Аналитики считают, что в акциях и других рисковых активах может произойти ралли
По данным Standard Chartered Plc, Федеральная резервная система (ФРС) не будет мешать повышению процентных ставок и, возможно, председатель ФРС Джером Пауэлл выступит с «ястребиным» посланием в Джексон Хоул в пятницу, 26 августа.
«Мы видим вероятность того, что рынок переоценивает грядущие ужесточения, поскольку позиционирование перекошено в медвежью сторону. Мы можем увидеть ралли даже при умеренно «ястребиной» позиции, понимая, что данные по активности и инфляции - это конечные драйверы доллара США», - написал в аналитической записке Стив Энгландер, стратег компании Standard Chartered Plc.
На этой неделе падение американских акций перекинулось на азиатский регион, а базовая доходность 10-летних облигаций США держалась выше 3% на фоне перспектив дальнейшего ужесточения политики ФРС.
«Возможности для «ястребиного» сюрприза в Джексон-Хоул сейчас довольно ограничены. Существует вероятность того, что Пауэлл повторит свое заявление с июльского заседания ФРС, где он сказал, что центральный банк будет больше зависеть от будущих данных, что станет «голубиным сюрпризом» и подстегнет возобновление ралли на рынке акций», - сказал Элвин Тан, глава азиатской валютной стратегии RBC Capital Markets в Сингапуре.
JPMorgan Chase & Co. также не уверены в вероятности «ястребиного» курса. 50% из них считают, что ФРС вряд ли преподнесет какой-либо сюрприз на симпозиуме, в то время как 43% ожидают «ястребиного» настроя, а 7% - «голубиного», говорится в отчете.
«ФРС, скорее всего, останется на «ястребиной» стороне, но рисковые активы могут вырасти, если Пауэлл снова выскажется двусмысленно. Он может, например, сказать, что центральный банк по-прежнему зависит от данных или выразить обеспокоенность по поводу возможного замедления экономического роста», - говорит Чару Чанана, старший стратег Saxo Capital Markets в Сингапуре.
По материалам Bloomberg.
@finance_forkid #investopedia_forkid
По данным Standard Chartered Plc, Федеральная резервная система (ФРС) не будет мешать повышению процентных ставок и, возможно, председатель ФРС Джером Пауэлл выступит с «ястребиным» посланием в Джексон Хоул в пятницу, 26 августа.
«Мы видим вероятность того, что рынок переоценивает грядущие ужесточения, поскольку позиционирование перекошено в медвежью сторону. Мы можем увидеть ралли даже при умеренно «ястребиной» позиции, понимая, что данные по активности и инфляции - это конечные драйверы доллара США», - написал в аналитической записке Стив Энгландер, стратег компании Standard Chartered Plc.
На этой неделе падение американских акций перекинулось на азиатский регион, а базовая доходность 10-летних облигаций США держалась выше 3% на фоне перспектив дальнейшего ужесточения политики ФРС.
«Возможности для «ястребиного» сюрприза в Джексон-Хоул сейчас довольно ограничены. Существует вероятность того, что Пауэлл повторит свое заявление с июльского заседания ФРС, где он сказал, что центральный банк будет больше зависеть от будущих данных, что станет «голубиным сюрпризом» и подстегнет возобновление ралли на рынке акций», - сказал Элвин Тан, глава азиатской валютной стратегии RBC Capital Markets в Сингапуре.
JPMorgan Chase & Co. также не уверены в вероятности «ястребиного» курса. 50% из них считают, что ФРС вряд ли преподнесет какой-либо сюрприз на симпозиуме, в то время как 43% ожидают «ястребиного» настроя, а 7% - «голубиного», говорится в отчете.
«ФРС, скорее всего, останется на «ястребиной» стороне, но рисковые активы могут вырасти, если Пауэлл снова выскажется двусмысленно. Он может, например, сказать, что центральный банк по-прежнему зависит от данных или выразить обеспокоенность по поводу возможного замедления экономического роста», - говорит Чару Чанана, старший стратег Saxo Capital Markets в Сингапуре.
По материалам Bloomberg.
