшатывание» режима внешних санкций в отношении РФ. Это умеренный косвенный позитивный сигнал для отечественного рынка акций.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное разнонаправленное отклонение стоимости в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.6%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.1%. Японский Nikkei225 также потерял 0.1%.
Текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением.
@finance_forkid #daily_forkid
🔸Смешанное утреннее состояние внешнего фона создает условия для близкого к нейтральному открытия индекса МосБиржи. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние безыдейной консолидации.
🔸Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости. Публикация ряда иностранных статистических показателей не будет иметь большого значения для динамики локальных фондовых индексов.
В минувший четверг российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, -0.67%) и РТС (RTSI, -1.03%) завершили торги с достаточно сильным спадом. Курс доллара США умеренно повысился на 0.18 руб., или на 0.30%, до уровня 60.53 руб.
Вчера локальный рынок в очередной раз сменил направление своего движения. Стимулом для активизации распродаж в акциях российских компаний выступила тенденция к ухудшению состояния внешнего фона. Наиболее тревожным сигналом стало суточное падение стоимости фьючерсов на нефть сорта Brent почти на $2.5 за баррель, или на 2.5%. Вчера указанные контракты проседали ниже ближайшего значимого уровня $90 за баррель, что стоит трактовать в качестве тревожного сигнала.
Вместе с тем, вчерашние распродажи на отечественном фондовом рынке носили достаточно сдержанный характер. Надо понимать, что накопившаяся среднесрочная перекупленность многих акций уже была в значительной степени разгружена в ходе панической ликвидации позиций вечером в минувший вторник. Напомним, что угроза радикального осложнения внешнеполитического фона в связи с падением ракет на территории Польши на этот раз оказалась «ложной тревогой».
Несмотря на вчерашний спад, в индексах МосБиржи и РТС сохраняется позитивная среднесрочная техническая картина. Они вполне способны прочно закрепиться на текущих относительно высоких уровнях.
Среди значимых международных событий стоит отметить известие о продлении действия Черноморской зерновой инициативы на 120 дней. Продолжение указанной сделки увязывается с усилиями со стороны ООН по устранению препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из России. Движение в указанном направлении стоит трактовать как «расшатывание» режима внешних санкций в отношении РФ. Это умеренный косвенный позитивный сигнал для отечественного рынка акций.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное разнонаправленное отклонение стоимости в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.6%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.1%. Японский Nikkei225 также потерял 0.1%.
Текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением.
@finance_forkid #daily_forkid
Holland Park Capital запустил квантовый хедж-фонд цифровых активов
Holland Park Capital недавно создал новый цифровой хедж-фонд Holland Park Digital Assets, который на минувшей неделе начал торговлю с собственным капиталом и планирует со временем привлечь $250 млн от состоятельных инвесторов.
Holland Park использует количественные методы к торговле криптовалютами с фокусом на фундаментальное долгосрочное инвестирование, динамическое хеджирование, парную торговлю и арбитраж. Годовая доходность стремится к 30-50% при волатильности 30%. Фонд инвестирует во множество стратегий либо напрямую, либо через управляемые счета или фонды фондов.
В Holland Park считают, что со временем большинство активов будут переведены в цифровой формат. Это окажет глубокое влияние на финансы и многие другие отрасли экономики. Точное управление при использовании фундаментального и количественного подхода, а также динамического хеджирования имеет высокий потенциал к получению высокой доходности от инвестиций.
@finance_forkid #quant_forkid
Holland Park Capital недавно создал новый цифровой хедж-фонд Holland Park Digital Assets, который на минувшей неделе начал торговлю с собственным капиталом и планирует со временем привлечь $250 млн от состоятельных инвесторов.
Holland Park использует количественные методы к торговле криптовалютами с фокусом на фундаментальное долгосрочное инвестирование, динамическое хеджирование, парную торговлю и арбитраж. Годовая доходность стремится к 30-50% при волатильности 30%. Фонд инвестирует во множество стратегий либо напрямую, либо через управляемые счета или фонды фондов.
В Holland Park считают, что со временем большинство активов будут переведены в цифровой формат. Это окажет глубокое влияние на финансы и многие другие отрасли экономики. Точное управление при использовании фундаментального и количественного подхода, а также динамического хеджирования имеет высокий потенциал к получению высокой доходности от инвестиций.
@finance_forkid #quant_forkid
Комментарий и прогноз по текущей ситуации на рынке, 18 ноября
К середине торгового дня (14.00 мск) основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.92%) и РТС (-0.61%) демонстрируют довольно масштабный спад. Локальный рынок акций заметно просел без явных предпосылок. Вероятно, он испытывает давление на фоне обновления месячного минимума во фьючерсах на нефть сорта Brent. В такой ситуации сокращение объема позиций перед выходными днями выглядит логичным.
