Комментарий и прогноз по текущей ситуации на рынке, 23 ноября
К середине торгового дня (14.00 мск) основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.73%) и РТС (+0.82%) сумели существенно повыситься. После непродолжительного утреннего спада они возобновили свой вчерашний коррекционный подъем. Довольно резкая внутридневная просадка стоимости нефтяных фьючерсов пока не сумела сломить позитивный настрой на отечественном рынке акций.
Лидерами прироста среди голубых фишек выступают ликвидные акции золотодобывающих предприятий: Полюс (PLZL RM, +4.93%), Polymetal (POLY RM, +2.72%). Явные поводы для активизации спроса в указанных бумагах отсутствуют. Но не стоит забывать, что осенью текущего года они были излишне перепроданы.
Опережающим падением также отличились бумаги компании, относящейся к отрасли добычи драгметаллов: Лензолото-ао (LNZL RM, -7.05%), Лензолото-ап (LNZLP RM, -5.06%). Они корректируются после резкого спекулятивного взлета стоимости в минувший понедельник. Среднесрочное удорожание голосующих акций «Лензолота» сильно превысило величину предстоящей дивидендной выплаты на эти бумаги (3508 руб.).
В настоящее время индекс МосБиржи стабилизировался около своего внутридневного максимума. Краткосрочная техническая картина в нем позволяет надеяться на позитивное завершение торгов. Поэтому мы ожидаем закрытия индекса МосБиржи в районе 2200-2230 п., с повышением в пределах 0.1-1.5%.
@finance_forkid #daily_forkid
К середине торгового дня (14.00 мск) основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.73%) и РТС (+0.82%) сумели существенно повыситься. После непродолжительного утреннего спада они возобновили свой вчерашний коррекционный подъем. Довольно резкая внутридневная просадка стоимости нефтяных фьючерсов пока не сумела сломить позитивный настрой на отечественном рынке акций.
Лидерами прироста среди голубых фишек выступают ликвидные акции золотодобывающих предприятий: Полюс (PLZL RM, +4.93%), Polymetal (POLY RM, +2.72%). Явные поводы для активизации спроса в указанных бумагах отсутствуют. Но не стоит забывать, что осенью текущего года они были излишне перепроданы.
Опережающим падением также отличились бумаги компании, относящейся к отрасли добычи драгметаллов: Лензолото-ао (LNZL RM, -7.05%), Лензолото-ап (LNZLP RM, -5.06%). Они корректируются после резкого спекулятивного взлета стоимости в минувший понедельник. Среднесрочное удорожание голосующих акций «Лензолота» сильно превысило величину предстоящей дивидендной выплаты на эти бумаги (3508 руб.).
В настоящее время индекс МосБиржи стабилизировался около своего внутридневного максимума. Краткосрочная техническая картина в нем позволяет надеяться на позитивное завершение торгов. Поэтому мы ожидаем закрытия индекса МосБиржи в районе 2200-2230 п., с повышением в пределах 0.1-1.5%.
@finance_forkid #daily_forkid
Управляющие фондами становятся все более пессимистичными в отношении доллара США
Управляющие активами становятся осторожны в отношении доллара на фоне приближения ФРС к пику своего цикла повышения процентных ставок.
Согласно данным, собранным Bloomberg, на прошлой неделе инвесторы увеличили короткие позиции по резервной валюте до 321 758 контрактов - это максимальный показатель с июля 2021 года. Хедж-фонды настроены скептически: они продают доллар пятую неделю подряд.
Недавние комментарии представителей ФРС и снижение инфляции в США подпитывают разговоры о небольшом повышении ставок. Goldman Sachs Group Inc. и Wells Fargo входят в число тех, кто делает ставку на дальнейшее укрепление доллара, в то время как M&G Investments ожидает, что ФРС станет более осторожной в отношении ужесточения политики.
Управляющие активами увеличили бычьи ставки по евро, одновременно сократив чистые короткие позиции по иене и фунту, подчеркнув изменение настроений в отношении американской валюты. Спотовый индекс доллара Bloomberg, который упал более чем на 4,5% по сравнению с сентябрьским пиком, вырос на 0,7%, что означает его третий день роста.
Goldman Sachs рекомендует корейскую вону и сингапурский доллар - по мнению аналитиков у укрепления доллара по отношению к азиатским валютам осталось от трех до шести месяцев.
@finance_forkid #investopedia_forkid
Управляющие активами становятся осторожны в отношении доллара на фоне приближения ФРС к пику своего цикла повышения процентных ставок.
Согласно данным, собранным Bloomberg, на прошлой неделе инвесторы увеличили короткие позиции по резервной валюте до 321 758 контрактов - это максимальный показатель с июля 2021 года. Хедж-фонды настроены скептически: они продают доллар пятую неделю подряд.
Недавние комментарии представителей ФРС и снижение инфляции в США подпитывают разговоры о небольшом повышении ставок. Goldman Sachs Group Inc. и Wells Fargo входят в число тех, кто делает ставку на дальнейшее укрепление доллара, в то время как M&G Investments ожидает, что ФРС станет более осторожной в отношении ужесточения политики.
Управляющие активами увеличили бычьи ставки по евро, одновременно сократив чистые короткие позиции по иене и фунту, подчеркнув изменение настроений в отношении американской валюты. Спотовый индекс доллара Bloomberg, который упал более чем на 4,5% по сравнению с сентябрьским пиком, вырос на 0,7%, что означает его третий день роста.
Goldman Sachs рекомендует корейскую вону и сингапурский доллар - по мнению аналитиков у укрепления доллара по отношению к азиатским валютам осталось от трех до шести месяцев.
@finance_forkid #investopedia_forkid
🔸Мы ожидаем начала торгов в России со сдержанным отклонением менее 1.0% по индексу МосБиржи (IMOEX), в диапазоне 2195-2230 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2190, 2170 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2240, 2250 п.
🔸Смешанное утреннее состояние внешнего фона создает условия для близкого к нейтральному открытия индекса МосБиржи. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние безыдейной консолидации.
🔸Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости. В частности, в ЕС может быть объявлена величина «ценового потолка» для международных поставок российской нефти.
🔸Влияние внешнего фона на ход торгов в России сегодня будет ослаблено. Это связано с праздничным днем в США и с отсутствием публикации значимых иностранных статистических показателей.
В минувшую среду российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, +0.71%) и РТС (RTSI, +0.42%) завершили торги с существенным приростом. Курс доллара США незначительно повысился на 0.02 руб., или на 0.03%, до уровня 60.70 руб.
Вчера на локальном рынке акций продолжилось коррекционное повышение в противовес существенному трехдневному спаду индексов МосБиржи и РТС, завершившемуся в минувший понедельник. Это движение носило технический характер. Его не сумела переломить даже сильная просадка фьючерсов на нефть, состоявшаяся во второй половине дня.
В результате вчерашнего повышения среднесрочная техническая картина в индексах МосБиржи и РТС несколько улучшилась. В частности, рублевый индекс МосБиржи уверенно превысил значимый «круглый» ценовой уровень 2200 п. В целом же среднесрочная техническая картина в указанных индексах остается позитивной, несмотря на недавнюю волну распродаж в акциях российских компаний.
Возвращаясь к негативной динамике нефтяных котировок надо отметить, что фьючерсы на нефть сорта Brent за минувшие сутки подешевели на $3.2 за баррель или на 3.6%. По-видимому, цены на «черное золото» оказались под давлением в связи с ожиданиями объявления «потолка» цен на российскую нефть при поставках на мировой рынок.
Однако вчерашние переговоры между странами ЕС на эту тему затянулись. Обсуждение указанного вопроса продолжится сегодня. Но подобную задержку стоит оценивать лишь в качестве технической заминки. Разногласия стран Евросоюза относятся лишь к тому, каким будет первоначальный уровень ценового «потолка». Согласно предварительным данным, США и союзные им страны могут объявить его в диапазоне $60-$70 за баррель.
