Топ-9 книг про алготрейдинг
Алгоритмическая торговля — один из самых развивающихся способов использования математики и искусственного интеллекта на финансовых рынках. Крупные банки и хедж-фонды используют алгоритмы для торговли, так как алгоритмические стратегии тщательно разрабатывается и постоянно совершенствуется, а также снижают риски, связанные с человеческим фактором.
Предлагаем вам список книг, которые помогут вам понять алгоритмическую торговлю — в нашем материале в Дзен.
@finance_forkid #quant_forkid
Алгоритмическая торговля — один из самых развивающихся способов использования математики и искусственного интеллекта на финансовых рынках. Крупные банки и хедж-фонды используют алгоритмы для торговли, так как алгоритмические стратегии тщательно разрабатывается и постоянно совершенствуется, а также снижают риски, связанные с человеческим фактором.
Предлагаем вам список книг, которые помогут вам понять алгоритмическую торговлю — в нашем материале в Дзен.
@finance_forkid #quant_forkid
Дзен | Блогерская платформа
Топ-9 книг про алготрейдинг
Статья автора «Алго Капитал» в Дзене ✍: 📖«Flash Boys. Высокочастотная революция на Уолл-стрит», Майкл Льюис.
Кванты растут на волатильных рынках
Квантовые хедж-фонды (эксперты оценивают объем сектора в $200 млрд) получают прибыль на волатильных рынках. Годовая доходность квантов - рекордная за всю историю.
Алгоритмы Aspect Capital в прошлом месяце принесли 5,2% прибыли,доходность с начала года превышает 44%. Фонд Tulip Trend вырос более чем на 58% за сентябрь, в то время как фонд Lynx вырос более чем на 45%, согласно информации на их сайтах.
Количественные фонды становятся одними из лидеров среди стратегий хедж-фондов в этом году, на фоне стремительный рост инфляции и волатильности на рынках.
За август в количественные хедж-фонды инвестировали $7,4 млрд, а в целом по отрасли приток средств составил почти $45 млрд.
Индекс SG Trend, который измеряет доходность крупнейших в мире количественных фондов, вырос почти на 36% в сентябре, что делает его лучшим годом за всю историю. Индекс SG Trend близок к своему лучшему году за всю историю.
Источник: Bloomberg
@finance_forkid #quant_forkid
Квантовые хедж-фонды (эксперты оценивают объем сектора в $200 млрд) получают прибыль на волатильных рынках. Годовая доходность квантов - рекордная за всю историю.
Алгоритмы Aspect Capital в прошлом месяце принесли 5,2% прибыли,доходность с начала года превышает 44%. Фонд Tulip Trend вырос более чем на 58% за сентябрь, в то время как фонд Lynx вырос более чем на 45%, согласно информации на их сайтах.
Количественные фонды становятся одними из лидеров среди стратегий хедж-фондов в этом году, на фоне стремительный рост инфляции и волатильности на рынках.
За август в количественные хедж-фонды инвестировали $7,4 млрд, а в целом по отрасли приток средств составил почти $45 млрд.
Индекс SG Trend, который измеряет доходность крупнейших в мире количественных фондов, вырос почти на 36% в сентябре, что делает его лучшим годом за всю историю. Индекс SG Trend близок к своему лучшему году за всю историю.
Источник: Bloomberg
@finance_forkid #quant_forkid
10 стартапов, связанных с количественными инвестициями
Представляем несколько компаний, бизнес которых связан с созданием финансовых решений с применением искусственного интеллекта и методов количественного инвестирования.
Boosted AI
Boosted AI — финансовая компания, занимающаяся разработкой решений на основе искусственного интеллекта, улучшающих результаты управления за счет распределенного машинного обучения. Запатентованная веб-платформа Boosted Insights основана 2017 году.
Gauntlet Networks Inc
Gauntlet — платформа финансового моделирования, которая использует проверенные методы из индустрии алгоритмической торговли для информирования управления протоколами в сети.
Основной профиль Gauntlet управление рисками в DeFi. Gauntlet управляет рисками для активов на сумму более $40 млрд. Компания основана в 2018 году.
👉Читать подробнее в Дзен
@finance_forkid #quant_forkid
Представляем несколько компаний, бизнес которых связан с созданием финансовых решений с применением искусственного интеллекта и методов количественного инвестирования.
Boosted AI
Boosted AI — финансовая компания, занимающаяся разработкой решений на основе искусственного интеллекта, улучшающих результаты управления за счет распределенного машинного обучения. Запатентованная веб-платформа Boosted Insights основана 2017 году.
Gauntlet Networks Inc
Gauntlet — платформа финансового моделирования, которая использует проверенные методы из индустрии алгоритмической торговли для информирования управления протоколами в сети.
Основной профиль Gauntlet управление рисками в DeFi. Gauntlet управляет рисками для активов на сумму более $40 млрд. Компания основана в 2018 году.