Несколько слабее рынка торгуются бумаги Магнит (MGNT RM, -1.89%), ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -1.62%), Новатэк (NVTK RM, -1.73%), Распадская (RASP RM, -1.48%), ФосАгро (PHOR RM, -1.45%), МТС (MTSS RM, -1.46%). Таким образом, распродажи относятся к представителям различных секторов рынка.
Сильным приростом на повышенных торговых оборотах отличились бумаги Лензолото-ао (LNZL RM, +9.65%). Они пользуются спросом в связи с приближением даты закрытия реестра акционеров для выплаты крупных промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2022 года.
В настоящее время индекс МосБиржи стабилизировался около своего внутридневного минимума. Скорее всего, он уже не сумеет отыграть свою текущую просадку. Поэтому мы ожидаем закрытия индекса МосБиржи в районе 2180-2210 п. В худшем случае его понижение по итогам дня составит до 1.5%.
@finance_forkid #daily_forkid
К середине торгового дня (14.00 мск) основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.92%) и РТС (-0.61%) демонстрируют довольно масштабный спад. Локальный рынок акций заметно просел без явных предпосылок. Вероятно, он испытывает давление на фоне обновления месячного минимума во фьючерсах на нефть сорта Brent. В такой ситуации сокращение объема позиций перед выходными днями выглядит логичным.
Несколько слабее рынка торгуются бумаги Магнит (MGNT RM, -1.89%), ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -1.62%), Новатэк (NVTK RM, -1.73%), Распадская (RASP RM, -1.48%), ФосАгро (PHOR RM, -1.45%), МТС (MTSS RM, -1.46%). Таким образом, распродажи относятся к представителям различных секторов рынка.
Сильным приростом на повышенных торговых оборотах отличились бумаги Лензолото-ао (LNZL RM, +9.65%). Они пользуются спросом в связи с приближением даты закрытия реестра акционеров для выплаты крупных промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2022 года.
В настоящее время индекс МосБиржи стабилизировался около своего внутридневного минимума. Скорее всего, он уже не сумеет отыграть свою текущую просадку. Поэтому мы ожидаем закрытия индекса МосБиржи в районе 2180-2210 п. В худшем случае его понижение по итогам дня составит до 1.5%.
@finance_forkid #daily_forkid
Рост инфляции в Великобритании, статистика в США и рост индексов
Комментарий управляющего директора «Алго Капитал» Михаила Ханова
▫️Индексы
▫️Валюта: евро, фунт, иена, швейцарский франк
▫️Золото
▫️Нефть
▫️Рубль и российский рынок
https://youtu.be/dxht0iTIsd4
@finance_forkid @khanovsolo #МихаилХанов #итоги
Комментарий управляющего директора «Алго Капитал» Михаила Ханова
▫️Индексы
▫️Валюта: евро, фунт, иена, швейцарский франк
▫️Золото
▫️Нефть
▫️Рубль и российский рынок
https://youtu.be/dxht0iTIsd4
@finance_forkid @khanovsolo #МихаилХанов #итоги
YouTube
Рост инфляции в Великобритании, статистика в США и рост индексов | 18.11.22
Высокодоходные стратегии «Алго Капитал»👉https://clck.ru/32iV8y
Телеграм-канал ФИНАНСЫ НА ПАЛЬЦАХ: https://t.me/finance_forkid
Авторский телеграм-канал Михаила Ханова https://t.me/khanovsolo
Яндекс.Дзен: https://clck.ru/epj3H
ВКонтакте: https://vk.com/algocapital…
Телеграм-канал ФИНАНСЫ НА ПАЛЬЦАХ: https://t.me/finance_forkid
Авторский телеграм-канал Михаила Ханова https://t.me/khanovsolo
Яндекс.Дзен: https://clck.ru/epj3H
ВКонтакте: https://vk.com/algocapital…
Будьте в курсе трендов финансового рынка: подписывайтесь на дайджест «Алго Капитал»
Ежемесячная рассылка: новости, аналитика, комментарии экспертов, прогнозы и образовательные материалы от инвестиционной компании «Алго Капитал».
👉Подписаться на рассылку📨
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте | Яндекс.Дзен | YouTube
@finance_forkid #АлгоКапитал
Ежемесячная рассылка: новости, аналитика, комментарии экспертов, прогнозы и образовательные материалы от инвестиционной компании «Алго Капитал».
👉Подписаться на рассылку📨
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте | Яндекс.Дзен | YouTube
@finance_forkid #АлгоКапитал
Franklin Templeton преобразовала два фонда в ETF
Компания Franklin Templeton объявила о преобразовании двух взаимных фондов в ETF, расширив линейку биржевых фондов для активно управляемых стратегий US Large Cap Value и стратегии международного роста.