На фоне указанных событий значимость еженедельной отраслевой статистики от Минэнерго США отошла на второй план. Кроме того, она носила неоднозначный смешанный характер. Недельное падение запасов сырой нефти за океаном на 3.7 млн баррелей состоялось одновременно с суммарным сопоставимым приростом запасов бензина и дистиллятов на 4.8 млн баррелей.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение стоимости в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.6%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.6%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.2%. Японский Nikkei225 после однодневного перерыва в торгах повысился на 1.0%.
Текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как неоднозначное или смешанное. Этот создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением.
@finance_forkid #daily_forkid
🔸Смешанное утреннее состояние внешнего фона создает условия для близкого к нейтральному открытия индекса МосБиржи. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние безыдейной консолидации.
🔸Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости. В частности, в ЕС может быть объявлена величина «ценового потолка» для международных поставок российской нефти.
🔸Влияние внешнего фона на ход торгов в России сегодня будет ослаблено. Это связано с праздничным днем в США и с отсутствием публикации значимых иностранных статистических показателей.
В минувшую среду российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, +0.71%) и РТС (RTSI, +0.42%) завершили торги с существенным приростом. Курс доллара США незначительно повысился на 0.02 руб., или на 0.03%, до уровня 60.70 руб.
Вчера на локальном рынке акций продолжилось коррекционное повышение в противовес существенному трехдневному спаду индексов МосБиржи и РТС, завершившемуся в минувший понедельник. Это движение носило технический характер. Его не сумела переломить даже сильная просадка фьючерсов на нефть, состоявшаяся во второй половине дня.
В результате вчерашнего повышения среднесрочная техническая картина в индексах МосБиржи и РТС несколько улучшилась. В частности, рублевый индекс МосБиржи уверенно превысил значимый «круглый» ценовой уровень 2200 п. В целом же среднесрочная техническая картина в указанных индексах остается позитивной, несмотря на недавнюю волну распродаж в акциях российских компаний.
Возвращаясь к негативной динамике нефтяных котировок надо отметить, что фьючерсы на нефть сорта Brent за минувшие сутки подешевели на $3.2 за баррель или на 3.6%. По-видимому, цены на «черное золото» оказались под давлением в связи с ожиданиями объявления «потолка» цен на российскую нефть при поставках на мировой рынок.
Однако вчерашние переговоры между странами ЕС на эту тему затянулись. Обсуждение указанного вопроса продолжится сегодня. Но подобную задержку стоит оценивать лишь в качестве технической заминки. Разногласия стран Евросоюза относятся лишь к тому, каким будет первоначальный уровень ценового «потолка». Согласно предварительным данным, США и союзные им страны могут объявить его в диапазоне $60-$70 за баррель.
На фоне указанных событий значимость еженедельной отраслевой статистики от Минэнерго США отошла на второй план. Кроме того, она носила неоднозначный смешанный характер. Недельное падение запасов сырой нефти за океаном на 3.7 млн баррелей состоялось одновременно с суммарным сопоставимым приростом запасов бензина и дистиллятов на 4.8 млн баррелей.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение стоимости в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.6%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.6%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.2%. Японский Nikkei225 после однодневного перерыва в торгах повысился на 1.0%.
Текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как неоднозначное или смешанное. Этот создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением.
@finance_forkid #daily_forkid
Хедж-фонды остались с миллиардами, застрявшими на обанкротившейся бирже FTX
Миллиарды долларов хедж-фондов застряли на обанкротившейся криптовалютной бирже FTX. Для возврата средств им потребуются годы ожидания.
FTX в этом месяце шокировал инвесторов, которые использовали биржу для торгов. Судебные документы в воскресенье показали, что FTX должна своим 50 крупнейшим кредиторам, в число которых, вероятно, входят крупные управляющие активами, более $3 млрд.
По оценкам Crypto Fund Research, от 100 до 150 крипто-хедж-фондов, или от 25 до 40% от общего числа специализированных фондов, напрямую связаны с FTX Group или FTT.
FTX заявила в судебных документах, что задолжала не менее $100 млн каждому из десяти крупнейших кредиторов. Все 50 крупнейших кредиторов, имена которых в документах отредактированы, должны более $20 млн. Учреждения, торгующие криптовалютой, задаются вопросом, кому они могут доверять, если предположительно надежная FTX может так быстро рухнуть. Менеджеры вытягивают деньги с бирж из соображений осторожности.
На данный момент FTX нашла только $740 млн криптовалюты. Это лишь часть цифровых активов, которые она надеется восстановить. Более того, FTX расследует «ненормальные» транзакции , которые имели место на ее биржах после ее банкротства.
Многие специализированные криптовалютные хедж-фонды были пойманы с активами на FTX, потому что эта биржа считалась одной из наиболее прибыльных бирж в нерегулируемом секторе.
@finance_forkid #crypto_forkid
Миллиарды долларов хедж-фондов застряли на обанкротившейся криптовалютной бирже FTX. Для возврата средств им потребуются годы ожидания.
FTX в этом месяце шокировал инвесторов, которые использовали биржу для торгов. Судебные документы в воскресенье показали, что FTX должна своим 50 крупнейшим кредиторам, в число которых, вероятно, входят крупные управляющие активами, более $3 млрд.
По оценкам Crypto Fund Research, от 100 до 150 крипто-хедж-фондов, или от 25 до 40% от общего числа специализированных фондов, напрямую связаны с FTX Group или FTT.
FTX заявила в судебных документах, что задолжала не менее $100 млн каждому из десяти крупнейших кредиторов. Все 50 крупнейших кредиторов, имена которых в документах отредактированы, должны более $20 млн. Учреждения, торгующие криптовалютой, задаются вопросом, кому они могут доверять, если предположительно надежная FTX может так быстро рухнуть. Менеджеры вытягивают деньги с бирж из соображений осторожности.
На данный момент FTX нашла только $740 млн криптовалюты. Это лишь часть цифровых активов, которые она надеется восстановить. Более того, FTX расследует «ненормальные» транзакции , которые имели место на ее биржах после ее банкротства.
Многие специализированные криптовалютные хедж-фонды были пойманы с активами на FTX, потому что эта биржа считалась одной из наиболее прибыльных бирж в нерегулируемом секторе.
@finance_forkid #crypto_forkid
Правление «Газпрома» предлагает инвестпрограмму на 2023 год в размере 2,3 трлн рублей
Комментарий старшего риск-менеджера «Алго Капитал» Виталия Манжоса для Финам
Вероятность одобрения рекордной по величине годовой инвестиционной программы «Газпрома» велика. В пользу этого говорит логика развития ситуации. По-видимому, предложение правления газопроводной монополии соответствует позиции контролирующего акционера, которым выступает государство.
Несмотря на текущие проблемы с падением объемов экспортных поставок на европейском направлении, «Газпром» не может себе позволить сокращения инвестиционной программы. Инфраструктурные проекты, которые могут длиться до 5-10 лет, не должны страдать от ситуативного ухудшения внешних условий. Очевидно, что процесс вынужденной переориентации объемов газа в сторону новых потребителей не обойдется без дополнительных капитальных затрат.
Кроме того, крупные годовые расходы «Газпрома» отчасти стабилизируют макроэкономическую ситуацию в стране. С точки зрения государства это немаловажный попутный положительный эффект.
🔸Реакция рынков и прогнозы
Держатели акций Газпром (GAZP) уже давно привыкли к тому, что их мнение не принимается во внимание при принятии решений в компании-эмитенте. Кроме того, они уже морально готовы к тому, что один-два ближайших года станут сложным периодом для «Газпрома». Скорее всего, одобрение рекордной по объему годовой инвестиционной программы никого не удивит и не окажет сильного давления на акции газодобывающего предприятия.
С технической точки зрения акции Газпром (GAZP) сейчас выглядят привлекательными для покупки на долгосрочную перспективу. Особенностью указанных бумаг является то, что они нередко приобретаются частными инвесторами в ситуации, когда у них нет четких инвестиционных идей. В этом плане даже в условиях текущей неопределенности они способны демонстрировать относительную устойчивость.