@finance_forkid #investopedia_forkid
🔸Мы ожидаем начала торгов в России с умеренным отклонением не более 1.0% по индексу МосБиржи (IMOEX), в диапазоне 2225-2270 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2220, 2200 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2280, 2300 п.
🔸Смешанное утреннее состояние внешнего фона создает условия открытия индекса МосБиржи со сдержанным изменением. В первые часы торгов он может продолжить свою вчерашнюю вечернюю консолидацию вблизи уровня 2250 п.
🔸Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать важные внешнеполитические или корпоративные новости. Косвенным значимым сигналом для рынка акций также может стать вечернее выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла (17.00 мск).
В минувший четверг российские фондовые индексы МосБиржи (-0.08%) и РТС (+0.03%) завершили торги с незначительным разнонаправленным отклонением. Курс доллара США повысился на 0.26 руб., или на 0.4%, до уровня 60.15 руб.
В первые часы вчерашних торгов рублевый индекс МосБиржи существенно повысился при поддержке улучшившегося состояния внешнего фона. Однако позднее его утренний прирост сменился умеренным спадом. А по итогам дня он продемонстрировал незначительное понижение.
Таким образом, вчера индекс МосБиржи не сумел заметно сдвинуться. Ближайшей точкой притяжения для него остался значимый «круглый» уровень 2250 п. Вместе с тем, в нем сохраняется позитивная среднесрочная техническая картина.
В четверг не выходили значимые для рынка внешнеполитические новости. Среди опубликованной иностранной статистики стоит обратить внимание на уточненную предварительную оценку изменения ВВП США во 2 квартале. Значение указанного показателя было пересмотрено с -0.9% до -0.6% в пересчете на годовые темпы. Таким образом, прогнозируемый спад крупнейшей экономики мира может оказаться слабее ожиданий. Тем не менее, она все равно рискует официально вступить в состояние рецессии по итогам первого полугодия 2022 года.
В приложении к российскому фондовому рынку это означает, что сокращение глобального спроса на нефть в условиях наметившегося торможения мировой экономики может носить сглаженный характер. Впрочем, это лишь один из многих факторов, оказывающих влияние на нефтяные котировки. После начала предстоящего отопительного сезона в Северном полушарии вполне вероятно сокращение расширившегося ценового спрэда между сильно подорожавшим природным газом и нефтью, подешевевшей на четверть за пару летних месяцев.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное падение стоимости в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.8%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite почти не изменил своего значения. Японский Nikkei225 подрос на 0.5%.
Текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как неоднозначное или смешанное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным изменением.
@finance_forkid #daily_forkid
🔸Смешанное утреннее состояние внешнего фона создает условия открытия индекса МосБиржи со сдержанным изменением. В первые часы торгов он может продолжить свою вчерашнюю вечернюю консолидацию вблизи уровня 2250 п.
🔸Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать важные внешнеполитические или корпоративные новости. Косвенным значимым сигналом для рынка акций также может стать вечернее выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла (17.00 мск).
В минувший четверг российские фондовые индексы МосБиржи (-0.08%) и РТС (+0.03%) завершили торги с незначительным разнонаправленным отклонением. Курс доллара США повысился на 0.26 руб., или на 0.4%, до уровня 60.15 руб.
В первые часы вчерашних торгов рублевый индекс МосБиржи существенно повысился при поддержке улучшившегося состояния внешнего фона. Однако позднее его утренний прирост сменился умеренным спадом. А по итогам дня он продемонстрировал незначительное понижение.
Таким образом, вчера индекс МосБиржи не сумел заметно сдвинуться. Ближайшей точкой притяжения для него остался значимый «круглый» уровень 2250 п. Вместе с тем, в нем сохраняется позитивная среднесрочная техническая картина.
В четверг не выходили значимые для рынка внешнеполитические новости. Среди опубликованной иностранной статистики стоит обратить внимание на уточненную предварительную оценку изменения ВВП США во 2 квартале. Значение указанного показателя было пересмотрено с -0.9% до -0.6% в пересчете на годовые темпы. Таким образом, прогнозируемый спад крупнейшей экономики мира может оказаться слабее ожиданий. Тем не менее, она все равно рискует официально вступить в состояние рецессии по итогам первого полугодия 2022 года.
