Хедж-фонды не запускают новые продукты
Количество запусков новых продуктов хедж-фондов во всем мире упало до минимумов 2008 года, согласно данным HFR. Предварительные данные HFR показывают, что хедж-фонды потеряли в среднем 4,4% в прошлом году, а управляющие акциями сильно пострадали от крупной распродажи в технологическом секторе.
Некоторые участники отрасли добились успехов, в том числе макротрейдеры, такие как Крис Рокос и Эндрю Ло из Caxton, а также многие квантовые фонды. Citadel Кена Гриффина, например, в прошлом году заработал 38%, а конкурирующая компания Millennium Management — 12,4%.
Другие же не смогли привлечь инвесторов в сложных условиях. По данным HFR, общий чистый отток средств с начала 2016 года составил $190 млрд.
@finance_forkid #investopedia_forkid #quant_forkid
Количество запусков новых продуктов хедж-фондов во всем мире упало до минимумов 2008 года, согласно данным HFR. Предварительные данные HFR показывают, что хедж-фонды потеряли в среднем 4,4% в прошлом году, а управляющие акциями сильно пострадали от крупной распродажи в технологическом секторе.
Некоторые участники отрасли добились успехов, в том числе макротрейдеры, такие как Крис Рокос и Эндрю Ло из Caxton, а также многие квантовые фонды. Citadel Кена Гриффина, например, в прошлом году заработал 38%, а конкурирующая компания Millennium Management — 12,4%.
Другие же не смогли привлечь инвесторов в сложных условиях. По данным HFR, общий чистый отток средств с начала 2016 года составил $190 млрд.
@finance_forkid #investopedia_forkid #quant_forkid
Перспективы рубля в 2023 году
Комментарий старшего риск-менеджера «Алго Капитал» Виталия Манжоса
Серьезное среднесрочное ослабление курса рубля состоялось в декабре. Оно в значительной степени носило сезонный и психологический характер. Вместе с тем, в течение прошлого года звучали неоднократные заявления и сигналы о том, что курс доллара США в районе 70-75 руб. был бы достаточно комфортен для бюджета и для отечественной экономики.
Исходя из указанных факторов, курс рубля по отношению к доллару США способен стабилизироваться около текущего уровня на несколько недель и даже месяцев.
Но в перспективе от полугода до нескольких лет тренд на долгосрочное ослабление курса рубля останется в силе. В этом плане рост курса доллара США до 100 руб. и выше не является вероятным пределом. Срок достижения указанной цели будет зависеть в основном от характера изменения внешнеполитического климата и от того, будет ли ужесточаться режим внешних санкций в отношении РФ.
🔸Валютные ограничения
Надо понимать, что многие регуляторные меры, призванные стабилизировать курс рубля, все еще не отменены. В этом плане возобновление нормирования продажи экспортной выручки вполне вероятно. Это же относится и к возможному ужесточению условий вывода капитала из страны. Можно сказать, что после 2022 года указанные меры стали стандартными инструментами макроэкономического регулирования на валютном рынке.
🔸Ждать ли на этом фоне роста цен на товары и услуги
Экономическая теория и опыт реальной жизни указывают на то, что мы никак не можем избежать инфляции в долгосрочном периоде. Не секрет, что большая доля потребительских товаров импортируется в страну и оплачивается твердой иностранной валютой. Между тем, текущие темпы разогнавшейся долларовой инфляции составляют порядка 7%. Это значит, что стоимость жизни в России в новом году продолжит повышаться.
@finance_forkid #ВиталийМанжос
Комментарий старшего риск-менеджера «Алго Капитал» Виталия Манжоса
Серьезное среднесрочное ослабление курса рубля состоялось в декабре. Оно в значительной степени носило сезонный и психологический характер. Вместе с тем, в течение прошлого года звучали неоднократные заявления и сигналы о том, что курс доллара США в районе 70-75 руб. был бы достаточно комфортен для бюджета и для отечественной экономики.
Исходя из указанных факторов, курс рубля по отношению к доллару США способен стабилизироваться около текущего уровня на несколько недель и даже месяцев.
Но в перспективе от полугода до нескольких лет тренд на долгосрочное ослабление курса рубля останется в силе. В этом плане рост курса доллара США до 100 руб. и выше не является вероятным пределом. Срок достижения указанной цели будет зависеть в основном от характера изменения внешнеполитического климата и от того, будет ли ужесточаться режим внешних санкций в отношении РФ.
🔸Валютные ограничения
Надо понимать, что многие регуляторные меры, призванные стабилизировать курс рубля, все еще не отменены. В этом плане возобновление нормирования продажи экспортной выручки вполне вероятно. Это же относится и к возможному ужесточению условий вывода капитала из страны. Можно сказать, что после 2022 года указанные меры стали стандартными инструментами макроэкономического регулирования на валютном рынке.
🔸Ждать ли на этом фоне роста цен на товары и услуги
Экономическая теория и опыт реальной жизни указывают на то, что мы никак не можем избежать инфляции в долгосрочном периоде. Не секрет, что большая доля потребительских товаров импортируется в страну и оплачивается твердой иностранной валютой. Между тем, текущие темпы разогнавшейся долларовой инфляции составляют порядка 7%. Это значит, что стоимость жизни в России в новом году продолжит повышаться.
@finance_forkid #ВиталийМанжос
🔸Мы ожидаем начала торгов в России с умеренным отклонением не более 0.7% по индексу МосБиржи (IMOEX), в диапазоне 2145-2175 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2140, 2130 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2180, 2190 п.
🔸Неоднозначное утреннее состояние внешнего фона создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным изменением. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании новых сигналов для направленного движения.
🔸Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать важные внешнеполитические или корпоративные новости. Среди иностранных статистических показателей практическую значимость будут иметь только еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (18.30 мск).
В минувший вторник российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, -0.18%) и РТС (RTSI, -0.34%) завершили торги со сдержанным понижением. Курс доллара США упал на 0.19 руб., или на 0.3%, до уровня 69.80 руб.
Вчера на локальном рынке акций возобладали умеренно негативные настроения. Этому способствовало утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Как обычно, роль наиболее значимого внешнего ориентира сыграла динамика фьючерсов на «черное золото». Контракты на нефть сорта Brent сумели сократить свою внутридневную просадку. Тем не менее, по итогам минувших суток они все же незначительно подешевели на 0.2%, что сопоставимо со вчерашним спадом индекса МосБиржи.
Стоит отметить, что рублевый индекс МосБиржи вчера сумел удержаться выше ближайшего значимого уровня поддержки, расположенного в районе 2150 п. Это стоит трактовать как обнадеживающий краткосрочный сигнал для игроков на повышение. Если же говорить про среднесрочную техническую картину в указанном индексе, то она остается нейтральной.
Ожидаемым внешним событием минувшего дня стало выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Он заявил о том, что Федрезерв не должен становиться «климатическим регулятором» и продвигать «зеленую» повестку. Это можно воспринимать как косвенный сигнал о том, что ФРС продолжит проводить в жизнь независимую денежно-кредитную политику. Ее основной целью сейчас выступает обуздание разогнавшейся долларовой инфляции.