Оборотной стороной этого может стать то, что сильного роста их стоимости придется ждать 2-3 года и более. К слову, в ближайшие 1-2 года не стоит рассчитывать на выплату крупных дивидендов на указанные акции.
В практическом плане в ближайшие месяцы и годы акции «Газпрома» можно постепенно накапливать, увеличивая пакет в моменты просадок цены и частично фиксируя прибыль в случае ее существенного прироста. Скорее всего, это будет не та инвестиция, которая способна принести быструю большую прибыль в течение нескольких недель или 2-3 месяцев.
@finance_forkid #ВиталийМанжос
Комментарий старшего риск-менеджера «Алго Капитал» Виталия Манжоса для Финам
Вероятность одобрения рекордной по величине годовой инвестиционной программы «Газпрома» велика. В пользу этого говорит логика развития ситуации. По-видимому, предложение правления газопроводной монополии соответствует позиции контролирующего акционера, которым выступает государство.
Несмотря на текущие проблемы с падением объемов экспортных поставок на европейском направлении, «Газпром» не может себе позволить сокращения инвестиционной программы. Инфраструктурные проекты, которые могут длиться до 5-10 лет, не должны страдать от ситуативного ухудшения внешних условий. Очевидно, что процесс вынужденной переориентации объемов газа в сторону новых потребителей не обойдется без дополнительных капитальных затрат.
Кроме того, крупные годовые расходы «Газпрома» отчасти стабилизируют макроэкономическую ситуацию в стране. С точки зрения государства это немаловажный попутный положительный эффект.
🔸Реакция рынков и прогнозы
Держатели акций Газпром (GAZP) уже давно привыкли к тому, что их мнение не принимается во внимание при принятии решений в компании-эмитенте. Кроме того, они уже морально готовы к тому, что один-два ближайших года станут сложным периодом для «Газпрома». Скорее всего, одобрение рекордной по объему годовой инвестиционной программы никого не удивит и не окажет сильного давления на акции газодобывающего предприятия.
С технической точки зрения акции Газпром (GAZP) сейчас выглядят привлекательными для покупки на долгосрочную перспективу. Особенностью указанных бумаг является то, что они нередко приобретаются частными инвесторами в ситуации, когда у них нет четких инвестиционных идей. В этом плане даже в условиях текущей неопределенности они способны демонстрировать относительную устойчивость.
Оборотной стороной этого может стать то, что сильного роста их стоимости придется ждать 2-3 года и более. К слову, в ближайшие 1-2 года не стоит рассчитывать на выплату крупных дивидендов на указанные акции.
В практическом плане в ближайшие месяцы и годы акции «Газпрома» можно постепенно накапливать, увеличивая пакет в моменты просадок цены и частично фиксируя прибыль в случае ее существенного прироста. Скорее всего, это будет не та инвестиция, которая способна принести быструю большую прибыль в течение нескольких недель или 2-3 месяцев.
@finance_forkid #ВиталийМанжос
🔸Мы ожидаем начала торгов в России с умеренным повышением не более 1.0% по индексу МосБиржи (IMOEX), в диапазоне 2210-2235 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2200, 2180 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2240, 2250 п.
🔸Умеренное утреннее улучшение внешнего фона создает условия открытия индекса МосБиржи с некоторым приростом. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в плоскости положительного изменения.
🔸Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости. Значимая иностранная статистика сегодня публиковаться не будет. Кроме того, на рынке акций США состоится раннее закрытие.
В минувший четверг российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, -0.11%) и РТС (RTSI, -0.10%) завершили торги с незначительным спадом. Курс доллара США понизился на 0.03 руб., или на 0.05%, до уровня 60.67 руб.
Вчерашний день на локальном рынке акций вполне ожидаемо прошел в состоянии безыдейной консолидации. Это было связано с праздником в США и с отсутствием публикации значимых иностранных статистических показателей. Кроме того, фьючерсы на нефть в течение дня много раз меняли направление своего движения в рамках относительного узкого диапазона. По итогам дня они сдвинулись всего лишь на 0.5% вверх.
С формальной точки зрения рублевый индекс МосБиржи вчера понизился. Однако незначительное падение не изменило позитивную среднесрочную техническую картину в указанном индексе. Кроме того, он продолжает удерживаться выше ближайшего значимого «круглого» уровня 2200 п. Указанная отметка играет роль ближайшей поддержки для отечественного рынка акций.
Самым значимым внешним событием минувшего дня стало известие о том, что страны ЕС вновь не сумели согласовать первоначальный уровень «ценового потолка» для нефти российского происхождения при поставках на мировой рынок. Переговоры на эту тему были отсрочены. Согласно предварительным данным, обсуждается значение в диапазоне $60-$70 за баррель. Случившуюся задержку стоит оценивать лишь в качестве технической заминки. Вопрос о том, насколько действенной окажется попытка внешнего регулирования российских экспортных нефтяных цен остается открытым.
Параллельно с указанным обсуждением внеочередной Совет ЕС по энергетике согласовал регламент о совместных закупках природного газа. Этот документ предполагает исключение из совместных закупок российского сырья. С формальной точки зрения механизм централизованных закупок призван ограничить их стоимость. Вместе с тем политически мотивированный отказ от газа российского происхождения способен вызвать обратный эффект.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное повышение стоимости в пределах 0.1-0.4%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.4%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.7%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.4%. Японский Nikkei225 понизился на 0.3%.
Текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Этот создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным приростом.
@finance_forkid #daily_forkid
🔸Умеренное утреннее улучшение внешнего фона создает условия открытия индекса МосБиржи с некоторым приростом. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в плоскости положительного изменения.
🔸Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости. Значимая иностранная статистика сегодня публиковаться не будет. Кроме того, на рынке акций США состоится раннее закрытие.
В минувший четверг российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, -0.11%) и РТС (RTSI, -0.10%) завершили торги с незначительным спадом. Курс доллара США понизился на 0.03 руб., или на 0.05%, до уровня 60.67 руб.
Вчерашний день на локальном рынке акций вполне ожидаемо прошел в состоянии безыдейной консолидации. Это было связано с праздником в США и с отсутствием публикации значимых иностранных статистических показателей. Кроме того, фьючерсы на нефть в течение дня много раз меняли направление своего движения в рамках относительного узкого диапазона. По итогам дня они сдвинулись всего лишь на 0.5% вверх.
С формальной точки зрения рублевый индекс МосБиржи вчера понизился. Однако незначительное падение не изменило позитивную среднесрочную техническую картину в указанном индексе. Кроме того, он продолжает удерживаться выше ближайшего значимого «круглого» уровня 2200 п. Указанная отметка играет роль ближайшей поддержки для отечественного рынка акций.
Самым значимым внешним событием минувшего дня стало известие о том, что страны ЕС вновь не сумели согласовать первоначальный уровень «ценового потолка» для нефти российского происхождения при поставках на мировой рынок. Переговоры на эту тему были отсрочены. Согласно предварительным данным, обсуждается значение в диапазоне $60-$70 за баррель. Случившуюся задержку стоит оценивать лишь в качестве технической заминки. Вопрос о том, насколько действенной окажется попытка внешнего регулирования российских экспортных нефтяных цен остается открытым.
Параллельно с указанным обсуждением внеочередной Совет ЕС по энергетике согласовал регламент о совместных закупках природного газа. Этот документ предполагает исключение из совместных закупок российского сырья. С формальной точки зрения механизм централизованных закупок призван ограничить их стоимость. Вместе с тем политически мотивированный отказ от газа российского происхождения способен вызвать обратный эффект.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное повышение стоимости в пределах 0.1-0.4%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.4%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.7%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.4%. Японский Nikkei225 понизился на 0.3%.
Текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Этот создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным приростом.