👉Читать подробнее в Дзен
@finance_forkid #quant_forkid
Дзен | Блогерская платформа
10 стартапов, связанных с количественными инвестициями
Представляем несколько компаний, бизнес которых связан с созданием финансовых решений с применением искусственного интеллекта и методов количественного инвестирования. Boosted.ai Boosted.ai — финансовая компания, занимающаяся разработкой решений на основе…
«Благоприятный шторм» для трендследящих стратегий позволил получить 40% доходности
Нестабильность на финансовых рынках и геополитические проблемы помогают хедж фондам, следующим за трендом, фиксировать доходность: Graham Capital Management, Aspect Capital, AlphaSimplex и AQR Capital Management - все они выросли на 40% или более в 2022 году, согласно отчету Reuters.
В докладе приводятся слова Яо Хуа Уи, директора и со-руководителя отдела макро-стратегий хедж-фонда AQR с капиталом $143 млрд, который с начала года вырос на 70%, о том, что трендовые стратегии лучше всего работают при высоком уровне волатильности. А поскольку волатильность фондового рынка, измеряемая индексом волатильности CBOE, резко возросла с августа, а индекс ICE BofA, отслеживающий волатильность казначейских облигаций США, находится на самом высоком уровне с марта 2020 года, условия являются оптимальными для роста трендовых стратегий.
Индекс 10 крупнейших хедж фондов, следящих за трендом, составленный Société Générale, вырос в этом году почти на 37%, в то время как более широкий индекс эффективности хедж фондов, составленный поставщиком данных HFR, вырос всего на 3,8%. По оценкам BarclayHedge, на долю менеджеров, следящих за трендом, приходится $297 млрд из $4,9 трлн мировой индустрии хедж фондов.
@finance_forkid #quant_forkid
Нестабильность на финансовых рынках и геополитические проблемы помогают хедж фондам, следующим за трендом, фиксировать доходность: Graham Capital Management, Aspect Capital, AlphaSimplex и AQR Capital Management - все они выросли на 40% или более в 2022 году, согласно отчету Reuters.
В докладе приводятся слова Яо Хуа Уи, директора и со-руководителя отдела макро-стратегий хедж-фонда AQR с капиталом $143 млрд, который с начала года вырос на 70%, о том, что трендовые стратегии лучше всего работают при высоком уровне волатильности. А поскольку волатильность фондового рынка, измеряемая индексом волатильности CBOE, резко возросла с августа, а индекс ICE BofA, отслеживающий волатильность казначейских облигаций США, находится на самом высоком уровне с марта 2020 года, условия являются оптимальными для роста трендовых стратегий.
Индекс 10 крупнейших хедж фондов, следящих за трендом, составленный Société Générale, вырос в этом году почти на 37%, в то время как более широкий индекс эффективности хедж фондов, составленный поставщиком данных HFR, вырос всего на 3,8%. По оценкам BarclayHedge, на долю менеджеров, следящих за трендом, приходится $297 млрд из $4,9 трлн мировой индустрии хедж фондов.
@finance_forkid #quant_forkid
Кванты зарабатывают на падении «бигтехов»
На прошлой неделе компании с мегакапитализацией, так называемые FААNG, потеряли $568 млрд рыночной стоимости, в результате чего общая капитализация когорты достигла самого низкого уровня с середины 2020 года. Причина – рост процентных ставок.
Это возможность для квантовых фондов, так как они, как правило, имеют меньший вес, чем технологические гиганты, так, на 11 из последних 13 сессий, когда S&P 500 упал более чем на 2%, стратегии квантовых фондов приносили прибыль.
Фонд AQR Equity Market вырос с октября, зафиксировав прирост в 21% в этом году. Фонд Jupiter Merian Global Equity вырос почти на 7%.
Одни из лидеров этого года - стратегии факторного инвестирования. ETF iShares MSCI USA Momentum Factor на сумму $12 млрд (тикер MTUM) в прошлом месяце привлек рекордные $2 млрд притока после того, как его рост в 13% опередил широкий рынок.
Источник: Yahoo.Finance
@finance_forkid #quant_forkid
На прошлой неделе компании с мегакапитализацией, так называемые FААNG, потеряли $568 млрд рыночной стоимости, в результате чего общая капитализация когорты достигла самого низкого уровня с середины 2020 года. Причина – рост процентных ставок.
Это возможность для квантовых фондов, так как они, как правило, имеют меньший вес, чем технологические гиганты, так, на 11 из последних 13 сессий, когда S&P 500 упал более чем на 2%, стратегии квантовых фондов приносили прибыль.
Фонд AQR Equity Market вырос с октября, зафиксировав прирост в 21% в этом году. Фонд Jupiter Merian Global Equity вырос почти на 7%.
Одни из лидеров этого года - стратегии факторного инвестирования. ETF iShares MSCI USA Momentum Factor на сумму $12 млрд (тикер MTUM) в прошлом месяце привлек рекордные $2 млрд притока после того, как его рост в 13% опередил широкий рынок.
Источник: Yahoo.Finance
@finance_forkid #quant_forkid
Citadel лидирует среди конкурентов
Согласно данным Business Insider, компания Citadel стала лидером среди Multi Strategy хедж-фондов с ростом на 1,52% за месяц.
В отчете приводятся данные компании Citadel ($50 млрд), основанной инвестором-миллиардером Кеном Гриффином. Фонд превзошел конкурентов, включая Millennium, DE Shaw и Balyasny.
