CBOE Volatility Index($VIX)가 27 이상에서 2주 연속 주간 마감하며 최근 3.5년 동안 두 번째로 드문 상황이 발생했습니다.

이는 시장 불안 심리가 크게 높아졌음을 의미하며, 증시 변동성이 확대되는 구간에 진입했을 가능성이 제기됩니다.

: VIX가 향후 한 달가량의 실제 변동성을 꽤 정확하게 반영해 왔다는 검증 차트입니다
: VIX가 낮다는 이유만으로 시장이 위험을 놓치고 있다고 보기는 어렵다는 뜻입니다
: 지금처럼 VIX가 낮은 구간은 공포가 없다는 신호인 동시에, 헤지를 싸게 걸 수 있는 구간이기도 합니다

: 11월 만기 VIX 선물이 19.7에 거래되고 있습니다
: 9월물 17.4, 10월물 19와 비교되며 월요일 현물 VIX 종가 15.8보다 훨씬 높습니다
: 옵션 시장이 중간선거 전후 변동성 급등에 대비하고 있다는 뜻입니다

: 변동성 지수가 25거래일 연속 14에서 17 구간에서 마감
: 1992년 5월 이후 가장 긴 기록
: 최근 34년 사이 비교 대상은 24거래일을 기록한 2025년뿐

: VIX 6개월 25델타 정규화 볼 오브 볼 스큐가 약 0.50으로 급등
: 최소 2021년 이후 가장 높은 수준 부근
: 변동성이 터질 때 크게 보호받는 옵션 수요가 커지는 신호