Между тем, Всемирный банк (ВБ) резко ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2023 год с 3% до 1.7%. Уточненный прогноз предполагает, что динамика мирового ВВП в новом году будет одной из самых слабых за последние три десятилетия. Ключевым препятствием для мирового экономического роста выступает все то же глобальное ускорение инфляции, вызвавшее тенденцию к синхронному ужесточению монетарной политики во многих государствах.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют сдержанное повышение стоимости в пределах 0.15%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.6%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.6%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.2%. Японский Nikkei225 вырос на 0.9%.
Текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как смешанное или неопределенное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением.
@finance_forkid #daily_forkid
🔸Неоднозначное утреннее состояние внешнего фона создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным изменением. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании новых сигналов для направленного движения.
🔸Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать важные внешнеполитические или корпоративные новости. Среди иностранных статистических показателей практическую значимость будут иметь только еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (18.30 мск).
В минувший вторник российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, -0.18%) и РТС (RTSI, -0.34%) завершили торги со сдержанным понижением. Курс доллара США упал на 0.19 руб., или на 0.3%, до уровня 69.80 руб.
Вчера на локальном рынке акций возобладали умеренно негативные настроения. Этому способствовало утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Как обычно, роль наиболее значимого внешнего ориентира сыграла динамика фьючерсов на «черное золото». Контракты на нефть сорта Brent сумели сократить свою внутридневную просадку. Тем не менее, по итогам минувших суток они все же незначительно подешевели на 0.2%, что сопоставимо со вчерашним спадом индекса МосБиржи.
Стоит отметить, что рублевый индекс МосБиржи вчера сумел удержаться выше ближайшего значимого уровня поддержки, расположенного в районе 2150 п. Это стоит трактовать как обнадеживающий краткосрочный сигнал для игроков на повышение. Если же говорить про среднесрочную техническую картину в указанном индексе, то она остается нейтральной.
Ожидаемым внешним событием минувшего дня стало выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Он заявил о том, что Федрезерв не должен становиться «климатическим регулятором» и продвигать «зеленую» повестку. Это можно воспринимать как косвенный сигнал о том, что ФРС продолжит проводить в жизнь независимую денежно-кредитную политику. Ее основной целью сейчас выступает обуздание разогнавшейся долларовой инфляции.
Между тем, Всемирный банк (ВБ) резко ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2023 год с 3% до 1.7%. Уточненный прогноз предполагает, что динамика мирового ВВП в новом году будет одной из самых слабых за последние три десятилетия. Ключевым препятствием для мирового экономического роста выступает все то же глобальное ускорение инфляции, вызвавшее тенденцию к синхронному ужесточению монетарной политики во многих государствах.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют сдержанное повышение стоимости в пределах 0.15%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.6%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.6%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.2%. Японский Nikkei225 вырос на 0.9%.
Текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как смешанное или неопределенное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением.
@finance_forkid #daily_forkid
Хамовнический суд Москвы изъял в доход государства акции Дальневосточного морского пароходства (головной компании группы Fesco) по иску Генпрокуратуры, заседание длилось более 14 часов, решение огласили в 2 часа ночи, сообщил РИА Новости адвокат одного из ответчиков Зиявудина Магомедова Михаил Ошеров.
«Свежее решение суда стало вполне ожидаемым событием. Акции ДВМП заранее отыграли указанный сценарий в среднесрочной перспективе. В ожидании решения по делу они подверглись распродажам в середине декабря. Надо понимать, что указанное судебное решение не затрагивает интересы миноритарных акционеров, которые приобрели акции ДВМП (FESH) на бирже. В связи с этим в ближайшие дни мы можем увидеть довольно резкие разнонаправленные движения в акциях ДВМП. Однако указанная новость пока не создает однозначных предпосылок для сильного направленного среднесрочного движения указанных бумаг от уровня вчерашнего закрытия (35.15 руб.)» - комментирует для РИА Новости Виталий Манжос, старший риск-менеджер «Алго Капитал»
@finance_forkid #ВиталийМанжос
«Свежее решение суда стало вполне ожидаемым событием. Акции ДВМП заранее отыграли указанный сценарий в среднесрочной перспективе. В ожидании решения по делу они подверглись распродажам в середине декабря. Надо понимать, что указанное судебное решение не затрагивает интересы миноритарных акционеров, которые приобрели акции ДВМП (FESH) на бирже. В связи с этим в ближайшие дни мы можем увидеть довольно резкие разнонаправленные движения в акциях ДВМП. Однако указанная новость пока не создает однозначных предпосылок для сильного направленного среднесрочного движения указанных бумаг от уровня вчерашнего закрытия (35.15 руб.)» - комментирует для РИА Новости Виталий Манжос, старший риск-менеджер «Алго Капитал»
@finance_forkid #ВиталийМанжос
Комментарий и прогноз по текущей ситуации на рынке, 11 января
К середине торгового дня (14.00 мск) основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.75%) и РТС (+2.36%) демонстрируют неравномерное повышение по отношению к уровням предыдущего закрытия. Рублевый индекс МосБиржи заметно сдвинулся вверх вслед за тяжеловесными голосующими акциями «Сбербанка». Что же касается долларового индекса РТС, то он резко повысился на фоне серьезного внутридневного укрепления биржевого курса рубля. Эта тенденция связана с новостью о скором возобновлении действия в РФ обновленного бюджетного правила.
Явными лидерами прироста среди голубых фишек выступают бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +3.56%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +3.32%). Они растут без свежих позитивных новостей. Но в среднесрочном периоде интерес к ним подогревает ожидаемое возобновление дивидендных выплат на акции «Сбера».
Ожидаемо хуже рынка торгуются акции Роснефть (ROSN RM, -5.19%). Сегодня в них состоялся дивидендный разрыв. Ближайшие выплаты акционерам на эти бумаги составят 20.39 руб. Таким образом, их текущая просадка близка к размеру промежуточных дивидендов.
В настоящее время индекс МосБиржи восстановился к своему утреннему максимуму после внутридневного отката. Подобная техническая картина указывает на высокую вероятность позитивного завершения торгов. Поэтому мы ожидаем закрытия индекса МосБиржи в районе 2165-2195 п., с повышением в пределах 0.2-1.6% по итогам дня.
@finance_forkid #daily_forkid
К середине торгового дня (14.00 мск) основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.75%) и РТС (+2.36%) демонстрируют неравномерное повышение по отношению к уровням предыдущего закрытия. Рублевый индекс МосБиржи заметно сдвинулся вверх вслед за тяжеловесными голосующими акциями «Сбербанка». Что же касается долларового индекса РТС, то он резко повысился на фоне серьезного внутридневного укрепления биржевого курса рубля. Эта тенденция связана с новостью о скором возобновлении действия в РФ обновленного бюджетного правила.