@finance_forkid #daily_forkid
Доходность хедж-фондов улучшилась в III квартале благодаря росту макроэкономических стратегий
По данным Citco, доходность хедж-фондов растет, несмотря на тенденции к снижению на некоторых рынках в III квартале.
Отчет Citco о хедж-фондах за III квартал 2022 года показывает, что общая средневзвешенная доходность фондов составила -0,63% в III квартале. Это значительное улучшением по сравнению со средней доходностью во втором квартале, составившей -6,81%.
Более половины (50,83%) всех фондов, находящихся под управлением Citco, принесли положительную средневзвешенную доходность. Лучшие результаты показали Global Macro фонды (4,06%), Special Events (3,66%) и CTA (2,99%).
@finance_forkid #investopedia_forkid
По данным Citco, доходность хедж-фондов растет, несмотря на тенденции к снижению на некоторых рынках в III квартале.
Отчет Citco о хедж-фондах за III квартал 2022 года показывает, что общая средневзвешенная доходность фондов составила -0,63% в III квартале. Это значительное улучшением по сравнению со средней доходностью во втором квартале, составившей -6,81%.
Более половины (50,83%) всех фондов, находящихся под управлением Citco, принесли положительную средневзвешенную доходность. Лучшие результаты показали Global Macro фонды (4,06%), Special Events (3,66%) и CTA (2,99%).
@finance_forkid #investopedia_forkid
Повышение ставки ФРС, доходность облигаций США и замедление экономики
Управляющий директор «Алго Капитал» Михаил Ханов в эфире РБК ТВ
Ведущий: Владимир Левченко
https://youtu.be/qkd6DRFoVRE
Управляющий директор «Алго Капитал» Михаил Ханов в эфире РБК ТВ
Ведущий: Владимир Левченко
https://youtu.be/qkd6DRFoVRE
YouTube
Повышение ставки ФРС, доходность облигаций США и замедление экономики | РБК | 25.11.22
Высокодоходные стратегии «Алго Капитал»👉https://clck.ru/32md42
Аналитика, прогнозы и новости рынков в телеграм-канале ФИНАНСЫ НА ПАЛЬЦАХ: https://t.me/finance_forkid
Авторский телеграм-канал Михаила Ханова https://t.me/khanovsolo
Яндекс.Дзен: https://clck.ru/epj3H…
Аналитика, прогнозы и новости рынков в телеграм-канале ФИНАНСЫ НА ПАЛЬЦАХ: https://t.me/finance_forkid
Авторский телеграм-канал Михаила Ханова https://t.me/khanovsolo
Яндекс.Дзен: https://clck.ru/epj3H…
Эйфория на рынках после публикации протокола ФРС, замедление темпов подъема ставки, рост валют и индексов
Комментарий управляющего директора «Алго Капитал» Михаила Ханова
▫️Индексы
▫️Валюта: евро, фунт, иена, швейцарский франк
▫️Золото
▫️Нефть
▫️Рубль и российский рынок
https://youtu.be/cWF5VgiOMEU
@finance_forkid @khanovsolo #МихаилХанов #итоги
Комментарий управляющего директора «Алго Капитал» Михаила Ханова
▫️Индексы
▫️Валюта: евро, фунт, иена, швейцарский франк
▫️Золото
▫️Нефть
▫️Рубль и российский рынок
https://youtu.be/cWF5VgiOMEU
@finance_forkid @khanovsolo #МихаилХанов #итоги
YouTube
Эйфория на рынках после публикации протокола ФРС | 25.11.22
Высокодоходные стратегии «Алго Капитал»👉https://clck.ru/32md42
Аналитика, прогнозы и новости рынков в телеграм-канале ФИНАНСЫ НА ПАЛЬЦАХ: https://t.me/finance_forkid
Авторский телеграм-канал Михаила Ханова https://t.me/khanovsolo
Яндекс.Дзен: https://clck.ru/epj3H…
Аналитика, прогнозы и новости рынков в телеграм-канале ФИНАНСЫ НА ПАЛЬЦАХ: https://t.me/finance_forkid
Авторский телеграм-канал Михаила Ханова https://t.me/khanovsolo
Яндекс.Дзен: https://clck.ru/epj3H…
«Алго Капитал» – инвестиционная компания, специализирующаяся на разработке автоматизированных стратегий управления активами.
Наша специализация: использование количественных методов анализа, искусственного интеллекта, машинного обучения, высшей математики, компьютерного оборудования и применение их в построении инвестиционных стратегий.
🔸Лидеры количественного инвестирования
Инвестиционная компания «Алго Капитал» работает на российском финансовом рынке с 2003 года.
🔸На ведущих позициях в российских и международных рейтингах
«Алго Капитал» регулярно входит в топ российских и международных рейтингов доходности торговых систем:
▫️Топ рейтинга Витрины продуктов доверительного управления на Московской бирже;
▫️Топ-20 лидеров рынка фьючерсов и опционов на Московской бирже (по обороту);
▫️Топ-10 рейтинга Barclay Hedge. Наряду с более чем 35 достижениями за прошлые периоды.
🔸Квалифицированные специалисты
Команда «Алго Капитал» сегодня – это высококвалифицированные специалисты – разработчики, аналитики и программисты, имеющие ученые степени по математике, информатике и финансам.
👉Узнайте подробнее о количественных стратегиях «Алго Капитал»
Официальный сайт. ООО «Алго Капитал». Лицензия № 045-09626-001000 от 02.11.2006 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФСФР России. Без ограничения срока действия.
@finance_forkid #АлгоКапитал
Наша специализация: использование количественных методов анализа, искусственного интеллекта, машинного обучения, высшей математики, компьютерного оборудования и применение их в построении инвестиционных стратегий.
🔸Лидеры количественного инвестирования
Инвестиционная компания «Алго Капитал» работает на российском финансовом рынке с 2003 года.
🔸На ведущих позициях в российских и международных рейтингах
«Алго Капитал» регулярно входит в топ российских и международных рейтингов доходности торговых систем:
▫️Топ рейтинга Витрины продуктов доверительного управления на Московской бирже;
▫️Топ-20 лидеров рынка фьючерсов и опционов на Московской бирже (по обороту);
▫️Топ-10 рейтинга Barclay Hedge. Наряду с более чем 35 достижениями за прошлые периоды.
🔸Квалифицированные специалисты
Команда «Алго Капитал» сегодня – это высококвалифицированные специалисты – разработчики, аналитики и программисты, имеющие ученые степени по математике, информатике и финансам.
👉Узнайте подробнее о количественных стратегиях «Алго Капитал»
Официальный сайт. ООО «Алго Капитал». Лицензия № 045-09626-001000 от 02.11.2006 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФСФР России. Без ограничения срока действия.
@finance_forkid #АлгоКапитал
YouTube
Презентация компании «Алго Капитал»
Инвестиционная компания «Алго Капитал» работает на российском финансовом рынке с 2003 года. Компания специализируется на разработке инвестиционных стратегий доверительного управления. «Алго Капитал» сегодня - это лидер количественного инвестирования в России.…
🔸Мы ожидаем начала торгов в России со спадом в пределах 0.5-1.5% по индексу МосБиржи (IMOEX), в диапазоне 2165-2185 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2160, 2150 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2200, 2210 п.
🔸Явное утреннее ухудшение состояния внешнего фона создает условия открытия индекса МосБиржи с серьезным спадом. Позднее не исключено его дальнейшее сползание к ближайшему значимому «круглому» уровню 2150 п.
🔸Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать важные внешнеполитические или корпоративные новости. Значимая иностранная статистика сегодня публиковаться не будет.
В минувшую пятницу российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, -0.70%) и РТС (RTSI, -0.45%) завершили торги с существенным спадом. Курс доллара США понизился на 0.17 руб., или на 0.3%, до уровня 60.50 руб.
В последний торговый день прошлой недели локальные фондовые индексы заметно понизились. Они закрылись слабее, чем можно было ожидать, ориентируясь на состояние внешнего фона. На этот раз отечественный рынок акций оказался под давлением в связи с тревожными внутренними новостями.