Впервые о конвертации было объявлено в декабре 2021 года, а в июне 2022 года компания получила одобрение со стороны акционеров. Управление двумя ETF будет осуществляться практически так же, как и предыдущими взаимными фондами. Каждый ETF сохранит свою существующую инвестиционную цель, основную инвестиционную стратегию, основного консультанта и команду управления портфелем.
DVAL, Brandywine GLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF, стремится к долгосрочному увеличению капитала путем инвестирования в акции США с использованием количественного подхода. Обычно фонд инвестирует не менее 80% чистых активов в долевые ценные бумаги американских компаний с большой капитализацией.
MCSE, Martin Currie Sustainable International Equity ETF, стремится обеспечить долгосрочное повышение стоимости капитала путем инвестирования в акции и связанные с акциями ценные бумаги иностранных компаний. Фонд фокусируется на поиске компаний, которые имеют убедительную историю обеспечения высокой и устойчивой доходности инвестиций в течение длительного времени.
@finance_forkid #ETF_forkid
Компания Franklin Templeton объявила о преобразовании двух взаимных фондов в ETF, расширив линейку биржевых фондов для активно управляемых стратегий US Large Cap Value и стратегии международного роста.
Впервые о конвертации было объявлено в декабре 2021 года, а в июне 2022 года компания получила одобрение со стороны акционеров. Управление двумя ETF будет осуществляться практически так же, как и предыдущими взаимными фондами. Каждый ETF сохранит свою существующую инвестиционную цель, основную инвестиционную стратегию, основного консультанта и команду управления портфелем.
DVAL, Brandywine GLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF, стремится к долгосрочному увеличению капитала путем инвестирования в акции США с использованием количественного подхода. Обычно фонд инвестирует не менее 80% чистых активов в долевые ценные бумаги американских компаний с большой капитализацией.
MCSE, Martin Currie Sustainable International Equity ETF, стремится обеспечить долгосрочное повышение стоимости капитала путем инвестирования в акции и связанные с акциями ценные бумаги иностранных компаний. Фонд фокусируется на поиске компаний, которые имеют убедительную историю обеспечения высокой и устойчивой доходности инвестиций в течение длительного времени.
@finance_forkid #ETF_forkid
🔸Мы ожидаем начала торгов в России с понижением в пределах 0.2-1.0% по индексу МосБиржи (IMOEX), в диапазоне 2185-2200 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2180, 2170 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2210, 2230 п.
🔸Ухудшившееся утреннее состояние внешнего фона создает условия для открытия индекса МосБиржи с существенным спадом. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании новых сигналов для направленного движения.
🔸Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости. Публикация немногочисленных иностранных статистических показателей не будет иметь значения для локального рынка акций.
В минувшую пятницу российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, -0.22%) и РТС (RTSI, -0.39%) завершили торги с умеренным понижением. Курс доллара США уменьшился на 0.13 руб., или на 0.21%, до уровня 60.40 руб.
В первой половине дня локальный рынок акций демонстрировал достаточно сильный спад, для которого не было явных предпосылок. Вероятно, свою негативную роль сыграло обновление месячного минимума во фьючерсах на нефть сорта Brent. Однако распродажам в основном подверглись бумаги, не относившиеся к нефтегазовому сектору.
В такой ситуации сокращение объема позиций перед выходными днями выглядело вполне логичным. И все же под закрытие вечерней торговой сессии индекс МосБиржи почти полностью отыграл свою внутридневную просадку.
Таким образом, по итогам пятничных торгов можно говорить о неудавшейся попытке игры на понижение локального рынка акций. С формальной точки зрения рублевый индекс МосБиржи продемонстрировал незначительный спад. Но в нем по-прежнему сохраняется позитивная среднесрочная техническая картина. Вполне вероятно, что его коррекция после существенного среднесрочного прироста состоится не в виде серьезной просадки, а в форме консолидации вблизи текущего уровня.
Самой значимой внешней новостью дня стало пятничное вечернее известие о том, что страны «большой семерки» планируют в ближайшую среду объявить о введении потолка цен на российскую нефть. Это сообщение не носило официального характера. Однако оно выглядит правдоподобным с точки зрения логики развития событий.
В тот же день стало известно, что с 1 декабря Турция будет контролировать наличие страховки при проходе нефтяных танкеров через свои проливы. Ранее ЕС и Великобритания ввели запрет на страхование партий нефти российского происхождения, стоимость которых будет превышать пока еще не озвученный ценовой потолок.
Очевидно, что указанные решения приурочены к концу года, когда должно вступить в силу нефтяное эмбарго со стороны ЕС в отношении РФ. Пока непонятно, в какой мере отечественные нефтяные компании сумеют адаптироваться к новым условиям.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное падение стоимости в пределах 0.3%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.9%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.5%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.7%. Японский Nikkei225 почти не изменил своего значения.
Текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как умеренно негативное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с более или менее масштабным спадом.