Явными лидерами прироста среди голубых фишек выступают бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +3.56%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +3.32%). Они растут без свежих позитивных новостей. Но в среднесрочном периоде интерес к ним подогревает ожидаемое возобновление дивидендных выплат на акции «Сбера».
Ожидаемо хуже рынка торгуются акции Роснефть (ROSN RM, -5.19%). Сегодня в них состоялся дивидендный разрыв. Ближайшие выплаты акционерам на эти бумаги составят 20.39 руб. Таким образом, их текущая просадка близка к размеру промежуточных дивидендов.
В настоящее время индекс МосБиржи восстановился к своему утреннему максимуму после внутридневного отката. Подобная техническая картина указывает на высокую вероятность позитивного завершения торгов. Поэтому мы ожидаем закрытия индекса МосБиржи в районе 2165-2195 п., с повышением в пределах 0.2-1.6% по итогам дня.
@finance_forkid #daily_forkid
Jupiter стал лучшим среди макрофондов в прошлом году
Фонд Jupiter Саида Хайдара в прошлом году получил максимальную прибыль с момента своего основания более двух десятилетий назад. Рекордные 193% прибыли позволили Хайдару превзойти таких коллег, как Криспин Одей, Крис Рокос и Нил Бергер, говорится в отчете Bloomberg.
В отчете приводятся документы инвесторов, из которых следует, что стратегия фонда с высокой долей заемных средств стоимостью $3,8 млрд принесла свои плоды, поскольку центральные банки отказались от многолетнего количественного смягчения в попытке сдержать растущую инфляцию.
Фонд Jupiter получил выгоду от коротких ставок против доходности облигаций США, Великобритании и других стран Большой семерки, при этом сумев захватить прибыль с сырьевого сектора и ставок на отдельные акции.
@finance_forkid #investopedia_forkid
Фонд Jupiter Саида Хайдара в прошлом году получил максимальную прибыль с момента своего основания более двух десятилетий назад. Рекордные 193% прибыли позволили Хайдару превзойти таких коллег, как Криспин Одей, Крис Рокос и Нил Бергер, говорится в отчете Bloomberg.
В отчете приводятся документы инвесторов, из которых следует, что стратегия фонда с высокой долей заемных средств стоимостью $3,8 млрд принесла свои плоды, поскольку центральные банки отказались от многолетнего количественного смягчения в попытке сдержать растущую инфляцию.
Фонд Jupiter получил выгоду от коротких ставок против доходности облигаций США, Великобритании и других стран Большой семерки, при этом сумев захватить прибыль с сырьевого сектора и ставок на отдельные акции.
@finance_forkid #investopedia_forkid
Forwarded from Khanov Solo
РБК Инвестиции, буду завтра (четверг, 12.01) в прямом эфире у Константина Бочкарёва в 9:35 мск
Темы для обсуждения:
"Данные по инфляции в США. Как заработать инвестору?"
1) Какие данные по инфляции в США Вы ждете в четверг? На что в отчете обратить особое внимание?
2) Почему ФРС так сильно и часто акцентирует на необходимости снижения инфляции? Какие препятствия на пути ее снижения?
3) Как сектора рынка акций США выигрывают, а какие проигрывают от роста/снижения инфляции?
4) Какие акции (конкретные примеры) в первую очередь бенефициары роста/замедления инфляции?
5) Какие еще активы (сырье, etf) могут быть интересны в контексте текущей ситуации с инфляцией в США?
Темы для обсуждения:
"Данные по инфляции в США. Как заработать инвестору?"
1) Какие данные по инфляции в США Вы ждете в четверг? На что в отчете обратить особое внимание?
2) Почему ФРС так сильно и часто акцентирует на необходимости снижения инфляции? Какие препятствия на пути ее снижения?
3) Как сектора рынка акций США выигрывают, а какие проигрывают от роста/снижения инфляции?
4) Какие акции (конкретные примеры) в первую очередь бенефициары роста/замедления инфляции?
5) Какие еще активы (сырье, etf) могут быть интересны в контексте текущей ситуации с инфляцией в США?
🔸Мы ожидаем начала торгов в России с умеренным повышением в пределах 0.1-0.8% по индексу МосБиржи (IMOEX), в диапазоне 2190-2205 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2180, 2170 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2210, 2220 п.
🔸Слабое утреннее улучшение состояния внешнего фона и инерция вчерашнего прироста создают условия для открытия индекса МосБиржи с некоторым повышением. Позднее вполне вероятен дальнейший подъем указанного индекса выше ближайшего значимого уровня 2200 п.
🔸Во второй половине дня влияние на ход торгов в России способны оказать важные внешнеполитические или корпоративные новости. Среди иностранных статистических показателей стоит обратить внимание на публикацию декабрьской оценки индекса потребительских цен в США (16.30 мск). Указанные данные имеют значение с точки зрения их влияния на монетарную политику ФРС.
В минувшую среду российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, +1.55%) и РТС (RTSI, +2.88%) завершили торги с сильным неравномерным приростом. Курс доллара США упал на 1.07 руб., или на 1.53%, до уровня 68.73 руб.
Смешанное утреннее состояние внешнего фона создало условия для нейтрального открытия локального рынка акций в среду. Однако индексы МосБиржи и РТС довольно быстро перешли к уверенному повышению. Этому в значительной степени способствовал наметившийся рост цен на «черное золото». Фьючерсы на нефть сорта Brent за прошлые сутки подорожали на $3.3 доллара за баррель, или почти на 4.2%.
Попутно стоит отметить, что сырьевых «быков» не испугала вчерашняя публикация неожиданно неблагоприятных еженедельных официальных данных по запасам сырой нефти в США. Они очень сильно увеличились почти на 15 млн баррелей. Это максимальное значение указанного показателя с начала марта 2021 года. Тем не менее, нефтяные фьючерсы после выхода указанной статистики парадоксальным образом усилили рост своей стоимости.
В результате вчерашнего повышения индекс МосБиржи обновил максимальное месячное значение. Таким образом, в нем сформировался технический сигнал в пользу дальнейшего роста. Среднесрочная техническая картина в указанном индексе несколько улучшилась. Ее можно будет характеризовать как позитивную в случае, если указанный индекс сумеет превысить близкий значимый уровень 2200 п.
Среди значимых событий минувшего дня надо отметить известие о скором возобновлении действия в РФ модифицированного бюджетного правила. Уже с 13 января планируется возобновление операций по покупке/продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Однако теперь операции в рамках бюджетного правила будут проводиться только с дружественной валютой, которой выступает китайский юань.
Указанная новость послужила стимулом для серьезного внутридневного укрепления курса рубля по отношению к юаню, доллару США и евро. В целом же в связи с возобновлением действия бюджетного правила курс российского рубля должен стать более стабильным.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют сдержанное повышение стоимости в пределах 0.15%. Контракты на нефть сорта Brent вслед за сильным вчерашним приростом подорожали на 0.2%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.5%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite балансирует на грани положительного и отрицательного изменения. Японский Nikkei225 понизился менее чем на 0.1%.
Текущее состояние внешнего фона в целом можно охарактеризовать как слабо позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным повышением.