Fixed Income фонд Citadel в октябре принес доход 1,4%, доходность с начала года составила +25,8%. Citadel Equities также вырос в октябре, зафиксировав рост на 0,6% в октябре, доходность с начала года составила +17,4%.
Другие крупные Multi Strategy хедж-фонды продемонстрировали неоднозначные результаты в октябре:
▪️Millennium зафиксировала прирост на 0,6%, в результате чего доходность с начала года выросла до +10,1%
▪️Доходность DE Shaw за октябрь составила 1,6% и +22,6% с начала года.
▪️Balyasny вырос на 0,03% за месяц и на 7,8% с начала года.
▪️Point72 не изменился в октябре, результат с начала года + 8,6%.
По материалам Business Insider
@finance_forkid #quant_forkid
Согласно данным Business Insider, компания Citadel стала лидером среди Multi Strategy хедж-фондов с ростом на 1,52% за месяц.
В отчете приводятся данные компании Citadel ($50 млрд), основанной инвестором-миллиардером Кеном Гриффином. Фонд превзошел конкурентов, включая Millennium, DE Shaw и Balyasny.
Fixed Income фонд Citadel в октябре принес доход 1,4%, доходность с начала года составила +25,8%. Citadel Equities также вырос в октябре, зафиксировав рост на 0,6% в октябре, доходность с начала года составила +17,4%.
Другие крупные Multi Strategy хедж-фонды продемонстрировали неоднозначные результаты в октябре:
▪️Millennium зафиксировала прирост на 0,6%, в результате чего доходность с начала года выросла до +10,1%
▪️Доходность DE Shaw за октябрь составила 1,6% и +22,6% с начала года.
▪️Balyasny вырос на 0,03% за месяц и на 7,8% с начала года.
▪️Point72 не изменился в октябре, результат с начала года + 8,6%.
По материалам Business Insider
@finance_forkid #quant_forkid
Квантовый фонд Rokos Capital Management демонстрирует рекордную годовую доходность
Rokos Capital Management находится на пути к рекордному показателю годовой доходности, после того, как в прошлом месяце его доходность составила 5,4%, а с начала года достигла +44%, согласно отчету Bloomberg.
Основатель, миллиардер Крис Рокос присоединился к "клубу" известных управляющих, в числе которых Саид Хайдар и Криспин Одей, которые получают прибыль на фоне того, что центральные банки отказываются от многолетнего количественного смягчения.
В докладе со ссылкой на неназванный источник сообщается, что если хедж-фонд стоимостью $14,5 млрд сохранит текущие показатели до конца года, то это будет лучший годовой результат с 2015 года. Это также позволит фонду восстановиться после рекордных 26% убытков, понесенных в прошлом году.
@finance_forkid #quant_forkid
Rokos Capital Management находится на пути к рекордному показателю годовой доходности, после того, как в прошлом месяце его доходность составила 5,4%, а с начала года достигла +44%, согласно отчету Bloomberg.
Основатель, миллиардер Крис Рокос присоединился к "клубу" известных управляющих, в числе которых Саид Хайдар и Криспин Одей, которые получают прибыль на фоне того, что центральные банки отказываются от многолетнего количественного смягчения.
В докладе со ссылкой на неназванный источник сообщается, что если хедж-фонд стоимостью $14,5 млрд сохранит текущие показатели до конца года, то это будет лучший годовой результат с 2015 года. Это также позволит фонду восстановиться после рекордных 26% убытков, понесенных в прошлом году.
@finance_forkid #quant_forkid
Пенсионный фонд Иллинойса выводит четверть миллиарда долларов из квантовых фондов
Illinois Teachers Retirement System (TRS) полностью вывела средства в размере $264 млн из количественного хедж-фонда PDT Partners. Стоимость всего портфеля TRS - $4,3 млрд, среди них инвестиции в хедж-фонды и стратегии паритета рисков.
Согласно пресс-релизу, выпущенному после заседания совета директоров, пенсионный фонд объявил о прекращении инвестиций на общую сумму $1,1 млрд в рамках трех стратегий, а также $2,6 млрд в рамках дополнительных альтернативных инвестиций и найма менеджеров, сделанных в период с августа по октябрь.
TRS выделил дополнительные $800 млн трем существующим управляющим в своем портфеле реальных активов стоимостью $12,4 млрд - Starwood Capital Group's Starwood Value Add Fund Management ($300 млн), Brookfield Asset Management's Brookfield Infrastructure Fund V ($300 млн) и KKR & Co's KKR Diversified Core Infrastructure Fund ($800 млн).
TRS также объявила о дополнительном выделении $680 млн восьми существующим управляющим частным и венчурным капиталом, при этом наибольшее обязательство в размере $200 млн получил инвестиционный фонд X компании Apollo Global Management.
@finance_forkid #quant_forkid
Illinois Teachers Retirement System (TRS) полностью вывела средства в размере $264 млн из количественного хедж-фонда PDT Partners. Стоимость всего портфеля TRS - $4,3 млрд, среди них инвестиции в хедж-фонды и стратегии паритета рисков.
Согласно пресс-релизу, выпущенному после заседания совета директоров, пенсионный фонд объявил о прекращении инвестиций на общую сумму $1,1 млрд в рамках трех стратегий, а также $2,6 млрд в рамках дополнительных альтернативных инвестиций и найма менеджеров, сделанных в период с августа по октябрь.