@finance_forkid #daily_forkid
🔸Ухудшившееся утреннее состояние внешнего фона создает условия для открытия индекса МосБиржи с существенным спадом. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании новых сигналов для направленного движения.
🔸Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости. Публикация немногочисленных иностранных статистических показателей не будет иметь значения для локального рынка акций.
В минувшую пятницу российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, -0.22%) и РТС (RTSI, -0.39%) завершили торги с умеренным понижением. Курс доллара США уменьшился на 0.13 руб., или на 0.21%, до уровня 60.40 руб.
В первой половине дня локальный рынок акций демонстрировал достаточно сильный спад, для которого не было явных предпосылок. Вероятно, свою негативную роль сыграло обновление месячного минимума во фьючерсах на нефть сорта Brent. Однако распродажам в основном подверглись бумаги, не относившиеся к нефтегазовому сектору.
В такой ситуации сокращение объема позиций перед выходными днями выглядело вполне логичным. И все же под закрытие вечерней торговой сессии индекс МосБиржи почти полностью отыграл свою внутридневную просадку.
Таким образом, по итогам пятничных торгов можно говорить о неудавшейся попытке игры на понижение локального рынка акций. С формальной точки зрения рублевый индекс МосБиржи продемонстрировал незначительный спад. Но в нем по-прежнему сохраняется позитивная среднесрочная техническая картина. Вполне вероятно, что его коррекция после существенного среднесрочного прироста состоится не в виде серьезной просадки, а в форме консолидации вблизи текущего уровня.
Самой значимой внешней новостью дня стало пятничное вечернее известие о том, что страны «большой семерки» планируют в ближайшую среду объявить о введении потолка цен на российскую нефть. Это сообщение не носило официального характера. Однако оно выглядит правдоподобным с точки зрения логики развития событий.
В тот же день стало известно, что с 1 декабря Турция будет контролировать наличие страховки при проходе нефтяных танкеров через свои проливы. Ранее ЕС и Великобритания ввели запрет на страхование партий нефти российского происхождения, стоимость которых будет превышать пока еще не озвученный ценовой потолок.
Очевидно, что указанные решения приурочены к концу года, когда должно вступить в силу нефтяное эмбарго со стороны ЕС в отношении РФ. Пока непонятно, в какой мере отечественные нефтяные компании сумеют адаптироваться к новым условиям.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное падение стоимости в пределах 0.3%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.9%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.5%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.7%. Японский Nikkei225 почти не изменил своего значения.
Текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как умеренно негативное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с более или менее масштабным спадом.
@finance_forkid #daily_forkid
Известные игроки индустрии хедж-фондов заинтересовались долговыми обязательствами
Как сообщает Financial Times, в настоящее время известные управляющие хедж-фондами, среди которых сэр Майкл Хинтце из CQS, Пол Сингер из Elliott Management и Дэниел Лоеб из Third Point, наращивают свои активы в корпоративных долговых обязательствах.
Менеджеры делают ставку на то, что распродажа, вызванная резким ростом стоимости займов, который может привести к широкомасштабным дефолтам, уже зашла слишком далеко, и сейчас можно найти выгодные предложения в “мусорных” облигациях и других сегментах рынка корпоративного долга.
Согласно индексу высокодоходных еврооблигаций Ice Data Services, доходность “мусорных” долговых обязательств, которые растут по мере падения цен, подскочила с 2,8% в начале 2022 года до 7,8%.
@finance_forkid #investopedia_forkid
Как сообщает Financial Times, в настоящее время известные управляющие хедж-фондами, среди которых сэр Майкл Хинтце из CQS, Пол Сингер из Elliott Management и Дэниел Лоеб из Third Point, наращивают свои активы в корпоративных долговых обязательствах.
Менеджеры делают ставку на то, что распродажа, вызванная резким ростом стоимости займов, который может привести к широкомасштабным дефолтам, уже зашла слишком далеко, и сейчас можно найти выгодные предложения в “мусорных” облигациях и других сегментах рынка корпоративного долга.
Согласно индексу высокодоходных еврооблигаций Ice Data Services, доходность “мусорных” долговых обязательств, которые растут по мере падения цен, подскочила с 2,8% в начале 2022 года до 7,8%.
@finance_forkid #investopedia_forkid
Berkshire Hathaway Inc увеличивает доли в пяти крупнейших торговых домах Японии
Berkshire Hathaway Inc (BRKa.N) , управляемая миллиардером Уорреном Баффетом, увеличила свои доли в каждом из пяти крупнейших торговых домов Японии до более чем 6%, свидетельствуют отчеты регулирующих органов. Этот шаг соответствует заявлению Berkshire в 2020 году о том, что его инвестиции в японские торговые дома рассчитаны на долгосрочную перспективу, и ставки могут вырасти до 9,9%.