@finance_forkid #daily_forkid
🔸Слабое утреннее улучшение состояния внешнего фона и инерция вчерашнего прироста создают условия для открытия индекса МосБиржи с некоторым повышением. Позднее вполне вероятен дальнейший подъем указанного индекса выше ближайшего значимого уровня 2200 п.
🔸Во второй половине дня влияние на ход торгов в России способны оказать важные внешнеполитические или корпоративные новости. Среди иностранных статистических показателей стоит обратить внимание на публикацию декабрьской оценки индекса потребительских цен в США (16.30 мск). Указанные данные имеют значение с точки зрения их влияния на монетарную политику ФРС.
В минувшую среду российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, +1.55%) и РТС (RTSI, +2.88%) завершили торги с сильным неравномерным приростом. Курс доллара США упал на 1.07 руб., или на 1.53%, до уровня 68.73 руб.
Смешанное утреннее состояние внешнего фона создало условия для нейтрального открытия локального рынка акций в среду. Однако индексы МосБиржи и РТС довольно быстро перешли к уверенному повышению. Этому в значительной степени способствовал наметившийся рост цен на «черное золото». Фьючерсы на нефть сорта Brent за прошлые сутки подорожали на $3.3 доллара за баррель, или почти на 4.2%.
Попутно стоит отметить, что сырьевых «быков» не испугала вчерашняя публикация неожиданно неблагоприятных еженедельных официальных данных по запасам сырой нефти в США. Они очень сильно увеличились почти на 15 млн баррелей. Это максимальное значение указанного показателя с начала марта 2021 года. Тем не менее, нефтяные фьючерсы после выхода указанной статистики парадоксальным образом усилили рост своей стоимости.
В результате вчерашнего повышения индекс МосБиржи обновил максимальное месячное значение. Таким образом, в нем сформировался технический сигнал в пользу дальнейшего роста. Среднесрочная техническая картина в указанном индексе несколько улучшилась. Ее можно будет характеризовать как позитивную в случае, если указанный индекс сумеет превысить близкий значимый уровень 2200 п.
Среди значимых событий минувшего дня надо отметить известие о скором возобновлении действия в РФ модифицированного бюджетного правила. Уже с 13 января планируется возобновление операций по покупке/продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Однако теперь операции в рамках бюджетного правила будут проводиться только с дружественной валютой, которой выступает китайский юань.
Указанная новость послужила стимулом для серьезного внутридневного укрепления курса рубля по отношению к юаню, доллару США и евро. В целом же в связи с возобновлением действия бюджетного правила курс российского рубля должен стать более стабильным.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют сдержанное повышение стоимости в пределах 0.15%. Контракты на нефть сорта Brent вслед за сильным вчерашним приростом подорожали на 0.2%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.5%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite балансирует на грани положительного и отрицательного изменения. Японский Nikkei225 понизился менее чем на 0.1%.
Текущее состояние внешнего фона в целом можно охарактеризовать как слабо позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным повышением.
@finance_forkid #daily_forkid
Флагманский хедж-фонд Odey вырос на рекордные 152% благодаря ставке на инфляцию
Флагманский хедж-фонд Криспина Одей European Inc показал в прошлом году лучшие результаты с момента своего основания в 1991 году, в основном благодаря серии выигрышных ставок на растущую инфляцию, согласно отчету Bloomberg.
В отчете говорится, что в 2022 году фонд достиг годовой доходности в 152% за счет кредитных ставок на государственные облигации Великобритании с длинным сроком погашения, которые окупились, когда сентябрьский мини-бюджет Квази Квартенга напугал финансовые рынки, вызвав обвал фунта и резкий рост доходности облигаций.
@finance_forkid #investopedia_forkid
Флагманский хедж-фонд Криспина Одей European Inc показал в прошлом году лучшие результаты с момента своего основания в 1991 году, в основном благодаря серии выигрышных ставок на растущую инфляцию, согласно отчету Bloomberg.
В отчете говорится, что в 2022 году фонд достиг годовой доходности в 152% за счет кредитных ставок на государственные облигации Великобритании с длинным сроком погашения, которые окупились, когда сентябрьский мини-бюджет Квази Квартенга напугал финансовые рынки, вызвав обвал фунта и резкий рост доходности облигаций.
@finance_forkid #investopedia_forkid
РЫНКИ. Сейчас. Данные по инфляции в США. Как заработать инвестору?
Управляющий директор «Алго Капитал» Михаил Ханов на РБК ТВ. Фрагмент эфира РБК от 12 января 2023.
https://youtu.be/uoICunqG4Rc
@finance_forkid @khanovsolo #МихаилХанов #рынки
Управляющий директор «Алго Капитал» Михаил Ханов на РБК ТВ. Фрагмент эфира РБК от 12 января 2023.
https://youtu.be/uoICunqG4Rc
@finance_forkid @khanovsolo #МихаилХанов #рынки
YouTube
Данные по инфляции в США. Как заработать инвестору? | Михаил Ханов | Рынки.Сейчас на РБК | 12.01.23
Конвертация валют по курсу биржи👉https://clck.ru/33FXwn
Инвестировать в стратегии «Алго Капитал»👉https://clck.ru/33FXxU
Аналитика, прогнозы и новости рынков в телеграм-канале ФИНАНСЫ НА ПАЛЬЦАХ: https://t.me/finance_forkid
Авторский телеграм-канал Михаила…
Инвестировать в стратегии «Алго Капитал»👉https://clck.ru/33FXxU
Аналитика, прогнозы и новости рынков в телеграм-канале ФИНАНСЫ НА ПАЛЬЦАХ: https://t.me/finance_forkid
Авторский телеграм-канал Михаила…
🔸Мы ожидаем начала торгов в России с умеренным понижением в пределах 0.2-0.7% по индексу МосБиржи (IMOEX), в диапазоне 2170-2180 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2160, 2150 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2190, 2200 п.
🔸Сдержанное утреннее ухудшение состояния внешнего фона создает условия для открытия индекса МосБиржи с некоторым спадом. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около уровня открытия в ожидании новых сигналов для направленного движения.
🔸Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости. Значимые для локального рынка акций иностранные статистические показатели сегодня публиковаться не будут.
В минувший четверг российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, +0.04%) и РТС (RTSI, +1.33%) завершили торги с неравномерным приростом. Курс доллара США упал на 0.98 руб., или на 1.42%, до уровня 67.76 руб.
Вчера мы наблюдали на локальном рынке акций неудачную попытку продолжения существенного прироста, наблюдавшегося днем ранее. Рублевый индекс МосБиржи открылся с умеренным повышением благодаря сдержанному улучшению состояния внешнего фона. Однако он почти сразу развернулся вниз и заметно просел. Во второй половине дня указанный индекс сумел вновь приблизиться к своему утреннему максимуму. Но повторная попытка игры на повышение в нем вновь потерпела неудачу.