Речь идет о предстоящей корпоративной реструктуризации компании «Яндекс». Стало известно, что ее российский и международный бизнесы будут разделены. Интернет-холдинг оправдывает указанный шаг необходимостью обеспечить устойчивое развитие в свете геополитической ситуации. Этот кейс способен стать примером для аналогичных решений со стороны других российских предприятий, одновременно ведущих бизнес внутри страны и за ее пределами.
На этом фоне акции Yandex clA просели в цене более чем на 5% и потянули за собой вниз весь рынок. Отрицательный вклад указанных бумаг в пятничную динамику индексов МосБиржи и РТС составил порядка 0.3%.
Среди значимых внешних событий стоит отметить продолжение заминки с определением со стороны ЕС уровня «ценового потолка» для нефти российского происхождения при поставках на мировой рынок. Указанный вопрос оказался перенесен на начало текущей недели. Его решение должно быть приурочено к вступлению в силу эмбарго на морские перевозки нефти из России в страны Евросоюза с 5 декабря 2022 г. В настоящее время непонятно, насколько эффективной окажется попытка ограничить стоимость российского нефтяного экспорта в адрес третьих стран.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют довольно сильный спад стоимости в пределах 0.5-1.0%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 2.9%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.3%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite просел на 1.5%. Японский Nikkei225 понизился на 0.5%.
Текущее состояние внешнего фона можно уверенно охарактеризовать как негативное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с достаточно масштабной просадкой.
@finance_forkid #daily_forkid
🔸Явное утреннее ухудшение состояния внешнего фона создает условия открытия индекса МосБиржи с серьезным спадом. Позднее не исключено его дальнейшее сползание к ближайшему значимому «круглому» уровню 2150 п.
🔸Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать важные внешнеполитические или корпоративные новости. Значимая иностранная статистика сегодня публиковаться не будет.
В минувшую пятницу российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, -0.70%) и РТС (RTSI, -0.45%) завершили торги с существенным спадом. Курс доллара США понизился на 0.17 руб., или на 0.3%, до уровня 60.50 руб.
В последний торговый день прошлой недели локальные фондовые индексы заметно понизились. Они закрылись слабее, чем можно было ожидать, ориентируясь на состояние внешнего фона. На этот раз отечественный рынок акций оказался под давлением в связи с тревожными внутренними новостями.
Речь идет о предстоящей корпоративной реструктуризации компании «Яндекс». Стало известно, что ее российский и международный бизнесы будут разделены. Интернет-холдинг оправдывает указанный шаг необходимостью обеспечить устойчивое развитие в свете геополитической ситуации. Этот кейс способен стать примером для аналогичных решений со стороны других российских предприятий, одновременно ведущих бизнес внутри страны и за ее пределами.
На этом фоне акции Yandex clA просели в цене более чем на 5% и потянули за собой вниз весь рынок. Отрицательный вклад указанных бумаг в пятничную динамику индексов МосБиржи и РТС составил порядка 0.3%.
Среди значимых внешних событий стоит отметить продолжение заминки с определением со стороны ЕС уровня «ценового потолка» для нефти российского происхождения при поставках на мировой рынок. Указанный вопрос оказался перенесен на начало текущей недели. Его решение должно быть приурочено к вступлению в силу эмбарго на морские перевозки нефти из России в страны Евросоюза с 5 декабря 2022 г. В настоящее время непонятно, насколько эффективной окажется попытка ограничить стоимость российского нефтяного экспорта в адрес третьих стран.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют довольно сильный спад стоимости в пределах 0.5-1.0%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 2.9%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.3%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite просел на 1.5%. Японский Nikkei225 понизился на 0.5%.
Текущее состояние внешнего фона можно уверенно охарактеризовать как негативное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с достаточно масштабной просадкой.
@finance_forkid #daily_forkid
Европейские холода могут увеличить спрос на энергию
Низкие температуры могут стать испытанием для хрупких энергетических систем региона, пострадавших от резкого сокращения поставок российского газа и продолжительных электростанций. От Франции до Финляндии правительства предупреждают о нехватке электроэнергии и веерных отключениях электроэнергии, поскольку пик спроса ожидается в ближайшие месяцы.
По данным Maxar Technologies Inc., большая часть континентальной Европы готовится к более холодной погоде, чем прогнозировалось ранее.
Теплая осень привела к тому, что в Европе были созданы надежные хранилища газа на зиму. Хотя в настоящее время они заполнены почти на 95%, по данным Gas Infrastructure Europe, они неуклонно снижались в течение почти 10 дней.
Источник: Bloomberg
@finance_forkid #investopedia_forkid
Низкие температуры могут стать испытанием для хрупких энергетических систем региона, пострадавших от резкого сокращения поставок российского газа и продолжительных электростанций. От Франции до Финляндии правительства предупреждают о нехватке электроэнергии и веерных отключениях электроэнергии, поскольку пик спроса ожидается в ближайшие месяцы.
По данным Maxar Technologies Inc., большая часть континентальной Европы готовится к более холодной погоде, чем прогнозировалось ранее.
Теплая осень привела к тому, что в Европе были созданы надежные хранилища газа на зиму. Хотя в настоящее время они заполнены почти на 95%, по данным Gas Infrastructure Europe, они неуклонно снижались в течение почти 10 дней.
Источник: Bloomberg
@finance_forkid #investopedia_forkid
Инвестиционная стратегия «Сбалансированная» от «Алго Капитал»
▫️Стратегия нацелена на получение абсолютной доходности в любых рыночных условиях за счет инвестирования в облигации федерального займа и биржевые фьючерсные контракты срочного рынка Московской биржи
▫️Доходность стратегии «Сбалансированная» с начала 2022 года: +19%
▫️Стратегия «Сбалансированная» может быть открыта в рамках договора ИСС
Откройте ИИС до конца этого года и уже в начале 2023 года получите налоговый вычет до 52 000 руб.
👉Оставьте заявку на бесплатную консультацию
▫️Стратегия нацелена на получение абсолютной доходности в любых рыночных условиях за счет инвестирования в облигации федерального займа и биржевые фьючерсные контракты срочного рынка Московской биржи
▫️Доходность стратегии «Сбалансированная» с начала 2022 года: +19%
▫️Стратегия «Сбалансированная» может быть открыта в рамках договора ИСС
Откройте ИИС до конца этого года и уже в начале 2023 года получите налоговый вычет до 52 000 руб.
👉Оставьте заявку на бесплатную консультацию
🔸Мы ожидаем начала торгов в России с приростом в пределах 0.2-1.0% по индексу МосБиржи (IMOEX), в диапазоне 2180-2200 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2170, 2160 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2210, 2220 п.
🔸Утреннее улучшение состояния внешнего фона создает условия для открытия индекса МосБиржи с заметным повышением. Позднее он способен продолжить свой коррекционный подъем в район 2200 п.
🔸Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать важные внешнеполитические или корпоративные новости. Значимая для отечественного рынка иностранная статистика сегодня публиковаться не будет.
В минувший понедельник российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, -0.95%) и РТС (RTSI, -1.63%) завершили торги с достаточно сильным спадом. Курс доллара США повысился на 0.72 руб., или на 1.2%, до уровня 61.23 руб.
Негативный характер вчерашних торгов в России был обеспечен уже в момент их слабого открытия. Объективным поводом для этого послужило явное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. В частности, фьючерсы на нефть сорта Brent в начале новой торговой недели обновили свое минимальное значение с января текущего года.
Свою неблагоприятную роль продолжили играть и тревожные внутренние новости. Имеется в виду предстоящая корпоративная реструктуризация компании «Яндекс», точные параметры которой пока не известны. Это событие способно стать примером для других российских предприятий, одновременно ведущих бизнес внутри страны и за ее пределами. Отрицательный вклад акций Yandex clA во вчерашнюю динамику индексов МосБиржи и РТС вновь составил около 0.3%.