TRS выделил дополнительные $800 млн трем существующим управляющим в своем портфеле реальных активов стоимостью $12,4 млрд - Starwood Capital Group's Starwood Value Add Fund Management ($300 млн), Brookfield Asset Management's Brookfield Infrastructure Fund V ($300 млн) и KKR & Co's KKR Diversified Core Infrastructure Fund ($800 млн).
TRS также объявила о дополнительном выделении $680 млн восьми существующим управляющим частным и венчурным капиталом, при этом наибольшее обязательство в размере $200 млн получил инвестиционный фонд X компании Apollo Global Management.
@finance_forkid #quant_forkid
Holland Park Capital запустил квантовый хедж-фонд цифровых активов
Holland Park Capital недавно создал новый цифровой хедж-фонд Holland Park Digital Assets, который на минувшей неделе начал торговлю с собственным капиталом и планирует со временем привлечь $250 млн от состоятельных инвесторов.
Holland Park использует количественные методы к торговле криптовалютами с фокусом на фундаментальное долгосрочное инвестирование, динамическое хеджирование, парную торговлю и арбитраж. Годовая доходность стремится к 30-50% при волатильности 30%. Фонд инвестирует во множество стратегий либо напрямую, либо через управляемые счета или фонды фондов.
В Holland Park считают, что со временем большинство активов будут переведены в цифровой формат. Это окажет глубокое влияние на финансы и многие другие отрасли экономики. Точное управление при использовании фундаментального и количественного подхода, а также динамического хеджирования имеет высокий потенциал к получению высокой доходности от инвестиций.
@finance_forkid #quant_forkid
Holland Park Capital недавно создал новый цифровой хедж-фонд Holland Park Digital Assets, который на минувшей неделе начал торговлю с собственным капиталом и планирует со временем привлечь $250 млн от состоятельных инвесторов.
Holland Park использует количественные методы к торговле криптовалютами с фокусом на фундаментальное долгосрочное инвестирование, динамическое хеджирование, парную торговлю и арбитраж. Годовая доходность стремится к 30-50% при волатильности 30%. Фонд инвестирует во множество стратегий либо напрямую, либо через управляемые счета или фонды фондов.
В Holland Park считают, что со временем большинство активов будут переведены в цифровой формат. Это окажет глубокое влияние на финансы и многие другие отрасли экономики. Точное управление при использовании фундаментального и количественного подхода, а также динамического хеджирования имеет высокий потенциал к получению высокой доходности от инвестиций.
@finance_forkid #quant_forkid
20% роста за III квартал – результаты квантового фонда Growth Creek
Growth Creek, нью-йоркский квантовый хедж-фонд, удивил аналитиков более сильным, чем ожидалось, отчетом о прибылях за третий квартал. По сравнению с промышленным индексом Dow Jones он вырос на 20%.
В ходе недавней телефонной конференции с инвесторами управляющий директор Блейк Дэвис заявил, что "инвестиционный подход компании включает в себя строгие стратегии управления рисками при методичном выявлении катализаторов роста и возможностей, ориентированных на стоимость. Тот факт, что этот впечатляющий рост произошел в крайне медвежье для рынка время, является свидетельством нашего строгого дисциплинированного подхода к распределению рисков и динамической методологии, которую использует наша собственная модель".
Ключевым отличием философии компании "является простая и понятная прозрачность", - добавляет Пол Нуки, управляющий партнер в Юго-Восточной Азии. "Уолл-стрит и хедж-фонды в целом исказили восприятие прибыли как таковой - реальность такова, что типичная маржа при управлении активами высшего класса астрономически высока, но лишь малая часть этой прибыли когда-либо достается инвестору, а большая часть остается у фирмы. Мы стремимся демократизировать процесс торговли, возвращая нашим клиентам как можно больше прибыли и гибкости, и считаем это ключевым фактором нашего успеха".
@finance_forkid #quant_forkid
Growth Creek, нью-йоркский квантовый хедж-фонд, удивил аналитиков более сильным, чем ожидалось, отчетом о прибылях за третий квартал. По сравнению с промышленным индексом Dow Jones он вырос на 20%.
В ходе недавней телефонной конференции с инвесторами управляющий директор Блейк Дэвис заявил, что "инвестиционный подход компании включает в себя строгие стратегии управления рисками при методичном выявлении катализаторов роста и возможностей, ориентированных на стоимость. Тот факт, что этот впечатляющий рост произошел в крайне медвежье для рынка время, является свидетельством нашего строгого дисциплинированного подхода к распределению рисков и динамической методологии, которую использует наша собственная модель".
Ключевым отличием философии компании "является простая и понятная прозрачность", - добавляет Пол Нуки, управляющий партнер в Юго-Восточной Азии. "Уолл-стрит и хедж-фонды в целом исказили восприятие прибыли как таковой - реальность такова, что типичная маржа при управлении активами высшего класса астрономически высока, но лишь малая часть этой прибыли когда-либо достается инвестору, а большая часть остается у фирмы. Мы стремимся демократизировать процесс торговли, возвращая нашим клиентам как можно больше прибыли и гибкости, и считаем это ключевым фактором нашего успеха".