Доли Berkshire увеличились до 6,59% с 5,04% в Mitsubishi Corp (8058.T) , до 6,62% с 5,03% в Mitsui & Co Ltd (8031.T) до 6,21% с 5,02% в Itochu Corp (8001.T) , до 6,75% с 5,06% в Marubeni Corp (8002.T) и до 6,57% с 5,04% в Sumitomo Corp (8053.T) .
Эта новость привела к росту акций пяти торговых домов во главе с Mitsubishi и Marubeni, которые выросли примерно на 2% по сравнению с почти неизменным средним показателем Nikkei (0,N225) . Акции пяти торговых домов выросли на двузначные проценты с начала года, превзойдя падение на 3% среднего показателя Nikkei.
По материалам Reuters
@finance_forkid #investopedia_forkid
Berkshire Hathaway Inc (BRKa.N) , управляемая миллиардером Уорреном Баффетом, увеличила свои доли в каждом из пяти крупнейших торговых домов Японии до более чем 6%, свидетельствуют отчеты регулирующих органов. Этот шаг соответствует заявлению Berkshire в 2020 году о том, что его инвестиции в японские торговые дома рассчитаны на долгосрочную перспективу, и ставки могут вырасти до 9,9%.
Доли Berkshire увеличились до 6,59% с 5,04% в Mitsubishi Corp (8058.T) , до 6,62% с 5,03% в Mitsui & Co Ltd (8031.T) до 6,21% с 5,02% в Itochu Corp (8001.T) , до 6,75% с 5,06% в Marubeni Corp (8002.T) и до 6,57% с 5,04% в Sumitomo Corp (8053.T) .
Эта новость привела к росту акций пяти торговых домов во главе с Mitsubishi и Marubeni, которые выросли примерно на 2% по сравнению с почти неизменным средним показателем Nikkei (0,N225) . Акции пяти торговых домов выросли на двузначные проценты с начала года, превзойдя падение на 3% среднего показателя Nikkei.
По материалам Reuters
@finance_forkid #investopedia_forkid
🔸Мы ожидаем начала торгов в России с повышением в пределах 0.4-1.3% по индексу МосБиржи (IMOEX), в диапазоне 2175-2195 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2170, 2150 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2200, 2210 п.
🔸Улучшившееся состояние внешнего фона создает условия для открытия индекса МосБиржи с достаточно сильным коррекционным приростом. В качестве ближайшей технической цели для указанного индекса выступает восстановление в район 2200 п.
🔸Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости. Публикация немногочисленных иностранных статистических показателей не будет иметь значения для локального рынка акций.
В минувший понедельник российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, -1.17%) и РТС (RTSI, -2.16%) завершили торги с сильным неравномерным спадом. Курс доллара США повысился на 0.45 руб., или на 0.7%, до уровня 60.85 руб.
Вчера на локальном рынке акций в течение всего дня преобладали негативные настроения. Слабое открытие отечественных фондовых индексов было обеспечено заметным утренним ухудшением состояния внешнего фона. Позднее они находились под давлением в связи усилившейся внутридневной просадкой нефтяных котировок. Последовавший коррекционный отскок во фьючерсах на нефть позволил индексу МосБиржи частично отыграть свои потери к завершению вечерней торговой сессии.
В результате вчерашнего спада среднесрочная техническая картина в рублевом индексе МосБиржи несколько ухудшилась. Но она все еще остается позитивной. Пока что указанный индекс отступил от своего двухмесячного максимума всего лишь на 3.4%. По-настоящему тревожным сигналом для биржевых быков стала бы просадка индекса МосБиржи ниже уровней 2130 и 2100 п. Но этого пока не произошло.
Самым значимым внешним событием минувшего дня стали довольно сильные спекулятивные колебания в нефтяных фьючерсах на фоне неоднозначных отраслевых новостей. Контракты на нефть сорта Brent по итогам минувших суток подешевели всего лишь на 0.3%. Но внутри дня они ненадолго проседали в цене более чем на 6%.
Стимулом для столь сильного краткосрочного движения послужили появившиеся в СМИ слухи о том, что Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК изучают возможность наращивания объемов добычи «черного золота». Позднее Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман успокоил нефтяной рынок, опровергнув указанную информацию.
Тем не менее, подобный сценарий выглядел бы вполне реалистичным с учетом завершения полугодовой программы товарных интервенций на нефтяном рынке США и назревшей необходимости пополнения стратегического нефтяного резерва в указанной стране. Не секрет, что Соединенные Штаты прилагают политические усилия с целью увеличения объемов добычи углеводородного сырья на Ближнем востоке.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют минимальное повышение стоимости в пределах 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.3%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.5%. Японский Nikkei225 прибавил 0.7%.
Текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Этот фактор в сочетании с вечерним коррекционным повышением стоимости российских акций создает условия для открытия индекса МосБиржи с более или менее масштабным повышением.