В результате весомого двухдневного спада среднесрочная техническая картина в индексе МосБиржи несколько ухудшилась. Но она все еще остается позитивной. Явным тревожным сигналом для отечественных биржевых «быков» стала бы просадка указанного индекса ниже ближайших значимых уровней поддержки 2160, 2150 п. Этого пока не случилось.
Среди значимых внешних новостей стоит отметить принятое советом ЕС принципиальное решение о введении уголовной ответственности за нарушение вводимых Евросоюзом санкций. Таким образом, режим внешних ограничительных мер в отношении РФ в целом продолжает ужесточаться.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение стоимости в пределах 0.2-0.5%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 2.0%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.7%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite вырос на 2.0%. Японский Nikkei225 понизился на 0.4%.
Текущее состояние внешнего фона в целом можно охарактеризовать как позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с существенным приростом.
@finance_forkid #daily_forkid
🔸Утреннее улучшение состояния внешнего фона создает условия для открытия индекса МосБиржи с заметным повышением. Позднее он способен продолжить свой коррекционный подъем в район 2200 п.
🔸Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать важные внешнеполитические или корпоративные новости. Значимая для отечественного рынка иностранная статистика сегодня публиковаться не будет.
В минувший понедельник российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, -0.95%) и РТС (RTSI, -1.63%) завершили торги с достаточно сильным спадом. Курс доллара США повысился на 0.72 руб., или на 1.2%, до уровня 61.23 руб.
Негативный характер вчерашних торгов в России был обеспечен уже в момент их слабого открытия. Объективным поводом для этого послужило явное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. В частности, фьючерсы на нефть сорта Brent в начале новой торговой недели обновили свое минимальное значение с января текущего года.
Свою неблагоприятную роль продолжили играть и тревожные внутренние новости. Имеется в виду предстоящая корпоративная реструктуризация компании «Яндекс», точные параметры которой пока не известны. Это событие способно стать примером для других российских предприятий, одновременно ведущих бизнес внутри страны и за ее пределами. Отрицательный вклад акций Yandex clA во вчерашнюю динамику индексов МосБиржи и РТС вновь составил около 0.3%.
В результате весомого двухдневного спада среднесрочная техническая картина в индексе МосБиржи несколько ухудшилась. Но она все еще остается позитивной. Явным тревожным сигналом для отечественных биржевых «быков» стала бы просадка указанного индекса ниже ближайших значимых уровней поддержки 2160, 2150 п. Этого пока не случилось.
Среди значимых внешних новостей стоит отметить принятое советом ЕС принципиальное решение о введении уголовной ответственности за нарушение вводимых Евросоюзом санкций. Таким образом, режим внешних ограничительных мер в отношении РФ в целом продолжает ужесточаться.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение стоимости в пределах 0.2-0.5%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 2.0%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.7%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite вырос на 2.0%. Японский Nikkei225 понизился на 0.4%.
Текущее состояние внешнего фона в целом можно охарактеризовать как позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с существенным приростом.
@finance_forkid #daily_forkid
Мировая экономика замедляется: развивающиеся страны ожидает слабое начало 2023 года, спад в США и Европе может быть относительно коротким
Ситуация в мировой экономике продолжала ухудшаться по мере приближения 2022 года, но не так сильно, как ранее опасались экономисты, что повышает вероятность того, что мир сможет избежать глубокого спада в следующем году.
Опубликованные бизнес-опросы указывают на снижение производства в США и крупнейших странах Европы в ноябре. Но цифры и другие экономические показатели указывают на смешанные перспективы, при этом некоторые части обеих экономик продолжают демонстрировать устойчивость, несмотря на высокую инфляцию и рост процентных ставок.
В Китае, второй по величине экономике мира, перспективы весьма неопределенны, так как стране грозит всплеск случаев заболевания Covid-19. Экономисты ожидают восстановления роста в следующем году, поскольку Пекин пытается смягчить жесткую политику в отношении пандемии.
Перспективы США отчасти зависят от того, как рынки будут реагировать на повышение процентной ставки Федеральной резервной системы, направленное на снижение инфляции, которая приближается к 40-летнему максимуму.
Европа испытывает меньше экономических потрясений из-за решения России ограничить поставки энергоресурсов, чем опасались ранее аналитики. Тем не менее, многие развивающиеся страны отстают. Дэвид Малпасс, глава Всемирного банка, ранее предупреждал, что развивающиеся страны сталкиваются с дополнительным экономическим риском: политика, принятая странами с развитой экономикой для борьбы с инфляцией и экономическим спадом, может оставить недостаточно капитала для более бедных стран.
Источник: WSJ
@finance_forkid #investopedia_forkid
Ситуация в мировой экономике продолжала ухудшаться по мере приближения 2022 года, но не так сильно, как ранее опасались экономисты, что повышает вероятность того, что мир сможет избежать глубокого спада в следующем году.
Опубликованные бизнес-опросы указывают на снижение производства в США и крупнейших странах Европы в ноябре. Но цифры и другие экономические показатели указывают на смешанные перспективы, при этом некоторые части обеих экономик продолжают демонстрировать устойчивость, несмотря на высокую инфляцию и рост процентных ставок.
В Китае, второй по величине экономике мира, перспективы весьма неопределенны, так как стране грозит всплеск случаев заболевания Covid-19. Экономисты ожидают восстановления роста в следующем году, поскольку Пекин пытается смягчить жесткую политику в отношении пандемии.
Перспективы США отчасти зависят от того, как рынки будут реагировать на повышение процентной ставки Федеральной резервной системы, направленное на снижение инфляции, которая приближается к 40-летнему максимуму.
Европа испытывает меньше экономических потрясений из-за решения России ограничить поставки энергоресурсов, чем опасались ранее аналитики. Тем не менее, многие развивающиеся страны отстают. Дэвид Малпасс, глава Всемирного банка, ранее предупреждал, что развивающиеся страны сталкиваются с дополнительным экономическим риском: политика, принятая странами с развитой экономикой для борьбы с инфляцией и экономическим спадом, может оставить недостаточно капитала для более бедных стран.
Источник: WSJ
@finance_forkid #investopedia_forkid
Снижение американских индексов: выступление «ястребов» ФРС и ожидание публикации статистики за ноябрь
Комментарий управляющего директора «Алго Капитал» Михаила Ханова
▫️Индексы
▫️Валюта: евро, фунт, швейцарский франк
▫️Золото
▫️Нефть
▫️Рубль и российский рынок
https://youtu.be/I5bKIFQRCA0
@finance_forkid @khanovsolo #МихаилХанов #рынки
Комментарий управляющего директора «Алго Капитал» Михаила Ханова
▫️Индексы
▫️Валюта: евро, фунт, швейцарский франк
▫️Золото
▫️Нефть
▫️Рубль и российский рынок
https://youtu.be/I5bKIFQRCA0
@finance_forkid @khanovsolo #МихаилХанов #рынки
YouTube
Снижение индексов: выступление «ястребов» ФРС и ожидание публикации статистики за ноябрь | 29.11.22
Высокодоходные стратегии «Алго Капитал»👉https://clck.ru/32oRuP
Аналитика, прогнозы и новости рынков в телеграм-канале ФИНАНСЫ НА ПАЛЬЦАХ: https://t.me/finance_forkid
Авторский телеграм-канал Михаила Ханова https://t.me/khanovsolo
Яндекс.Дзен: https://clck.ru/epj3H…
Аналитика, прогнозы и новости рынков в телеграм-канале ФИНАНСЫ НА ПАЛЬЦАХ: https://t.me/finance_forkid
Авторский телеграм-канал Михаила Ханова https://t.me/khanovsolo
Яндекс.Дзен: https://clck.ru/epj3H…
🔸Мы ожидаем начала торгов в России со сдержанным приростом не более 0.6% по индексу МосБиржи (IMOEX), в диапазоне 2185-2200 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2180, 2170 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2210, 2230 п.