@finance_forkid #quant_forkid
Фонды сырьевых товаров снова в центре внимания
Большие колебания цен и разговоры о новом суперцикле вернули хедж-фондам, ориентированным на сырьевые товары, популярность среди инвесторов после нескольких лет затишья, говорится в отчёте Bloomberg.
По предварительным данным Bridge Alternative Investments, 15 крупнейших хедж-фондов, ориентированных на сырьевые товары, в этом году увеличили свои активы на 50% - до $20,7 млрд. Некоторые новые игроки в этой сфере уже закрыты для новых инвесторов, в то время как крупные макро-игроки ищут лучших специалистов, расширяя свои команды по работе с сырьевыми товарами.
Новая категория управляющих, привлекающая интерес инвесторов - это квантовые трейдеры с техническим уклоном, а не крупнейшие фонды, которые раньше доминировали в этом секторе.
Commodities Alpha Fund компании Quantix с $1,7 млрд и Commodity Alpha Fund компании Pimco с более чем $2 млрд - два представителя этой новой категории, которым удалось привлечь значительные средства. Также в отчете приводятся неназванные источники, которые называют East Alpha и Star Capital основными игроками.
Некоторые ветераны индустрии продолжают работать, но уже в других компаниях, включая соучредителя Red Kite Дэвида Лилли, чья новая фирма Drakewood Capital Management закрыла для новых инвесторов свой фонд с активами свыше $1 млрд и работает над новым фондом, который будет включать инвестиции в физические металлы.
Другой фонд выпускника Red Kite Оскара Левновски Orion Commodities Fund LP, входящий в состав его более крупной компании Orion Group, также получил новые инвестиции, и на конец октября под его управлением находилось $1,6 млрд. По сообщениям, Orion сейчас управляет примерно $7,8 млрд - в два раза больше, чем Red Kite на пике своей деятельности в начале 2010-х годов.
@finance_forkid #quant_forkid
Большие колебания цен и разговоры о новом суперцикле вернули хедж-фондам, ориентированным на сырьевые товары, популярность среди инвесторов после нескольких лет затишья, говорится в отчёте Bloomberg.
По предварительным данным Bridge Alternative Investments, 15 крупнейших хедж-фондов, ориентированных на сырьевые товары, в этом году увеличили свои активы на 50% - до $20,7 млрд. Некоторые новые игроки в этой сфере уже закрыты для новых инвесторов, в то время как крупные макро-игроки ищут лучших специалистов, расширяя свои команды по работе с сырьевыми товарами.
Новая категория управляющих, привлекающая интерес инвесторов - это квантовые трейдеры с техническим уклоном, а не крупнейшие фонды, которые раньше доминировали в этом секторе.
Commodities Alpha Fund компании Quantix с $1,7 млрд и Commodity Alpha Fund компании Pimco с более чем $2 млрд - два представителя этой новой категории, которым удалось привлечь значительные средства. Также в отчете приводятся неназванные источники, которые называют East Alpha и Star Capital основными игроками.
Некоторые ветераны индустрии продолжают работать, но уже в других компаниях, включая соучредителя Red Kite Дэвида Лилли, чья новая фирма Drakewood Capital Management закрыла для новых инвесторов свой фонд с активами свыше $1 млрд и работает над новым фондом, который будет включать инвестиции в физические металлы.
Другой фонд выпускника Red Kite Оскара Левновски Orion Commodities Fund LP, входящий в состав его более крупной компании Orion Group, также получил новые инвестиции, и на конец октября под его управлением находилось $1,6 млрд. По сообщениям, Orion сейчас управляет примерно $7,8 млрд - в два раза больше, чем Red Kite на пике своей деятельности в начале 2010-х годов.
@finance_forkid #quant_forkid
Выходец из России заработал состояние в $6 млрд на торговых алгоритмах
Лондонская компания Александра Герко XTX Markets, занимающаяся алгоритмическим трейдингом, заработала на рыночных колебаниях и выплатила большие дивиденды акционерам. Состояние основателя XTX Markets выросло до $6 млрд.
Согласно отчетам, поданным в Регистрационную палату, в марте XTX Markets выплатила дивиденды в размере почти $1,6 млрд.
Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, с 2020 года более £2 млрд из этих дивидендов были направлены зарегистрированной на Каймановых островах компании, контролируемой Герко, что помогло ему накопить состояние в $6 млрд.
Александр Герко, уроженец России, ныне гражданин Великобритании, начал свою карьеру, торгуя акциями в Deutsche Bank AG, а затем переключился на иностранную валюту. Он ушел в 2009 году, чтобы присоединиться к хедж-фонду GSA Capital, прежде чем основать XTX.
Фирма, которую он построил, избегает дискреционных трейдеров и вместо этого стремится автоматизировать как можно больше процессов, используя статистические модели для торговли.
Компания, чья прибыль в 2021 году увеличилась на 42% до £667 млн по сравнению с предыдущим годом, расширяется и имеет офисы в Нью-Йорке, Париже, Сингапуре, Мумбаи и Ереване.