В приложении к российскому фондовому рынку это означает, что сокращение глобального спроса на нефть в условиях наметившегося торможения мировой экономики может носить сглаженный характер. Впрочем, это лишь один из многих факторов, оказывающих влияние на нефтяные котировки. После начала предстоящего отопительного сезона в Северном полушарии вполне вероятно сокращение расширившегося ценового спрэда между сильно подорожавшим природным газом и нефтью, подешевевшей на четверть за пару летних месяцев.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное падение стоимости в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.8%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite почти не изменил своего значения. Японский Nikkei225 подрос на 0.5%.
Текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как неоднозначное или смешанное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным изменением.
@finance_forkid #daily_forkid
Количество инвестиционных платформ достигло 10-летнего максимума
Об этом говорится в отчете Investment Trends 2022 Adviser Technology Needs Report, посвященного развивающимся технологическим потребностям финансовых консультантов и использованию ими платформ.
В последнем отчете процент притока новых средств консультантами через платформы немного снизился в среднем до 71% по сравнению с 76% в 2021 году, в то время как долгосрочная тенденция остается стабильной: через три года ожидается 73%.
Использование консультантами нескольких платформ также означает, что интеграция платформы с программным обеспечением для финансового планирования становится все более важной.
Консультанты отмечают, что при выборе платформы они по-прежнему отдают предпочтение поставщикам, основываясь на комиссиях и сборах, и все чаще выбирают тех поставщиков, которые соответствуют ожидаемому уровню доходности (45%, по сравнению с 34% в 2021 году) и применяют надежные технологии (43%, по сравнению с 30% в 2021 году).
В целом по отрасли общая удовлетворенность консультантов платформами снизилась (67%, по сравнению с 72% в 2021 году). Отсутствие поддержки стало основной причиной оттока клиентов (34% консультантов перестали пользоваться платформой за последние 12 месяцев).
Между тем, консультанты призывают уделять больше внимания областям, связанным с точностью администрирования и обслуживанием, таким как технические знания сотрудников, контакт-центр, скорость выполнения транзакций, обработка жалоб и сроки решения проблем.
По материалам MONEY MANAGEMENT.
@finance_forkid #investopedia_forkid
Об этом говорится в отчете Investment Trends 2022 Adviser Technology Needs Report, посвященного развивающимся технологическим потребностям финансовых консультантов и использованию ими платформ.
В последнем отчете процент притока новых средств консультантами через платформы немного снизился в среднем до 71% по сравнению с 76% в 2021 году, в то время как долгосрочная тенденция остается стабильной: через три года ожидается 73%.
Использование консультантами нескольких платформ также означает, что интеграция платформы с программным обеспечением для финансового планирования становится все более важной.
Консультанты отмечают, что при выборе платформы они по-прежнему отдают предпочтение поставщикам, основываясь на комиссиях и сборах, и все чаще выбирают тех поставщиков, которые соответствуют ожидаемому уровню доходности (45%, по сравнению с 34% в 2021 году) и применяют надежные технологии (43%, по сравнению с 30% в 2021 году).
В целом по отрасли общая удовлетворенность консультантов платформами снизилась (67%, по сравнению с 72% в 2021 году). Отсутствие поддержки стало основной причиной оттока клиентов (34% консультантов перестали пользоваться платформой за последние 12 месяцев).
Между тем, консультанты призывают уделять больше внимания областям, связанным с точностью администрирования и обслуживанием, таким как технические знания сотрудников, контакт-центр, скорость выполнения транзакций, обработка жалоб и сроки решения проблем.
По материалам MONEY MANAGEMENT.
@finance_forkid #investopedia_forkid
Комментарий и прогноз по текущей ситуации на рынке, 26 августа.
К середине торгового дня (14.00 мск) основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.04%) и РТС (-0.39%) демонстрируют неравномерное отклонение по отношению к уровням предыдущего закрытия. Рублевый индекс МосБиржи почти не изменил своего значения. Пока что он не в силах существенно сдвинуться от ближайшего значимого «круглого» уровня 2250 п.