🔸Утреннее улучшение состояния внешнего фона создает условия для открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением. Позднее он способен превысить ближайший значимый уровень 2200 п.
🔸Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать важные внешнеполитические или корпоративные новости. Среди многочисленных иностранных статистических показателей максимальную практическую значимость будут носить еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (18.30 мск).
В минувший вторник российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, +0.28%) и РТС (RTSI, +0.56%) завершили торги с умеренным приростом. Курс доллара США понизился на 0.21 руб., или на 0.3%, до уровня 61.02 руб.
Вчера на локальном фондовом рынке состоялось умеренное коррекционное повышение в противовес его существенной просадке, случившейся в течение двух предыдущих торговых дней. Стимулом для позитивного старта торгов в России послужило явное утреннее улучшение состояния внешнего фона.
Однако наметившийся подъем индекса МосБиржи не получил масштабного развития. Указанный индекс завершил вечернюю торговую сессию вблизи уровня открытия. Во второй половине дня активность покупателей была сдержана охлаждением позитивных настроений на внешних рынках. В частности, нефтяные фьючерсы растеряли большую часть своего краткосрочного прироста.
В результате вчерашнего сдержанного повышения среднесрочная техническая картина в индексе МосБиржи существенно не изменилась. Она остается позитивной. В качестве ближайшей цели для указанного индекса выступает близкий «круглый» уровень 2200 п. Его вероятное преодоление позволило бы игрокам на повышение действовать более уверенно.
Среди значимых внешних событий стоит отметить появившееся в иностранных СМИ упоминание о том, что Еврокомиссия готова начать переговоры касательно подготовки очередного пакета санкций в отношении России. Он станет девятым по счету. Таким образом, мы наблюдаем признаки дальнейшего ужесточения режима внешних ограничительных мер в отношении РФ.
Между тем, страны Евросоюза пока не сумели согласовать конкретную величину «ценового потолка» для нефти российского происхождения при поставках третьим странам. Со стороны РФ в очередной раз поступил сигнал о том, что попытки внешнего регулирования экспортных цен неприемлемы. Эту позицию озвучил вице-премьер Александр Новак.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение стоимости в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.4%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite подрос на 0.2%. Японский Nikkei225 понизился на 0.3%.
С учетом утреннего улучшения настроений на нефтяном рынке текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с минимальным повышением.
@finance_forkid #daily_forkid
🔸Утреннее улучшение состояния внешнего фона создает условия для открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением. Позднее он способен превысить ближайший значимый уровень 2200 п.
🔸Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать важные внешнеполитические или корпоративные новости. Среди многочисленных иностранных статистических показателей максимальную практическую значимость будут носить еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (18.30 мск).
В минувший вторник российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, +0.28%) и РТС (RTSI, +0.56%) завершили торги с умеренным приростом. Курс доллара США понизился на 0.21 руб., или на 0.3%, до уровня 61.02 руб.
Вчера на локальном фондовом рынке состоялось умеренное коррекционное повышение в противовес его существенной просадке, случившейся в течение двух предыдущих торговых дней. Стимулом для позитивного старта торгов в России послужило явное утреннее улучшение состояния внешнего фона.
Однако наметившийся подъем индекса МосБиржи не получил масштабного развития. Указанный индекс завершил вечернюю торговую сессию вблизи уровня открытия. Во второй половине дня активность покупателей была сдержана охлаждением позитивных настроений на внешних рынках. В частности, нефтяные фьючерсы растеряли большую часть своего краткосрочного прироста.
В результате вчерашнего сдержанного повышения среднесрочная техническая картина в индексе МосБиржи существенно не изменилась. Она остается позитивной. В качестве ближайшей цели для указанного индекса выступает близкий «круглый» уровень 2200 п. Его вероятное преодоление позволило бы игрокам на повышение действовать более уверенно.
Среди значимых внешних событий стоит отметить появившееся в иностранных СМИ упоминание о том, что Еврокомиссия готова начать переговоры касательно подготовки очередного пакета санкций в отношении России. Он станет девятым по счету. Таким образом, мы наблюдаем признаки дальнейшего ужесточения режима внешних ограничительных мер в отношении РФ.
Между тем, страны Евросоюза пока не сумели согласовать конкретную величину «ценового потолка» для нефти российского происхождения при поставках третьим странам. Со стороны РФ в очередной раз поступил сигнал о том, что попытки внешнего регулирования экспортных цен неприемлемы. Эту позицию озвучил вице-премьер Александр Новак.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение стоимости в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.4%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite подрос на 0.2%. Японский Nikkei225 понизился на 0.3%.
С учетом утреннего улучшения настроений на нефтяном рынке текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с минимальным повышением.
@finance_forkid #daily_forkid
Миллиардер Билл Акман делает ставку против гонконгского доллара
CEO хедж-фонда «Pershing Square Capital Management», инвестор миллиардер Билл Акман заявил, что делает ставку против гонконгского доллара.
Детали позиции Акмана были неясны. Представитель фонда «Pershing Square», отказался от дальнейших комментариев.
Гонконгский доллар держится в узком диапазоне между 7,75 и 7,85 за доллар в течение почти четырех десятилетий и имеет тенденцию сталкиваться с давлением — и до сих пор безуспешными спекулятивными вызовами — каждый раз, когда процентные ставки в США растут.
Денежно-кредитное управление Гонконга поддерживает привязку, меняя процентные ставки «в ногу» с Федеральной резервной системой США и проводя валютные интервенции
Источник: Bloomberg
@finance_forkid #investopedia_forkid
CEO хедж-фонда «Pershing Square Capital Management», инвестор миллиардер Билл Акман заявил, что делает ставку против гонконгского доллара.
Детали позиции Акмана были неясны. Представитель фонда «Pershing Square», отказался от дальнейших комментариев.
Гонконгский доллар держится в узком диапазоне между 7,75 и 7,85 за доллар в течение почти четырех десятилетий и имеет тенденцию сталкиваться с давлением — и до сих пор безуспешными спекулятивными вызовами — каждый раз, когда процентные ставки в США растут.
Денежно-кредитное управление Гонконга поддерживает привязку, меняя процентные ставки «в ногу» с Федеральной резервной системой США и проводя валютные интервенции
Источник: Bloomberg
@finance_forkid #investopedia_forkid
Комментарий и прогноз по текущей ситуации на рынке, 30 ноября
К середине торгового дня (14.00 мск) основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.16%) и РТС (+0.13%) демонстрируют несущественное разнонаправленное отклонение. Они сумели отыграть свой умеренный утренний спад. В целом же локальный рынок акций находится в состоянии безыдейной консолидации.
Лидерами скромного прироста среди голубых фишек выступают ликвидные акции золотодобывающих предприятий: Полюс (PLZL RM, +0.81%), Polymetal (POLY RM, +1.32%). Эти бумаги продолжают пользоваться спросом, потому что они все еще находятся на уровнях, привлекательных для среднесрочных и долгосрочных покупок. Во втором эшелоне сильным повышением стоимости выделились акции Русолово (ROLO RM, +26.20%).
Слабее рынка торгуются бумаги ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -0.72%) и ММК (MAGN RM, -1.03%). Как мы видим, торговая активность сегодня сконцентрирована в акциях металлургических предприятий.
В настоящее время индекс МосБиржи стабилизировался несколько ниже уровня предыдущего закрытия.
Краткосрочная техническая картина в нем пока не позволяет рассчитывать на сильное движение от текущего уровня в ближайшие часы. Поэтому мы ожидаем закрытия индекса МосБиржи в районе 2160-2210 п., с изменением не более 1% по итогам дня.
@finance_forkid #daily_forkid
К середине торгового дня (14.00 мск) основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.16%) и РТС (+0.13%) демонстрируют несущественное разнонаправленное отклонение. Они сумели отыграть свой умеренный утренний спад. В целом же локальный рынок акций находится в состоянии безыдейной консолидации.