@finance_forkid #daily_forkid
🔸Улучшившееся состояние внешнего фона создает условия для открытия индекса МосБиржи с достаточно сильным коррекционным приростом. В качестве ближайшей технической цели для указанного индекса выступает восстановление в район 2200 п.
🔸Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости. Публикация немногочисленных иностранных статистических показателей не будет иметь значения для локального рынка акций.
В минувший понедельник российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, -1.17%) и РТС (RTSI, -2.16%) завершили торги с сильным неравномерным спадом. Курс доллара США повысился на 0.45 руб., или на 0.7%, до уровня 60.85 руб.
Вчера на локальном рынке акций в течение всего дня преобладали негативные настроения. Слабое открытие отечественных фондовых индексов было обеспечено заметным утренним ухудшением состояния внешнего фона. Позднее они находились под давлением в связи усилившейся внутридневной просадкой нефтяных котировок. Последовавший коррекционный отскок во фьючерсах на нефть позволил индексу МосБиржи частично отыграть свои потери к завершению вечерней торговой сессии.
В результате вчерашнего спада среднесрочная техническая картина в рублевом индексе МосБиржи несколько ухудшилась. Но она все еще остается позитивной. Пока что указанный индекс отступил от своего двухмесячного максимума всего лишь на 3.4%. По-настоящему тревожным сигналом для биржевых быков стала бы просадка индекса МосБиржи ниже уровней 2130 и 2100 п. Но этого пока не произошло.
Самым значимым внешним событием минувшего дня стали довольно сильные спекулятивные колебания в нефтяных фьючерсах на фоне неоднозначных отраслевых новостей. Контракты на нефть сорта Brent по итогам минувших суток подешевели всего лишь на 0.3%. Но внутри дня они ненадолго проседали в цене более чем на 6%.
Стимулом для столь сильного краткосрочного движения послужили появившиеся в СМИ слухи о том, что Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК изучают возможность наращивания объемов добычи «черного золота». Позднее Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман успокоил нефтяной рынок, опровергнув указанную информацию.
Тем не менее, подобный сценарий выглядел бы вполне реалистичным с учетом завершения полугодовой программы товарных интервенций на нефтяном рынке США и назревшей необходимости пополнения стратегического нефтяного резерва в указанной стране. Не секрет, что Соединенные Штаты прилагают политические усилия с целью увеличения объемов добычи углеводородного сырья на Ближнем востоке.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют минимальное повышение стоимости в пределах 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.3%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.5%. Японский Nikkei225 прибавил 0.7%.
Текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Этот фактор в сочетании с вечерним коррекционным повышением стоимости российских акций создает условия для открытия индекса МосБиржи с более или менее масштабным повышением.
@finance_forkid #daily_forkid
ETF-старты: что запустилось в октябре и ноябре
В конце октября First Trust запустила три биржевых фонда в США, используя индекс роста, аэрокосмической и оборонной промышленности, а также индекс растущих дивидендов в качестве базы для новых продуктов.
VanEck и IndexIQ уделили внимание зелёной тематике, запустив IQ MacKay ESG High Income ETF (IQHI) и IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) от Index IQ, а также Green Infrastructure ETF от VanEck.
Финансовый климат на конец месяца повлиял на запуски биржевых продуктов: компании AllianzIM и Aptus Capital Advisors запустили ETF, призванные помочь инвесторам, столкнувшимся с ростом процентных ставок и инфляцией.
Не обошлось и без ESG фондов: Bloomberg выпустил Bloomberg Global Aggregate Green, Social, Sustainability Bond Indices, пополнив свой ассортимент индексов ESG для облигаций с фиксированным доходом.
Параллельно с этим, Legal & General Investment Management (LGIM) объявила о запуске двух биржевых фондов, призванных обеспечить инвесторам низкоуглеродную экспозицию на основных рынках акций.
Angel Oak Capital Advisors с капиталом в 20 млрд. долларов США, запустила свой второй активно управляемый ETF, призванный предоставить инвесторам возможность инвестировать в основном в структурированные займы США с сильным уклоном в сторону жилищных ипотечных кредитов.
First Trust представила FT Energy Income Partners Strategy ETF (NYSE Arca: EIPX), который стремится к общей доходности с поправкой на риск, инвестируя не менее 80% своих чистых
@finance_forkid #ETF_forkid
В конце октября First Trust запустила три биржевых фонда в США, используя индекс роста, аэрокосмической и оборонной промышленности, а также индекс растущих дивидендов в качестве базы для новых продуктов.
VanEck и IndexIQ уделили внимание зелёной тематике, запустив IQ MacKay ESG High Income ETF (IQHI) и IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) от Index IQ, а также Green Infrastructure ETF от VanEck.
Финансовый климат на конец месяца повлиял на запуски биржевых продуктов: компании AllianzIM и Aptus Capital Advisors запустили ETF, призванные помочь инвесторам, столкнувшимся с ростом процентных ставок и инфляцией.