Лидером скромного повышения среди относительно ликвидных бумаг выступают акции ТМК (TRMK RM, +2.78%). Интерес к ним подогрела публикация сильной полугодовой отчетности эмитента по МСФО. За указанный период ТМК зафиксировала чистую прибыль величиной в 20.4 млрд руб. против чистого убытка в 2.9 млрд руб. годом ранее.
Сильно слабее рынка торгуются бумаги БСП ао (BSPB RM, -11.66%). Сегодня в этих акциях состоялся дивидендный разрыв. Величина промежуточных дивидендов на них составит 11.81 руб., или порядка 11.4% от вчерашней цены закрытия.
В настоящее время индекс МосБиржи продолжает наметившуюся еще с утра безыдейную консолидацию. Не исключено, что ход торгов в России еще сумет оживить вечернее выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла (17.00 мск). В целом же мы ожидаем закрытия индекса МосБиржи в диапазоне 2225-2270 п., с отклонением в пределах 1% по итогам дня.
@finance_forkid #daily_forkid
К середине торгового дня (14.00 мск) основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.04%) и РТС (-0.39%) демонстрируют неравномерное отклонение по отношению к уровням предыдущего закрытия. Рублевый индекс МосБиржи почти не изменил своего значения. Пока что он не в силах существенно сдвинуться от ближайшего значимого «круглого» уровня 2250 п.
Лидером скромного повышения среди относительно ликвидных бумаг выступают акции ТМК (TRMK RM, +2.78%). Интерес к ним подогрела публикация сильной полугодовой отчетности эмитента по МСФО. За указанный период ТМК зафиксировала чистую прибыль величиной в 20.4 млрд руб. против чистого убытка в 2.9 млрд руб. годом ранее.
Сильно слабее рынка торгуются бумаги БСП ао (BSPB RM, -11.66%). Сегодня в этих акциях состоялся дивидендный разрыв. Величина промежуточных дивидендов на них составит 11.81 руб., или порядка 11.4% от вчерашней цены закрытия.
В настоящее время индекс МосБиржи продолжает наметившуюся еще с утра безыдейную консолидацию. Не исключено, что ход торгов в России еще сумет оживить вечернее выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла (17.00 мск). В целом же мы ожидаем закрытия индекса МосБиржи в диапазоне 2225-2270 п., с отклонением в пределах 1% по итогам дня.
@finance_forkid #daily_forkid
Стартап Clara получил финансирование от Goldman Sachs
В начале августа стартап по управлению расходами Clara объявил о получении одобрения на финансирование от Goldman Sachs на сумму до $150 млн. В компании отмечают, что этот механизм позволит Clara продолжить развитие бизнеса, ориентированного на клиентов в Латинской Америке.
Компания заявляет, что в настоящее время сотрудничает с более чем 5000 фирм в Мексике, Бразилии и Колумбии, планируя увеличить эту цифру в два раза до конца года.
Стоит отметить, что Clara имела приблизительную оценку в $130 млн на момент привлечения 30 миллионов долларов в мае 2021 года, и уже в декабре 2021 компания привлекла $70 млн в рамках инвестиционного раунда серии B и стала единорогом.
По материалам TechCrunch.
@finance_forkid #tech_forkid
В начале августа стартап по управлению расходами Clara объявил о получении одобрения на финансирование от Goldman Sachs на сумму до $150 млн. В компании отмечают, что этот механизм позволит Clara продолжить развитие бизнеса, ориентированного на клиентов в Латинской Америке.
Компания заявляет, что в настоящее время сотрудничает с более чем 5000 фирм в Мексике, Бразилии и Колумбии, планируя увеличить эту цифру в два раза до конца года.
Стоит отметить, что Clara имела приблизительную оценку в $130 млн на момент привлечения 30 миллионов долларов в мае 2021 года, и уже в декабре 2021 компания привлекла $70 млн в рамках инвестиционного раунда серии B и стала единорогом.
По материалам TechCrunch.