Что же касается сильного прироста долларового индекса РТС, то он не носил показательного характера. Вчера ключевое влияние на него оказало продолжившееся укрепление курса отечественной валюты. Эта тенденция связана с новостью о скором возобновлении действия модифицированного бюджетного правила в РФ. В соответствии с этим нововведением с 13 января по 6 февраля ожидаются продажи китайского юаня на внутреннем валютном рынке на общую сумму порядка 54.5 млрд руб.
Минувший день обошелся без значимых внешнеполитических событий. Среди опубликованной иностранной статистики практический интерес представляло только декабрьское значение индекса потребительских цен в США. Оно указало на замедление темпов долларовой инфляции до 6.5% в годовом выражении, что совпало с прогнозами. Это стоит трактовать в качестве нейтрального сигнала с точки зрения влияния на монетарную политику ФРС. Напомним, что Федрезерв не торопится ее смягчать при первых успехах в обуздании инфляционного давления.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное падение стоимости в пределах 0.2-0.4%. Контракты на нефть сорта Brent после вчерашнего прироста подешевели на 0.3%. Фьючерсы на золото понизились в цене на 0.1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.5%. Японский Nikkei225 просел на 1.3%.
Текущее состояние внешнего фона в целом можно охарактеризовать как умеренно негативное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным спадом.
@finance_forkid #daily_forkid
🔸Сдержанное утреннее ухудшение состояния внешнего фона создает условия для открытия индекса МосБиржи с некоторым спадом. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около уровня открытия в ожидании новых сигналов для направленного движения.
🔸Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости. Значимые для локального рынка акций иностранные статистические показатели сегодня публиковаться не будут.
В минувший четверг российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, +0.04%) и РТС (RTSI, +1.33%) завершили торги с неравномерным приростом. Курс доллара США упал на 0.98 руб., или на 1.42%, до уровня 67.76 руб.
Вчера мы наблюдали на локальном рынке акций неудачную попытку продолжения существенного прироста, наблюдавшегося днем ранее. Рублевый индекс МосБиржи открылся с умеренным повышением благодаря сдержанному улучшению состояния внешнего фона. Однако он почти сразу развернулся вниз и заметно просел. Во второй половине дня указанный индекс сумел вновь приблизиться к своему утреннему максимуму. Но повторная попытка игры на повышение в нем вновь потерпела неудачу.
Что же касается сильного прироста долларового индекса РТС, то он не носил показательного характера. Вчера ключевое влияние на него оказало продолжившееся укрепление курса отечественной валюты. Эта тенденция связана с новостью о скором возобновлении действия модифицированного бюджетного правила в РФ. В соответствии с этим нововведением с 13 января по 6 февраля ожидаются продажи китайского юаня на внутреннем валютном рынке на общую сумму порядка 54.5 млрд руб.
Минувший день обошелся без значимых внешнеполитических событий. Среди опубликованной иностранной статистики практический интерес представляло только декабрьское значение индекса потребительских цен в США. Оно указало на замедление темпов долларовой инфляции до 6.5% в годовом выражении, что совпало с прогнозами. Это стоит трактовать в качестве нейтрального сигнала с точки зрения влияния на монетарную политику ФРС. Напомним, что Федрезерв не торопится ее смягчать при первых успехах в обуздании инфляционного давления.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное падение стоимости в пределах 0.2-0.4%. Контракты на нефть сорта Brent после вчерашнего прироста подешевели на 0.3%. Фьючерсы на золото понизились в цене на 0.1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.5%. Японский Nikkei225 просел на 1.3%.
Текущее состояние внешнего фона в целом можно охарактеризовать как умеренно негативное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным спадом.
@finance_forkid #daily_forkid
Спокойное начало года для индустрии ETF
Первая неделя нового года была довольно спокойной в мире биржевых фондов: был запущен только один фонд Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD), несколько закрытий и несколько изменений в существующих фондах.
Первое закрытие в новом году произошло 4 января - был закрыт фонд Viridi Bitcoin Miners ETF (RIGZ). Фонд был запущен в июле 2021 года и стал самым неудачным ETF на акции в 2022 году с падением на 87%. Фонд был задуман как экологически чистый способ получить доступ к компаниям, связанным с криптовалютами.
К RIGZ вскоре присоединится Capital Link Global Green Energy Transport & Technology Leaders ETF (EKAR). Фонд дебютировал в феврале 2018 года и отслеживал индекс компаний, работающих в сфере электромобилей. В течение 2022 года он упал примерно на 26%.
3 января фонд FlexShares Ready Access Variable Income Fund (RAVI) изменил свое название на FlexShares Ultra-Short Income Fund. До этого, 31 декабря, три ETF компании Vident изменили свои названия и, в одном из фондов даже изменился базовый индекс.
Vident International Equity Fund (VIDI) изменил свое название на Vident International Equity ETF, а Vident Core U.S. Bond Strategy ETF (VBND) стал Vident U.S. Bond Strategy ETF. Наконец, фонд Vident Core U.S. Equity Fund (VUSE) изменил свое название на Vident U.S. Equity Strategy ETF, а его индекс с Vident Core U.S. Stock Index на Vident U.S. Quality Index. Связано ли это с новым законодательством относительно названий фондов или же просто эмитентом разонравилось слово Core в названии – остается загадкой.
@finance_forkid #ETF_forkid
Первая неделя нового года была довольно спокойной в мире биржевых фондов: был запущен только один фонд Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD), несколько закрытий и несколько изменений в существующих фондах.
Первое закрытие в новом году произошло 4 января - был закрыт фонд Viridi Bitcoin Miners ETF (RIGZ). Фонд был запущен в июле 2021 года и стал самым неудачным ETF на акции в 2022 году с падением на 87%. Фонд был задуман как экологически чистый способ получить доступ к компаниям, связанным с криптовалютами.
К RIGZ вскоре присоединится Capital Link Global Green Energy Transport & Technology Leaders ETF (EKAR). Фонд дебютировал в феврале 2018 года и отслеживал индекс компаний, работающих в сфере электромобилей. В течение 2022 года он упал примерно на 26%.
3 января фонд FlexShares Ready Access Variable Income Fund (RAVI) изменил свое название на FlexShares Ultra-Short Income Fund. До этого, 31 декабря, три ETF компании Vident изменили свои названия и, в одном из фондов даже изменился базовый индекс.
Vident International Equity Fund (VIDI) изменил свое название на Vident International Equity ETF, а Vident Core U.S. Bond Strategy ETF (VBND) стал Vident U.S. Bond Strategy ETF. Наконец, фонд Vident Core U.S. Equity Fund (VUSE) изменил свое название на Vident U.S. Equity Strategy ETF, а его индекс с Vident Core U.S. Stock Index на Vident U.S. Quality Index. Связано ли это с новым законодательством относительно названий фондов или же просто эмитентом разонравилось слово Core в названии – остается загадкой.
@finance_forkid #ETF_forkid
Комментарий и прогноз по текущей ситуации на рынке, 13 января
К середине торгового дня (14.00 мск) основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.62%) и РТС (+1.16%) демонстрируют неравномерное повышение по отношению к уровням предыдущего закрытия. Указанные индексы сумели отыграть умеренный утренний спад и теперь уверенно обновляют свои краткосрочные максимумы. Интерес к покупке акций российских компаний подогревает заметное повышение стоимости нефтяных фьючерсов.