Не обошлось и без ESG фондов: Bloomberg выпустил Bloomberg Global Aggregate Green, Social, Sustainability Bond Indices, пополнив свой ассортимент индексов ESG для облигаций с фиксированным доходом.
Параллельно с этим, Legal & General Investment Management (LGIM) объявила о запуске двух биржевых фондов, призванных обеспечить инвесторам низкоуглеродную экспозицию на основных рынках акций.
Angel Oak Capital Advisors с капиталом в 20 млрд. долларов США, запустила свой второй активно управляемый ETF, призванный предоставить инвесторам возможность инвестировать в основном в структурированные займы США с сильным уклоном в сторону жилищных ипотечных кредитов.
First Trust представила FT Energy Income Partners Strategy ETF (NYSE Arca: EIPX), который стремится к общей доходности с поправкой на риск, инвестируя не менее 80% своих чистых
@finance_forkid #ETF_forkid
Рынки в ожидании данных по инфляции в США и декабрьского заседания ФРС, госдолг США
Комментарий управляющего директора «Алго Капитал» Михаила Ханова
▫️Индексы
▫️Валюта: евро, фунт, иена, швейцарский франк
▫️Золото
▫️Нефть
▫️Рубль и российский рынок
https://youtu.be/dazHuhOh5Hc
@finance_forkid @khanovsolo #МихаилХанов #рынки
Комментарий управляющего директора «Алго Капитал» Михаила Ханова
▫️Индексы
▫️Валюта: евро, фунт, иена, швейцарский франк
▫️Золото
▫️Нефть
▫️Рубль и российский рынок
https://youtu.be/dazHuhOh5Hc
@finance_forkid @khanovsolo #МихаилХанов #рынки
YouTube
Рынки в ожидании данных по инфляции в США и декабрьского заседания ФРС, госдолг США | 22.11.22
Высокодоходные стратегии «Алго Капитал»👉https://clck.ru/32kAzm
Аналитика, прогнозы и новости рынков в телеграм-канале ФИНАНСЫ НА ПАЛЬЦАХ: https://t.me/finance_forkid
Авторский телеграм-канал Михаила Ханова https://t.me/khanovsolo
Яндекс.Дзен: https://clck.ru/epj3H…
Аналитика, прогнозы и новости рынков в телеграм-канале ФИНАНСЫ НА ПАЛЬЦАХ: https://t.me/finance_forkid
Авторский телеграм-канал Михаила Ханова https://t.me/khanovsolo
Яндекс.Дзен: https://clck.ru/epj3H…
🔸Мы ожидаем начала торгов в России со сдержанным отклонением не более 1.0% по индексу МосБиржи (IMOEX), в диапазоне 2175-2215 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2170, 2150 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2220, 2240 п.
🔸Смешанное утреннее состояние внешнего фона создает условия для близкого к нейтральному открытия индекса МосБиржи. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние безыдейной консолидации.
🔸Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать важные внешнеполитические или корпоративные новости. Среди многочисленных иностранных статистических показателей максимальную практическую значимость будут носить еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (18.30 мск).
В минувший вторник российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, +1.30%) и РТС (RTSI, +1.81%) завершили торги с сильным приростом. Курс доллара США понизился на 0.17 руб., или на 0.3%, до уровня 60.68 руб.
Вчера на локальном рынке акций состоялся вполне закономерный коррекционный отскок. Такое краткосрочное движение назрело после существенного спада индексов МосБиржи и РТС, состоявшегося в течение трех предыдущих торговых дней. Сигналом для покупок в акциях российских компаний послужило некоторое улучшение состояния внешнего фона. Эта позитивная тенденция наметилась еще в ходе вечерних торгов в понедельник.
В результате вчерашнего повышения рублевый индекс МосБиржи заметно сдвинулся вверх от своего трехнедельного минимума. В нем по-прежнему сохраняется позитивная среднесрочная техническая картина. Вероятное преодоление указанным индексом близкого «круглого» уровня 2200 п. станет дополнительным обнадеживающим сигналом для биржевых быков.
В качестве сдерживающего фактора для локального рынка акций пока выступают относительно низкие цены на «черное золото». Сегодня фьючерсы на нефть сорта Brent торгуются существенно ниже ближайшего значимого уровня $90 за баррель. Однако с технической точки зрения эти контракты сейчас имеют хороший потенциал для коррекционного роста выше указанной ценовой отметки.
Самым значимым внешним событием вчерашнего дня стало обнародование подробностей касательно анонсированной попытки установления ценового потолка для нефти российского происхождения при поставках на мировой рынок. В СМИ появилась неподтвержденная информация о том, что США и союзные им страны могут объявить ценовой лимит в диапазоне $60-$70 за баррель. Позднее стало известно, что Евросоюз обсуждает введение 45-дневного переходного периода перед вступлением в силу новых правил и смягчение наказания для нарушающих их морских перевозчиков.