Лидерами скромного прироста среди голубых фишек выступают ликвидные акции золотодобывающих предприятий: Полюс (PLZL RM, +0.81%), Polymetal (POLY RM, +1.32%). Эти бумаги продолжают пользоваться спросом, потому что они все еще находятся на уровнях, привлекательных для среднесрочных и долгосрочных покупок. Во втором эшелоне сильным повышением стоимости выделились акции Русолово (ROLO RM, +26.20%).
Слабее рынка торгуются бумаги ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -0.72%) и ММК (MAGN RM, -1.03%). Как мы видим, торговая активность сегодня сконцентрирована в акциях металлургических предприятий.
В настоящее время индекс МосБиржи стабилизировался несколько ниже уровня предыдущего закрытия.
Краткосрочная техническая картина в нем пока не позволяет рассчитывать на сильное движение от текущего уровня в ближайшие часы. Поэтому мы ожидаем закрытия индекса МосБиржи в районе 2160-2210 п., с изменением не более 1% по итогам дня.
@finance_forkid #daily_forkid
Ключевые события года для российского рынка📰
2022 год подходит к концу и важнейшее место в нем занимает геополитическая ситуация, которая напрямую влияла на финансовый рынок. Давайте вспомним уходящий год и ключевые события, произошедшие за это время.
Комментарий старшего риск-менеджера «Алго Капитал» Виталия Манжоса
Ключевым событием для российского рынка акций в 2022 году выступило радикальное ужесточение режима внешних санкций. Следствием этого фактора стало большое количество негативных последствий, многие из которых не преодолены до сих пор. Среди них:
▪️Резкий обвал российских фондовых индексов во второй половине февраля
▪️Почти месячная приостановка торгов акциями на российских биржах с конца февраля по конец марта.
▪️«Заморозка» большей части принадлежащих российским инвесторам иностранных акций на неопределенный срок.
▪️«Заморозка» рублевых активов нерезидентов и изоляция иностранных инвесторов от торгов на российском рынке акций.
▪️Отказ многих российских эмитентов от выплаты дивидендов в текущем году
▪️Общая изоляция отечественного рынка акций от внешних фондовых рынков и от притока иностранного капитала.
Отдельно стоит упомянуть про сильное укрепление курса рубля по отношению к доллару США и Евро после его резкого падения в первой половине марта. Фактически произошло очень маловероятное событие. Более того, состоявшееся укрепление отечественной валюты по ряду причин стало неожиданно устойчивым.
В сложившейся ситуации держатели рублевых активов выиграли от укрепления курса отечественной валюты. Что же касается иностранных акций, то их стоимость в пересчете на рубли существенно просела.
В целом можно сказать, что уходящий год стал для отечественного рынка акций годом инфраструктурных проблем. Вместе с тем он сумел пройти серьезную проверку на прочность. Надо признать, что не всегда популярные действия регулятора позволили избежать реализации намного более худших сценариев.
В качестве позитивного эффекта стоит отметить тот факт, что многие акции российских компаний теперь находятся на уровнях, привлекательных для покупки и на долгий и на средний срок.
На фоне резкого ухудшения внешнеполитического фона отдельные корпоративные события выглядели не настолько значимыми. И все же стоит обратить внимание на некоторые из них:
▪️История с объявлением и неожиданной отменой выплаты компанией «Газпром» крупных дивидендов за 2021 год. Позднее столь же неожиданно была объявлена выплата рекордных по величине промежуточных дивидендов за текущий год. Держатели акций «Газпрома» в результате все же выиграли от этой ситуации.
▪️Вынужденная крупная дополнительная эмиссия акций компании «Аэрофлот». Государство поддержало социально значимое предприятие и увеличило свою долю в нем. Но доли миноритарных инвесторов оказались в очередной раз размыты.
▪️Смена контролирующего акционера в TCS Group Holding, владеющей банком «Тинькофф». Эта история отчасти имела скандальный оттенок. На эту тему было много шума в СМИ. В целом это не способствует повторению истории многократного роста стоимости бумаг TCS-гдр (TCSG) в 2020-2021 годах.
▪️Новость о предстоящей корпоративной реструктуризации компании «Яндекс», точные параметры которой пока не известны. Это событие способно стать примером для других российских предприятий, одновременно ведущих бизнес внутри страны и за ее пределами.
▪️Неожиданное сообщение о том, что торговая сеть Детский Мир (DSKY) будет трансформирована в частную компанию. Указанная новость вызвала драматическое падение цены ее акций.
@finance_forkid #ВиталийМанжос
2022 год подходит к концу и важнейшее место в нем занимает геополитическая ситуация, которая напрямую влияла на финансовый рынок. Давайте вспомним уходящий год и ключевые события, произошедшие за это время.
Комментарий старшего риск-менеджера «Алго Капитал» Виталия Манжоса
Ключевым событием для российского рынка акций в 2022 году выступило радикальное ужесточение режима внешних санкций. Следствием этого фактора стало большое количество негативных последствий, многие из которых не преодолены до сих пор. Среди них:
▪️Резкий обвал российских фондовых индексов во второй половине февраля
▪️Почти месячная приостановка торгов акциями на российских биржах с конца февраля по конец марта.
▪️«Заморозка» большей части принадлежащих российским инвесторам иностранных акций на неопределенный срок.
▪️«Заморозка» рублевых активов нерезидентов и изоляция иностранных инвесторов от торгов на российском рынке акций.
▪️Отказ многих российских эмитентов от выплаты дивидендов в текущем году
▪️Общая изоляция отечественного рынка акций от внешних фондовых рынков и от притока иностранного капитала.
Отдельно стоит упомянуть про сильное укрепление курса рубля по отношению к доллару США и Евро после его резкого падения в первой половине марта. Фактически произошло очень маловероятное событие. Более того, состоявшееся укрепление отечественной валюты по ряду причин стало неожиданно устойчивым.
В сложившейся ситуации держатели рублевых активов выиграли от укрепления курса отечественной валюты. Что же касается иностранных акций, то их стоимость в пересчете на рубли существенно просела.
В целом можно сказать, что уходящий год стал для отечественного рынка акций годом инфраструктурных проблем. Вместе с тем он сумел пройти серьезную проверку на прочность. Надо признать, что не всегда популярные действия регулятора позволили избежать реализации намного более худших сценариев.
В качестве позитивного эффекта стоит отметить тот факт, что многие акции российских компаний теперь находятся на уровнях, привлекательных для покупки и на долгий и на средний срок.
На фоне резкого ухудшения внешнеполитического фона отдельные корпоративные события выглядели не настолько значимыми. И все же стоит обратить внимание на некоторые из них:
▪️История с объявлением и неожиданной отменой выплаты компанией «Газпром» крупных дивидендов за 2021 год. Позднее столь же неожиданно была объявлена выплата рекордных по величине промежуточных дивидендов за текущий год. Держатели акций «Газпрома» в результате все же выиграли от этой ситуации.
▪️Вынужденная крупная дополнительная эмиссия акций компании «Аэрофлот». Государство поддержало социально значимое предприятие и увеличило свою долю в нем. Но доли миноритарных инвесторов оказались в очередной раз размыты.
▪️Смена контролирующего акционера в TCS Group Holding, владеющей банком «Тинькофф». Эта история отчасти имела скандальный оттенок. На эту тему было много шума в СМИ. В целом это не способствует повторению истории многократного роста стоимости бумаг TCS-гдр (TCSG) в 2020-2021 годах.
▪️Новость о предстоящей корпоративной реструктуризации компании «Яндекс», точные параметры которой пока не известны. Это событие способно стать примером для других российских предприятий, одновременно ведущих бизнес внутри страны и за ее пределами.
▪️Неожиданное сообщение о том, что торговая сеть Детский Мир (DSKY) будет трансформирована в частную компанию. Указанная новость вызвала драматическое падение цены ее акций.
@finance_forkid #ВиталийМанжос
