S&P 500, 7일 연속 상승 및 +7%: 강세 신호
역사적으로 볼 때, 강력한 단기 모멘텀은 주식 시장에 대한 강세 신호로 여겨져 왔습니다.
S&P 500 지수가 7일 연속 상승하며 7% 이상 상승했을 때, 향후 수익률은 꾸준히 강세를 보여왔습니다.
1950년 이후 12개월 평균 수익률은 +14.2%였으며,
약 83%의 기간 동안 시장이 상승세를 기록했습니다.
이러한 수치는 장기 평균을 크게 상회하며,
모멘텀이 지속되는 경향이 있음을 시사합니다.
출처: Carson
#데이터
역사적으로 볼 때, 강력한 단기 모멘텀은 주식 시장에 대한 강세 신호로 여겨져 왔습니다.
S&P 500 지수가 7일 연속 상승하며 7% 이상 상승했을 때, 향후 수익률은 꾸준히 강세를 보여왔습니다.
1950년 이후 12개월 평균 수익률은 +14.2%였으며,
약 83%의 기간 동안 시장이 상승세를 기록했습니다.
이러한 수치는 장기 평균을 크게 상회하며,
모멘텀이 지속되는 경향이 있음을 시사합니다.
출처: Carson
#데이터
S&P 500 지수는 지난 10거래일 동안 9.8% 상승했습니다.
2020년 4월 코로나19 팬데믹 이후 반등 국면 이후로
10거래일 동안 이처럼 빠른 상승세를 보인 적은 없었습니다.
출처 - @hedgefundinvestor
#데이터
2020년 4월 코로나19 팬데믹 이후 반등 국면 이후로
10거래일 동안 이처럼 빠른 상승세를 보인 적은 없었습니다.
출처 - @hedgefundinvestor
#데이터
계절성을 따져보면 중간선거 이후 성과가 더 좋긴 했습니다
출처
#데이터
11월 중간선거 이후 6개월 동안의 주식 시장 성과가
중간선거 이전 6개월보다 평균 9.3% 더 좋다는 것을 알 수 있습니다.
이는 통계적으로 매우 유의미한 차이입니다.
예를 들어, 2022년 중간선거가 있었던 해에는
다우 지수가 5월 1일부터 10월 31일까지 0.7% 하락했습니다.
그러나 이후 6개월 동안 즉 2023년 4월까지 4.2% 상승했습니다.
이러한 중간선거 패턴의 원인을 중간선거 전 높은 수준의 불확실성과
중간선거 후 그 불확실성의 해소에서 찾았습니다.
주식 시장은 중간선거 전의 불확실성 때문에 하락세를 보이다가 불확실성이 해소되면 급등하는 경향이 있습니다.
출처
#데이터
역대 최고점 (ATH)을 두려워 말라
우리는 조금이라도 싸게 사고 싶어하지만
ATH에 샀을 때와 그렇지 않을 때 샀을 때
S&P500 5년 수익률에선 그리 차이가 없었다는 내용입니다
#데이터
우리는 조금이라도 싸게 사고 싶어하지만
ATH에 샀을 때와 그렇지 않을 때 샀을 때
S&P500 5년 수익률에선 그리 차이가 없었다는 내용입니다
#데이터
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계절성을 따져보면 중간선거 이후 성과가 더 좋긴 했습니다 11월 중간선거 이후 6개월 동안의 주식 시장 성과가 중간선거 이전 6개월보다 평균 9.3% 더 좋다는 것을 알 수 있습니다. 이는 통계적으로 매우 유의미한 차이입니다. 예를 들어, 2022년 중간선거가 있었던 해에는 다우 지수가 5월 1일부터 10월 31일까지 0.7% 하락했습니다. 그러나 이후 6개월 동안 즉 2023년 4월까지 4.2% 상승했습니다. 이러한 중간선거 패턴의 원인을…
중간선거가 있는 해의 여름철 성과
5월부터 10월까지의 성과는 역사적으로 1% 수준으로 정체기를 보였습니다.
그러나 중간선거 직후부터 6개월 동안의 평균 수익률은 10%를 상회합니다.
통계일 뿐이지만 중간선거가 있는 해에 5월~10월 성과가 낮았다는 점은 눈여겨봐야 할 점
#데이터
5월부터 10월까지의 성과는 역사적으로 1% 수준으로 정체기를 보였습니다.
그러나 중간선거 직후부터 6개월 동안의 평균 수익률은 10%를 상회합니다.
통계일 뿐이지만 중간선거가 있는 해에 5월~10월 성과가 낮았다는 점은 눈여겨봐야 할 점
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연초부터 4월까지 수익률이 5% 넘는 케이스는 총 11번 (1950년~2026년)
이 경우 한 번을 제외하고는 다음 달 (5월)은 평균 2.6% 상승
5월부터 12월까지는 평균 14.1% 상승
#데이터
이 경우 한 번을 제외하고는 다음 달 (5월)은 평균 2.6% 상승
5월부터 12월까지는 평균 14.1% 상승
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