Источники: Bloomberg, РБК
@finance_forkid #quant_forkid
Лондонская компания Александра Герко XTX Markets, занимающаяся алгоритмическим трейдингом, заработала на рыночных колебаниях и выплатила большие дивиденды акционерам. Состояние основателя XTX Markets выросло до $6 млрд.
Согласно отчетам, поданным в Регистрационную палату, в марте XTX Markets выплатила дивиденды в размере почти $1,6 млрд.
Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, с 2020 года более £2 млрд из этих дивидендов были направлены зарегистрированной на Каймановых островах компании, контролируемой Герко, что помогло ему накопить состояние в $6 млрд.
Александр Герко, уроженец России, ныне гражданин Великобритании, начал свою карьеру, торгуя акциями в Deutsche Bank AG, а затем переключился на иностранную валюту. Он ушел в 2009 году, чтобы присоединиться к хедж-фонду GSA Capital, прежде чем основать XTX.
Фирма, которую он построил, избегает дискреционных трейдеров и вместо этого стремится автоматизировать как можно больше процессов, используя статистические модели для торговли.
Компания, чья прибыль в 2021 году увеличилась на 42% до £667 млн по сравнению с предыдущим годом, расширяется и имеет офисы в Нью-Йорке, Париже, Сингапуре, Мумбаи и Ереване.
Источники: Bloomberg, РБК
@finance_forkid #quant_forkid
Rokos планирует привлечь ещё $3 млрд на фоне рекордного успеха в этом году
Rokos Capital Management, хедж-фонд миллиардера Криса Рокоса, рассчитывает привлечь до $3 млрд нового капитала на фоне рекордной прибыли его международного фонда, сообщает Bloomberg.
Лондонская инвестиционная компания, которая в настоящее время управляет примерно $51,5 млрд, уже провела переговоры с потенциальными новыми клиентами и существующими инвесторами, желающими реинвестировать свои доходы.
По имеющимся данным, Rokos ищет возможность привлечь дополнительные денежные средства, поскольку контрагенты требуют от фирмы более высокую маржу в связи с продолжающейся волатильностью рынка.
Rokos входит в число фондов, которые выиграли от растущей волатильности и повышения процентных ставок в этом году. Компания имеет все шансы закрыть год с рекордными показателями: на конец ноября, годовая доходность в ошеломительные 45% принесла $5 млрд прибыли.
@finance_forkid #quant_forkid
Rokos Capital Management, хедж-фонд миллиардера Криса Рокоса, рассчитывает привлечь до $3 млрд нового капитала на фоне рекордной прибыли его международного фонда, сообщает Bloomberg.
Лондонская инвестиционная компания, которая в настоящее время управляет примерно $51,5 млрд, уже провела переговоры с потенциальными новыми клиентами и существующими инвесторами, желающими реинвестировать свои доходы.
По имеющимся данным, Rokos ищет возможность привлечь дополнительные денежные средства, поскольку контрагенты требуют от фирмы более высокую маржу в связи с продолжающейся волатильностью рынка.
Rokos входит в число фондов, которые выиграли от растущей волатильности и повышения процентных ставок в этом году. Компания имеет все шансы закрыть год с рекордными показателями: на конец ноября, годовая доходность в ошеломительные 45% принесла $5 млрд прибыли.
@finance_forkid #quant_forkid
Ноябрь стал очередным успешным месяцем для Citadel
Согласно отчету CNBC, компания Citadel, основанная Кеном Гриффином, достигла 32% прибыли с начала года после очередного месяца положительных результатов.
Сообщается, что в прошлом месяце прибыль флагманского Multi-Strategy фонда Wellington компании Citadel составила 0,9%. Суммарно показатели за 2022 год достигли 31,8%. При этом примечательно, что все основные стратегии фонда на сегодняшний день находятся в положительной зоне и показали двузначную доходность.
Для сравнения, широкий фондовый рынок в этом году испытывает трудности: индекс S&P500 упал более чем на 20% после агрессивного повышения ставок Федеральной резервной системой США, направленного на сдерживание инфляции.
@finance_forkid #quant_forkid
Согласно отчету CNBC, компания Citadel, основанная Кеном Гриффином, достигла 32% прибыли с начала года после очередного месяца положительных результатов.
Сообщается, что в прошлом месяце прибыль флагманского Multi-Strategy фонда Wellington компании Citadel составила 0,9%. Суммарно показатели за 2022 год достигли 31,8%. При этом примечательно, что все основные стратегии фонда на сегодняшний день находятся в положительной зоне и показали двузначную доходность.
Для сравнения, широкий фондовый рынок в этом году испытывает трудности: индекс S&P500 упал более чем на 20% после агрессивного повышения ставок Федеральной резервной системой США, направленного на сдерживание инфляции.
@finance_forkid #quant_forkid
Крупнейший пенсионный фонд США выбирает квантов для управления средствами
Пенсионный фонд учителей Техаса, один из крупнейших пенсионных фондов США, выиграл от ряда удачных сделок хедж-фондов, созданных такими компаниями, как Citadel и Man Group, согласно отчету Wall Street Journal.
В отчете приводятся данные от Wilshire Trust Universe Comparison Service, согласно которым фонд с капиталом около $184 млрд потерял 2,3% за финансовый год, что лучше среднего показателя убытков крупных пенсионных фондов в 5,1%. Портфель "хедж-фондов со стабильной стоимостью" на сумму $9,7 млрд, в который входят фонды Man Group, Systematica Investments и Citadel, вырос за этот период на 9,4%.