Со стороны РФ в очередной раз прозвучало официальное заявление о планах прекращения поставок нефти и нефтепродуктов в адрес государств, которые присоединятся к политизированному механизму ограничения цен. Его озвучил вице-премьер правительства РФ Александр Новак.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленное отклонение стоимости в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.2%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.4%. Рынок акций в Японии закрыт в связи с национальным праздником.
Текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как неопределенное или близкое к нейтральному. Этот создает условия для открытия индекса МосБиржи с несущественным изменением.
@finance_forkid #daily_forkid
🔸Смешанное утреннее состояние внешнего фона создает условия для близкого к нейтральному открытия индекса МосБиржи. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние безыдейной консолидации.
🔸Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать важные внешнеполитические или корпоративные новости. Среди многочисленных иностранных статистических показателей максимальную практическую значимость будут носить еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (18.30 мск).
В минувший вторник российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, +1.30%) и РТС (RTSI, +1.81%) завершили торги с сильным приростом. Курс доллара США понизился на 0.17 руб., или на 0.3%, до уровня 60.68 руб.
Вчера на локальном рынке акций состоялся вполне закономерный коррекционный отскок. Такое краткосрочное движение назрело после существенного спада индексов МосБиржи и РТС, состоявшегося в течение трех предыдущих торговых дней. Сигналом для покупок в акциях российских компаний послужило некоторое улучшение состояния внешнего фона. Эта позитивная тенденция наметилась еще в ходе вечерних торгов в понедельник.
В результате вчерашнего повышения рублевый индекс МосБиржи заметно сдвинулся вверх от своего трехнедельного минимума. В нем по-прежнему сохраняется позитивная среднесрочная техническая картина. Вероятное преодоление указанным индексом близкого «круглого» уровня 2200 п. станет дополнительным обнадеживающим сигналом для биржевых быков.
В качестве сдерживающего фактора для локального рынка акций пока выступают относительно низкие цены на «черное золото». Сегодня фьючерсы на нефть сорта Brent торгуются существенно ниже ближайшего значимого уровня $90 за баррель. Однако с технической точки зрения эти контракты сейчас имеют хороший потенциал для коррекционного роста выше указанной ценовой отметки.
Самым значимым внешним событием вчерашнего дня стало обнародование подробностей касательно анонсированной попытки установления ценового потолка для нефти российского происхождения при поставках на мировой рынок. В СМИ появилась неподтвержденная информация о том, что США и союзные им страны могут объявить ценовой лимит в диапазоне $60-$70 за баррель. Позднее стало известно, что Евросоюз обсуждает введение 45-дневного переходного периода перед вступлением в силу новых правил и смягчение наказания для нарушающих их морских перевозчиков.
Со стороны РФ в очередной раз прозвучало официальное заявление о планах прекращения поставок нефти и нефтепродуктов в адрес государств, которые присоединятся к политизированному механизму ограничения цен. Его озвучил вице-премьер правительства РФ Александр Новак.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленное отклонение стоимости в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.2%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.4%. Рынок акций в Японии закрыт в связи с национальным праздником.
Текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как неопределенное или близкое к нейтральному. Этот создает условия для открытия индекса МосБиржи с несущественным изменением.
@finance_forkid #daily_forkid
Goldman Sachs: медвежий рынок продлится в 2023 году
По мнению Goldman Sachs , медвежий рынок еще далеко не закончился, и инвесторы не должны слишком волноваться о том, что принесет новый год их акциям.
Стратеги Goldman считают, рост акций временный. Они утверждают, что, прежде чем начнется продолжительное восстановление, процентные ставки должны достичь пика, а стоимость акций должна упасть до уровней, более соответствующих рецессии.
Также специалисты Goldman подсчитали, что S&P 500 завершит 2023 год на уровне $4000. В этом году индекс снизился почти на 20%.
В последние недели мировые фондовые рынки выросли на фоне более мягких, чем ожидалось, данных по инфляции в США.
По материалам Bloomberg
@finance_forkid #investopedia_forkid
По мнению Goldman Sachs , медвежий рынок еще далеко не закончился, и инвесторы не должны слишком волноваться о том, что принесет новый год их акциям.
Стратеги Goldman считают, рост акций временный. Они утверждают, что, прежде чем начнется продолжительное восстановление, процентные ставки должны достичь пика, а стоимость акций должна упасть до уровней, более соответствующих рецессии.
Также специалисты Goldman подсчитали, что S&P 500 завершит 2023 год на уровне $4000. В этом году индекс снизился почти на 20%.
В последние недели мировые фондовые рынки выросли на фоне более мягких, чем ожидалось, данных по инфляции в США.
По материалам Bloomberg
@finance_forkid #investopedia_forkid