Опережающим приростом второй день подряд выделяются представители отечественного сектора добычи драгметаллов: Полюс (PLZL RM, +2.25%), Polymetal (POLY RM, +3.64%), Лензолото-ао (LNZL RM, +3.58%), Лензолото-ап (LNZLP RM, +9.80%), Селигдар (SELG RM, +1.70%). Спрос на указанные бумаги связан с очередным обновлением восьмимесячного максимума во фьючерсных контрактах на золото.
Слабее рынка торгуются бумаги Магнит (MGNT RM, -0.06%), ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -0.54%), Роснефть (ROSN RM, -0.20%), Аэрофлот (AFLT RM, -0.15%), Сегежа (SGZH RM, -0.91%). Выборочные распродажи в отдельных акциях носят крайне сдержанный характер.
В настоящее время индекс МосБиржи сумел превысить ближайший значимый уровень 2200 п. Сложившаяся в нем техническая картина указывает на высокую вероятность позитивного завершения торгов. Поэтому мы ожидаем закрытия индекса МосБиржи в районе 2190-2220 п., с повышением в пределах 0.2-1.5% по итогам дня.
@finance_forkid #daily_forkid
К середине торгового дня (14.00 мск) основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.62%) и РТС (+1.16%) демонстрируют неравномерное повышение по отношению к уровням предыдущего закрытия. Указанные индексы сумели отыграть умеренный утренний спад и теперь уверенно обновляют свои краткосрочные максимумы. Интерес к покупке акций российских компаний подогревает заметное повышение стоимости нефтяных фьючерсов.
Опережающим приростом второй день подряд выделяются представители отечественного сектора добычи драгметаллов: Полюс (PLZL RM, +2.25%), Polymetal (POLY RM, +3.64%), Лензолото-ао (LNZL RM, +3.58%), Лензолото-ап (LNZLP RM, +9.80%), Селигдар (SELG RM, +1.70%). Спрос на указанные бумаги связан с очередным обновлением восьмимесячного максимума во фьючерсных контрактах на золото.
Слабее рынка торгуются бумаги Магнит (MGNT RM, -0.06%), ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -0.54%), Роснефть (ROSN RM, -0.20%), Аэрофлот (AFLT RM, -0.15%), Сегежа (SGZH RM, -0.91%). Выборочные распродажи в отдельных акциях носят крайне сдержанный характер.
В настоящее время индекс МосБиржи сумел превысить ближайший значимый уровень 2200 п. Сложившаяся в нем техническая картина указывает на высокую вероятность позитивного завершения торгов. Поэтому мы ожидаем закрытия индекса МосБиржи в районе 2190-2220 п., с повышением в пределах 0.2-1.5% по итогам дня.
@finance_forkid #daily_forkid
Начало года на рынках: данные по инфляции в США, рост золота и колебания рубля
Комментарий управляющего директора «Алго Капитал» Михаила Ханова
▫️Индексы
▫️Валюта: EUR, GBP, CHF, JPY
▫️Золото
▫️Нефть
▫️Рубль и российский рынок
https://www.youtube.com/watch?v=BOMSTUYM0pQ
@finance_forkid @khanovsolo #МихаилХанов #рынки
Комментарий управляющего директора «Алго Капитал» Михаила Ханова
▫️Индексы
▫️Валюта: EUR, GBP, CHF, JPY
▫️Золото
▫️Нефть
▫️Рубль и российский рынок
https://www.youtube.com/watch?v=BOMSTUYM0pQ
@finance_forkid @khanovsolo #МихаилХанов #рынки
ESG тематика всё ещё в тренде среди эмитентов ETF
Компания Global X подала заявку на создание ETF Global X Carbon Credits Strategy, который будет привязан к индексу ICE Global Carbon Futures Index. Индекс ориентирован на наиболее активно торгуемые фьючерсы на углеродные кредиты..
Относительный новичок в биржевых фондах, компания Touchstone использует несколько иной подход, подав заявку на Touchstone Climate Transition ETF (HEAT), который будет активно управляться компанией Lombard Odier Asset Management (USA) Corp. Фонд будет инвестировать в акции как на развивающихся, так и на развитых рынках и сосредоточится на компаниях, которые, вероятно, получат выгоду от перехода к низкоуглеродной экономике.
Компания DWS, которая уже имеет обширную линейку ETF, связанных с ESG, планирует запустить фонд Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF, который будет отслеживать индекс MSCI USA Climate Action Index. Фонд будет нацелен на компании, которые активно участвуют в борьбе с климатическими изменениями.
@finance_forkid #investopedia_forkid
Компания Global X подала заявку на создание ETF Global X Carbon Credits Strategy, который будет привязан к индексу ICE Global Carbon Futures Index. Индекс ориентирован на наиболее активно торгуемые фьючерсы на углеродные кредиты..
Относительный новичок в биржевых фондах, компания Touchstone использует несколько иной подход, подав заявку на Touchstone Climate Transition ETF (HEAT), который будет активно управляться компанией Lombard Odier Asset Management (USA) Corp. Фонд будет инвестировать в акции как на развивающихся, так и на развитых рынках и сосредоточится на компаниях, которые, вероятно, получат выгоду от перехода к низкоуглеродной экономике.
Компания DWS, которая уже имеет обширную линейку ETF, связанных с ESG, планирует запустить фонд Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF, который будет отслеживать индекс MSCI USA Climate Action Index. Фонд будет нацелен на компании, которые активно участвуют в борьбе с климатическими изменениями.
@finance_forkid #investopedia_forkid
Здравоохранение - перспективная отрасль в 2023 году
Сектор здравоохранения, второй по величине сектор в S&P 500, в 2022 году показал низкие результаты, чем более широкий рынок, и эта относительная устойчивость заставляет некоторых участников рынка с оптимизмом смотреть на перспективы этого сектора в 2023 году.
Учитывая это, инвесторы, возможно, захотят оценить биржевые фонды, такие как IQ Healthy Hearts ETF (HART), в качестве стратегических идей в новом году. В конце концов, история, и в том числе недавняя, показывает, что акции здравоохранения могут быть устойчивыми перед лицом макроэкономических факторов.
"Причина столь хороших результатов заключается в том, что людям по-прежнему необходимо платить за медицинскую страховку, лекарства и вакцины, даже если они вынуждены экономить. Прибыль в этом секторе, как правило, остается стабильной, даже когда тяжелые времена подрывают доходы во всем мире, поэтому нынешние условия, с их высокой инфляцией и растущими процентными ставками, - это шанс для акций компании сектора блеснуть", - пишет Джейкоб Зоненшайн для Barron's.
В 2023 году инвесторы HART могут обнаружить множество факторов, работающих в их пользу. Например, акции ETF в сфере здравоохранения, в целом, являются качественными акциями с сильным балансом и, во многих случаях, с богатой историей роста дивидендов. Кроме того, инвесторам не нужно платить налог на оценку, чтобы воспользоваться преимуществами этого ETF.
