👀 이제 VIX의 시대는 갔다

· VIX의 신뢰성에 대한 의문이 많아짐
· 0DTE 옵션 사용 증가로 VIX 신뢰도↓
· 이에 시카고옵션거래소가 'VIX1D' 출시

제로데이(0DTE) 옵션 거래를 들어보셨나요? 이건 간단히 말해 만기가 하루도 남지 않은 '초단기 옵션 거래'를 의미하는데 최근 미장에서 이 0DTE 거래의 비율이 빠르게 늘어나고 있습니다.

그리고 이에 따라 해당 옵션거래를 포함하지 않는 기존의 VIX 지수의 신뢰도가 낮아지고 있어서, 이에 대한 대안으로 VIX1D 지수가 나왔습니다.

❓기존 VIX와 뭐가 다른가요?

· 기존 VIX : 만기가 23~37일 남은 옵션 기반
· VIX1D : 분과 시간, 하루 단위의 변동성 측정
· VIX1D 보는 곳 : 링크(인베스팅닷컴)

VIX의 신뢰성을 떨어트리는 요인인 0DTE 옵션을 반영하여 하루 단위의 변동성을 측정하게 되어 VIX1D는 기존 VIX지수보다 훨씬 변동성이 클 것으로 예상되고 있습니다. (특히 지표 발표 날)

✍️ 전 이제 기존의 VIX 지수는 참고하지 않고, 시장 변동성 측정 시 해당 지수를 더 유심히 들여다 볼 생각입니다.

뭐 아직까지 나온지 얼마 안 되서 단언하기는 어렵지만 월가의 똑똑하신 엘리트들이 만든 지표라 그냥 믿고 이거 보려고 합니다.

아마, 0DTE 옵션 거래 비중이 줄어든다면 기존 VIX를 다시 봐도 될 것 같은데 요새 같은 장에선 쉽지 않을 것 같군요. 👀

📮출처 : 마샬 텔레그램

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