@finance_forkid #quant_forkid
Пенсионный фонд учителей Техаса, один из крупнейших пенсионных фондов США, выиграл от ряда удачных сделок хедж-фондов, созданных такими компаниями, как Citadel и Man Group, согласно отчету Wall Street Journal.
В отчете приводятся данные от Wilshire Trust Universe Comparison Service, согласно которым фонд с капиталом около $184 млрд потерял 2,3% за финансовый год, что лучше среднего показателя убытков крупных пенсионных фондов в 5,1%. Портфель "хедж-фондов со стабильной стоимостью" на сумму $9,7 млрд, в который входят фонды Man Group, Systematica Investments и Citadel, вырос за этот период на 9,4%.
@finance_forkid #quant_forkid
Кванты заработали на волатильности
В этом году Citadel, крупнейшая управляющая компания (AUM, $253.4 BB на 2022-03-31), рассчитывает заработать для своих клиентов около $7 млрд прибыли. 2022-й станет самым прибыльным годом за всю историю компании, в котором флагманский фонд Citadel заработал около 32%. По информации инсайдеров, фирма планирует распределить прибыль от всех четырех фондов в начале января.
Другие известные кванты также значительно выросли в этом году, в том числе Two Sigma, Brevan Howard Asset Management и D.E. Shaw сообщили клиентам, что планируют выплатить часть прибыли.
Геополитические события и повышение процентных ставок Федеральной резервной спровоцировали сменурежима на рынках. Это принесло пользу торгово-ориентированным стратегиям хедж-фондов, которые зарабатывают на волатильности.
Доходность, которую Citadel и другие управляющие зафиксировали, особенно примечательна в год, когда индекс S&P 500 снизился на более чем 15%.
Источник: WSJ
@finance_forkid #quant_forkid
В этом году Citadel, крупнейшая управляющая компания (AUM, $253.4 BB на 2022-03-31), рассчитывает заработать для своих клиентов около $7 млрд прибыли. 2022-й станет самым прибыльным годом за всю историю компании, в котором флагманский фонд Citadel заработал около 32%. По информации инсайдеров, фирма планирует распределить прибыль от всех четырех фондов в начале января.
Другие известные кванты также значительно выросли в этом году, в том числе Two Sigma, Brevan Howard Asset Management и D.E. Shaw сообщили клиентам, что планируют выплатить часть прибыли.
Геополитические события и повышение процентных ставок Федеральной резервной спровоцировали сменурежима на рынках. Это принесло пользу торгово-ориентированным стратегиям хедж-фондов, которые зарабатывают на волатильности.
Доходность, которую Citadel и другие управляющие зафиксировали, особенно примечательна в год, когда индекс S&P 500 снизился на более чем 15%.
Источник: WSJ
@finance_forkid #quant_forkid
Квантовые хедж-фонды продолжают демонстрировать рекордную годовую доходность
Согласно отчету Bloomberg, такие известные хедж-фонды, как AQR Capital Management, Man Group и Aspect Capital, в этом году достигнут рекордных годовых прибылей на фоне продолжающихся рыночных потрясений, которые создали большие проблемы для традиционных управляющих акциями и облигациями.
В докладе со ссылкой на неназванный источник сообщается, что для стратегии AQR Absolute Return Strategy этот год станет лучшим за всю историю компании - по состоянию на конец ноября ее доходность составила 40,9%. AHL Alpha компании Man с капиталом $11,6 млрд. вырос на 10,7% за тот же период, а диверсифицированный фонд Aspect вырос на 37,9% по состоянию на 7 декабря.
Бенчмарк компании PivotalPath показывает, что доходность квантов на рынке акций по итогам ноября составила 5%, в то время как общий убыток хедж-фондов составил 1%.
@finance_forkid #quant_forkid
Согласно отчету Bloomberg, такие известные хедж-фонды, как AQR Capital Management, Man Group и Aspect Capital, в этом году достигнут рекордных годовых прибылей на фоне продолжающихся рыночных потрясений, которые создали большие проблемы для традиционных управляющих акциями и облигациями.
В докладе со ссылкой на неназванный источник сообщается, что для стратегии AQR Absolute Return Strategy этот год станет лучшим за всю историю компании - по состоянию на конец ноября ее доходность составила 40,9%. AHL Alpha компании Man с капиталом $11,6 млрд. вырос на 10,7% за тот же период, а диверсифицированный фонд Aspect вырос на 37,9% по состоянию на 7 декабря.
Бенчмарк компании PivotalPath показывает, что доходность квантов на рынке акций по итогам ноября составила 5%, в то время как общий убыток хедж-фондов составил 1%.
@finance_forkid #quant_forkid
Как пользоваться каналом📢
Уважаемые подписчики, подготовили сортировку материалов и собрали всю необходимую информацию о компании «Алго Капитал».