@finance_forkid #investopedia_forkid
Сектор здравоохранения, второй по величине сектор в S&P 500, в 2022 году показал низкие результаты, чем более широкий рынок, и эта относительная устойчивость заставляет некоторых участников рынка с оптимизмом смотреть на перспективы этого сектора в 2023 году.
Учитывая это, инвесторы, возможно, захотят оценить биржевые фонды, такие как IQ Healthy Hearts ETF (HART), в качестве стратегических идей в новом году. В конце концов, история, и в том числе недавняя, показывает, что акции здравоохранения могут быть устойчивыми перед лицом макроэкономических факторов.
"Причина столь хороших результатов заключается в том, что людям по-прежнему необходимо платить за медицинскую страховку, лекарства и вакцины, даже если они вынуждены экономить. Прибыль в этом секторе, как правило, остается стабильной, даже когда тяжелые времена подрывают доходы во всем мире, поэтому нынешние условия, с их высокой инфляцией и растущими процентными ставками, - это шанс для акций компании сектора блеснуть", - пишет Джейкоб Зоненшайн для Barron's.
В 2023 году инвесторы HART могут обнаружить множество факторов, работающих в их пользу. Например, акции ETF в сфере здравоохранения, в целом, являются качественными акциями с сильным балансом и, во многих случаях, с богатой историей роста дивидендов. Кроме того, инвесторам не нужно платить налог на оценку, чтобы воспользоваться преимуществами этого ETF.
@finance_forkid #investopedia_forkid
🔸Мы ожидаем начала торгов в России с умеренным отклонением не более 0.7% по индексу МосБиржи (IMOEX), в диапазоне 2185-2215 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2180, 2170 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2220, 2230 п.
🔸Неоднозначное утреннее состояние внешнего фона создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным изменением. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании новых сигналов для направленного движения.
🔸Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости. Значимые для локального рынка акций иностранные статистические показатели сегодня публиковаться не будут.
В минувшую пятницу российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, +0.56%) и РТС (RTSI, -0.55%) завершили торги с существенным разнонаправленным изменением. Курс доллара США вырос на 1.03 руб., или на 1.52%, до уровня 68.79 руб.
В последний торговый день минувшей недели мы наблюдали на локальном рынке акций возобновление попыток игры на повышение. Этому способствовало общее улучшение состояния внешнего фона.
Наиболее значимым внешним сигналом стала позитивная динамика биржевых цен на «черное золото». Пятничное суточное повышение стоимости фьючерсов на нефть сорта Brent составило порядка 1.9%, или более $1.5 за баррель. Кроме того, указанные контракты обновили свое максимальное двухнедельное значение.
На волне внутридневных покупок рублевый индекс МосБиржи сумел ненадолго превысить ближайший значимый уровень 2200 п. Однако он пока не сумел закрепиться выше этой отметки. Так или иначе, индекс МосБиржи закрылся на максимальном уровне с 6 декабря. Таким образом, в нем сформировался свежий позитивный технический сигнал в пользу среднесрочного роста.
Что же касается пятничного спада индекса РТС, то он не выглядит угрожающим фактом. Нестабильность указанного долларового индекса связана с сохраняющейся повышенной волатильностью курса отечественной валюты.
Последний торговый день недели обошелся без значимых внешних новостей. Однако стоит отметить пару обнадеживающих заявлений, прозвучавших в субботу. Официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын сообщил, что указанная страна не планирует присоединяться к антироссийским санкциям. А министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби выразил мнение о том, что российский природный газ рано или поздно вернется на европейский рынок.
Сегодня утром фьючерсы на нефть сорта Brent подешевели на 0.8%. Контракты на золото балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 1.2%. Японский Nikkei225 просел на 1.3%. Рынок акций США будет закрыт в связи с национальным праздником.
Текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как неоднозначное или неопределенное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением.
@finance_forkid #daily_forkid
🔸Неоднозначное утреннее состояние внешнего фона создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным изменением. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании новых сигналов для направленного движения.
🔸Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости. Значимые для локального рынка акций иностранные статистические показатели сегодня публиковаться не будут.
В минувшую пятницу российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, +0.56%) и РТС (RTSI, -0.55%) завершили торги с существенным разнонаправленным изменением. Курс доллара США вырос на 1.03 руб., или на 1.52%, до уровня 68.79 руб.
В последний торговый день минувшей недели мы наблюдали на локальном рынке акций возобновление попыток игры на повышение. Этому способствовало общее улучшение состояния внешнего фона.
Наиболее значимым внешним сигналом стала позитивная динамика биржевых цен на «черное золото». Пятничное суточное повышение стоимости фьючерсов на нефть сорта Brent составило порядка 1.9%, или более $1.5 за баррель. Кроме того, указанные контракты обновили свое максимальное двухнедельное значение.
На волне внутридневных покупок рублевый индекс МосБиржи сумел ненадолго превысить ближайший значимый уровень 2200 п. Однако он пока не сумел закрепиться выше этой отметки. Так или иначе, индекс МосБиржи закрылся на максимальном уровне с 6 декабря. Таким образом, в нем сформировался свежий позитивный технический сигнал в пользу среднесрочного роста.
Что же касается пятничного спада индекса РТС, то он не выглядит угрожающим фактом. Нестабильность указанного долларового индекса связана с сохраняющейся повышенной волатильностью курса отечественной валюты.
Последний торговый день недели обошелся без значимых внешних новостей. Однако стоит отметить пару обнадеживающих заявлений, прозвучавших в субботу. Официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын сообщил, что указанная страна не планирует присоединяться к антироссийским санкциям. А министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби выразил мнение о том, что российский природный газ рано или поздно вернется на европейский рынок.
Сегодня утром фьючерсы на нефть сорта Brent подешевели на 0.8%. Контракты на золото балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 1.2%. Японский Nikkei225 просел на 1.3%. Рынок акций США будет закрыт в связи с национальным праздником.
Текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как неоднозначное или неопределенное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением.
@finance_forkid #daily_forkid
«Голубые фишки» Московской Биржи I Январь 2023
В январе 2023 года мы рассматриваем не только месячную динамику ключевых российских голубых фишек. Не менее значимым представляется и их годовое изменение. Третьим важным показателем, на наш взгляд, выступает динамика отечественных фондовых индексов и отдельных бумаг с 24 марта 2022 года, когда завершился почти месячный период приостановки торгов на российском рынке акций. Для большей наглядности все указанные данные сведены в таблицу.
👉Читать подробнее на Дзен
@finance_forkid #investopedia_forkid
В январе 2023 года мы рассматриваем не только месячную динамику ключевых российских голубых фишек. Не менее значимым представляется и их годовое изменение. Третьим важным показателем, на наш взгляд, выступает динамика отечественных фондовых индексов и отдельных бумаг с 24 марта 2022 года, когда завершился почти месячный период приостановки торгов на российском рынке акций. Для большей наглядности все указанные данные сведены в таблицу.
👉Читать подробнее на Дзен
@finance_forkid #investopedia_forkid
Дзен | Статьи
«Голубые фишки» Московской Биржи I Январь 2023
Статья автора «Алго Капитал» в Дзене ✍: В январе 2023 года мы рассматриваем не только месячную динамику ключевых российских голубых фишек. Не менее значимым представляется и их годовое изменение.
Крупнейшие банки Америки готовятся к рецессии
Крупнейшие банки США заявили, что рост процентных ставок, вероятно, приведет США к рецессии в этом году.
Четыре крупнейших коммерческих банка на прошлой неделе опубликовали смешанные данные в отчетности за IV квартал. Кредитование стало более прибыльным, и потребители продолжали тратить по кредитным картам, но за последние 3 месяца 2022 года банки в совокупности зарезервировали $2,8 млрд, чтобы покрыть возможные потери по кредитам.
Неопределенность на рынках и в экономике также заставила руководителей корпораций избегать крупных сделок. Доходы от инвестиционно-банковских услуг, которые резко выросли во время пандемии, упали более чем на 50% у Bank of America и почти на 60% у JPMorgan и Citigroup.
@finance_forkid #investopedia_forkid
Крупнейшие банки США заявили, что рост процентных ставок, вероятно, приведет США к рецессии в этом году.
Четыре крупнейших коммерческих банка на прошлой неделе опубликовали смешанные данные в отчетности за IV квартал. Кредитование стало более прибыльным, и потребители продолжали тратить по кредитным картам, но за последние 3 месяца 2022 года банки в совокупности зарезервировали $2,8 млрд, чтобы покрыть возможные потери по кредитам.
Неопределенность на рынках и в экономике также заставила руководителей корпораций избегать крупных сделок. Доходы от инвестиционно-банковских услуг, которые резко выросли во время пандемии, упали более чем на 50% у Bank of America и почти на 60% у JPMorgan и Citigroup.
@finance_forkid #investopedia_forkid
🔸Мы ожидаем начала торгов в России с умеренным отклонением не более 0.7% по индексу МосБиржи (IMOEX), в диапазоне 2210-2240 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2200, 2190 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2250, 2260 п.
🔸Неоднозначное утреннее состояние внешнего фона создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным изменением. Краткосрочная техническая картина способствует продолжению вчерашнего повышения указанного индекса. Однако подобный позитивный сценарий на сегодня вовсе не гарантирован.
🔸Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости. Значимые для локального рынка акций иностранные статистические показатели сегодня публиковаться не будут.
В минувший понедельник российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, +1.10%) и РТС (RTSI, +1.39%) завершили торги с достаточно сильным приростом. Курс доллара США понизился на 0.36 руб., или на 0.5%, до уровня 68.43 руб.
Вчера на локальном рынке акций возобладали позитивные настроения. Несмотря на неоднозначное утреннее состояние внешнего фона, рублевый индекс МосБиржи открылся со сдержанным приростом. В течение первого получаса торгов он сдвинулся заметно выше. А во второй половине дня он продолжил обновлять свое максимальное внутридневное значение.
В результате вчерашнего прироста индекс МосБиржи уверенно превысил недавний значимый уровень сопротивления, располагавшийся в районе 2200 п. Таким образом, среднесрочная техническая картина в указанном индексе существенно улучшилась. Теперь ближайшей целью и сопротивлением для него выступает район 2250 п.
Надо отметить, что вчерашний подъем локального рынка акций состоялся при отсутствии поддержки со стороны внешнего фона. Рынок акций в США был закрыт. В то же время фьючерсы на нефть сорта Brent за минувшие сутки подешевели на 1.6%. Таким образом, неожиданный оптимизм участников российских торгов был обусловлен сугубо внутренними причинами.
Среди внешнеполитических событий минувшего дня стоит отметить заявление президента Хорватии Зорана Милановича об отсутствии смысла в санкциях против РФ, поскольку они не приводят к желаемому результату. Отдельное мнение такого рода не стоило бы трактовать в качестве благоприятной тенденции. Однако это не единственный обнадеживающий сигнал за последние дни. Немногим ранее представитель президента Турции сообщил, что указанная страна не планирует присоединяться к антироссийским санкциям. А министр энергетики Катара выразил уверенность в том, что российский природный газ рано или поздно вернется на европейский рынок.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное падение стоимости в пределах 0.6%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.3%. Фьючерсы на золото понизились в цене на 0.5%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite просел на 0.3%. Японский Nikkei225 прибавил 1.2%.
Текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как неоднозначное или смешанное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным изменением.
@finance_forkid #daily_forkid
🔸Неоднозначное утреннее состояние внешнего фона создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным изменением. Краткосрочная техническая картина способствует продолжению вчерашнего повышения указанного индекса. Однако подобный позитивный сценарий на сегодня вовсе не гарантирован.
🔸Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости. Значимые для локального рынка акций иностранные статистические показатели сегодня публиковаться не будут.
В минувший понедельник российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, +1.10%) и РТС (RTSI, +1.39%) завершили торги с достаточно сильным приростом. Курс доллара США понизился на 0.36 руб., или на 0.5%, до уровня 68.43 руб.
Вчера на локальном рынке акций возобладали позитивные настроения. Несмотря на неоднозначное утреннее состояние внешнего фона, рублевый индекс МосБиржи открылся со сдержанным приростом. В течение первого получаса торгов он сдвинулся заметно выше. А во второй половине дня он продолжил обновлять свое максимальное внутридневное значение.
В результате вчерашнего прироста индекс МосБиржи уверенно превысил недавний значимый уровень сопротивления, располагавшийся в районе 2200 п. Таким образом, среднесрочная техническая картина в указанном индексе существенно улучшилась. Теперь ближайшей целью и сопротивлением для него выступает район 2250 п.
Надо отметить, что вчерашний подъем локального рынка акций состоялся при отсутствии поддержки со стороны внешнего фона. Рынок акций в США был закрыт. В то же время фьючерсы на нефть сорта Brent за минувшие сутки подешевели на 1.6%. Таким образом, неожиданный оптимизм участников российских торгов был обусловлен сугубо внутренними причинами.
Среди внешнеполитических событий минувшего дня стоит отметить заявление президента Хорватии Зорана Милановича об отсутствии смысла в санкциях против РФ, поскольку они не приводят к желаемому результату. Отдельное мнение такого рода не стоило бы трактовать в качестве благоприятной тенденции. Однако это не единственный обнадеживающий сигнал за последние дни. Немногим ранее представитель президента Турции сообщил, что указанная страна не планирует присоединяться к антироссийским санкциям. А министр энергетики Катара выразил уверенность в том, что российский природный газ рано или поздно вернется на европейский рынок.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное падение стоимости в пределах 0.6%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.3%. Фьючерсы на золото понизились в цене на 0.5%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite просел на 0.3%. Японский Nikkei225 прибавил 1.2%.
Текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как неоднозначное или смешанное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным изменением.
@finance_forkid #daily_forkid