Сайт «Алго Капитал» | Стратегия «Энергия» от «Алго Капитал» на Мосбирже
#АлгоКапитал - новости компании;
#МихаилХанов - комментарии управляющего директора «Алго Капитал» Михаила Ханова;
#ВиталийМанжос - комментарии старшего риск-менеджера «Алго Капитал» Виталия Манжоса;
#daily_forkid - ежедневные итоги и прогнозы торгов;
#digest_forkid - еженедельный дайджест финтех новостей;
#ETF_forkid - новости и статьи о сфере мировых биржевых фондов;
#meta_forkid - новости и статьи о метавселенных;
#quant_forkid - новости и статьи о квантовых алгоритмических количественных инвестициях;
#crypto_forkid - новости и статьи о криптовалютах;
#investopedia_forkid - образовательные материалы.
Социальные сети «Алго Капитал»: ВКонтакте | Яндекс.Дзен | YouTube
Уважаемые подписчики, подготовили сортировку материалов и собрали всю необходимую информацию о компании «Алго Капитал».
Сайт «Алго Капитал» | Стратегия «Энергия» от «Алго Капитал» на Мосбирже
#АлгоКапитал - новости компании;
#МихаилХанов - комментарии управляющего директора «Алго Капитал» Михаила Ханова;
#ВиталийМанжос - комментарии старшего риск-менеджера «Алго Капитал» Виталия Манжоса;
#daily_forkid - ежедневные итоги и прогнозы торгов;
#digest_forkid - еженедельный дайджест финтех новостей;
#ETF_forkid - новости и статьи о сфере мировых биржевых фондов;
#meta_forkid - новости и статьи о метавселенных;
#quant_forkid - новости и статьи о квантовых алгоритмических количественных инвестициях;
#crypto_forkid - новости и статьи о криптовалютах;
#investopedia_forkid - образовательные материалы.
Социальные сети «Алго Капитал»: ВКонтакте | Яндекс.Дзен | YouTube
algocapital.ru
Инвестиционная стратегия «Энергия» | «Алго Капитал»
Воспользуйтесь инвестиционной стратегией «Энергия» от компании «Алго Капитал». Ожидаемая доходность - 70%. Опыт работы на финансовом рынке - 16 лет. Топ 15 в рейтинге Мосбиржи.
Хедж-фонды не запускают новые продукты
Количество запусков новых продуктов хедж-фондов во всем мире упало до минимумов 2008 года, согласно данным HFR. Предварительные данные HFR показывают, что хедж-фонды потеряли в среднем 4,4% в прошлом году, а управляющие акциями сильно пострадали от крупной распродажи в технологическом секторе.
Некоторые участники отрасли добились успехов, в том числе макротрейдеры, такие как Крис Рокос и Эндрю Ло из Caxton, а также многие квантовые фонды. Citadel Кена Гриффина, например, в прошлом году заработал 38%, а конкурирующая компания Millennium Management — 12,4%.
Другие же не смогли привлечь инвесторов в сложных условиях. По данным HFR, общий чистый отток средств с начала 2016 года составил $190 млрд.
@finance_forkid #investopedia_forkid #quant_forkid
Количество запусков новых продуктов хедж-фондов во всем мире упало до минимумов 2008 года, согласно данным HFR. Предварительные данные HFR показывают, что хедж-фонды потеряли в среднем 4,4% в прошлом году, а управляющие акциями сильно пострадали от крупной распродажи в технологическом секторе.
Некоторые участники отрасли добились успехов, в том числе макротрейдеры, такие как Крис Рокос и Эндрю Ло из Caxton, а также многие квантовые фонды. Citadel Кена Гриффина, например, в прошлом году заработал 38%, а конкурирующая компания Millennium Management — 12,4%.
Другие же не смогли привлечь инвесторов в сложных условиях. По данным HFR, общий чистый отток средств с начала 2016 года составил $190 млрд.
@finance_forkid #investopedia_forkid #quant_forkid
Citadel лидирует по прибыли хедж-фондов в начале 2023 года
Хедж-фонд Citadel Кена Гриффина продлил свою успешную серию 2022 года, в результате которого он зафиксировал рекордную годовую прибыль в размере $16 млрд.
Флагманский фонд Citadel Wellington в январе 2023 года вырос на 2,08%. Таким образом он опередил своих конкурентов в январе: Point72 Asset Management, вырос на 1,31%, а Balyasny Asset Management вырос на 0,70%.
Другие фонды показали небольшие убытки за первый месяц торгов. Например, Millennium Management International упал на 0,43%.
Для сравнения, S&P 500 прибавил 6,2% в январе, а индекс Nasdaq Composite вырос на 11%.
Источник: Hedgeweek
@finance_forkid #quant_forkid
Хедж-фонд Citadel Кена Гриффина продлил свою успешную серию 2022 года, в результате которого он зафиксировал рекордную годовую прибыль в размере $16 млрд.
Флагманский фонд Citadel Wellington в январе 2023 года вырос на 2,08%. Таким образом он опередил своих конкурентов в январе: Point72 Asset Management, вырос на 1,31%, а Balyasny Asset Management вырос на 0,70%.
Другие фонды показали небольшие убытки за первый месяц торгов. Например, Millennium Management International упал на 0,43%.
Для сравнения, S&P 500 прибавил 6,2% в январе, а индекс Nasdaq Composite вырос на 11%.
Источник: Hedgeweek
@finance_forkid #quant_forkid