@finance_forkid #tech_forkid
Подтянутся ли цены на нефть за газовыми? Что и как влияет на мировой нефтегазовый рынок
Михаил Ханов — о динамике нефтяных и газовых котировок в ближайшие дни и недели
Оценивая среднесрочные перспективы российского рынка акций, мы в очередной раз неизбежно возвращаемся к динамике нефтяных котировок. Достаточно высокие цены на нефть закономерно увязываются с относительной стабильностью отечественных фондовых индексов. Вполне справедливо и обратное утверждение.
👉Читать на сайте ТАСС
@finance_forkid #МихаилХанов
Михаил Ханов — о динамике нефтяных и газовых котировок в ближайшие дни и недели
Оценивая среднесрочные перспективы российского рынка акций, мы в очередной раз неизбежно возвращаемся к динамике нефтяных котировок. Достаточно высокие цены на нефть закономерно увязываются с относительной стабильностью отечественных фондовых индексов. Вполне справедливо и обратное утверждение.
👉Читать на сайте ТАСС
@finance_forkid #МихаилХанов
TACC
Подтянутся ли цены на нефть за газовыми? Что и как влияет на мировой нефтегазовый рынок - Мнения ТАСС
Михаил Ханов — о динамике нефтяных и газовых котировок в ближайшие дни и недели
Ситуация на фондовом рынке складывается в пользу квантов - Bloomberg
Аналитики Sanford C. Bernstein считают, что климат в большей степени изменился в пользу количественных фондов. По их словам, доходность с поправкой на риск показала «заметное улучшение» с середины 2020 года, в то время как рынки больше работают в пользу количественных показателей, чем в 2019 и 2020 годах.
На российском рынке метод количественного инвестирования применяет компания «Алго Капитал». Флагманский продукт - стратегия «Энергия» заработала с начала 2022 года +96% в рублях РФ. Инструменты стратегии – фьючерсные контракты срочного рынка Московской Биржи. Результаты стратегии ежедневно публикуются на сайте проекта Московской биржи «Витрина продуктов доверительного управления»
В линейке представлено 4 стратегии, диверсифицированных по уровню риска и ожидаемой доходности. Минимальная сумма начинается от 400 тыс. рублей. Подробнее - https://clck.ru/sbJx4
@finance_forkid #quant_forkid
Аналитики Sanford C. Bernstein считают, что климат в большей степени изменился в пользу количественных фондов. По их словам, доходность с поправкой на риск показала «заметное улучшение» с середины 2020 года, в то время как рынки больше работают в пользу количественных показателей, чем в 2019 и 2020 годах.
На российском рынке метод количественного инвестирования применяет компания «Алго Капитал». Флагманский продукт - стратегия «Энергия» заработала с начала 2022 года +96% в рублях РФ. Инструменты стратегии – фьючерсные контракты срочного рынка Московской Биржи. Результаты стратегии ежедневно публикуются на сайте проекта Московской биржи «Витрина продуктов доверительного управления»
В линейке представлено 4 стратегии, диверсифицированных по уровню риска и ожидаемой доходности. Минимальная сумма начинается от 400 тыс. рублей. Подробнее - https://clck.ru/sbJx4
@finance_forkid #quant_forkid
🔸Мы ожидаем начала торгов в России с отклонением в пределах 1.0% по индексу МосБиржи (IMOEX), в диапазоне 2245-2290 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2220, 2200 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2300, 2320 п.
🔸Неоднозначное утреннее состояние внешнего фона создает условия открытия индекса МосБиржи с умеренным изменением. Позднее он способен прейти в состояние волатильной консолидации.
🔸Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать важные внешнеполитические или корпоративные новости. Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики сегодня не ожидается.
В минувшую пятницу российские фондовые индексы МосБиржи (+1.00%) и РТС (+0.03%) завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением. Курс доллара США повысился на 0.35 руб., или на 0.6%, до уровня 60.50 руб.
В первой половине пятничных торгов рублевый индекс МосБиржи почти не изменил своего значения. Он продолжил безыдейное боковое движение, наметившееся еще накануне. Однако в вечерние часы на локальном рынке акций все же возобладал позитивный настрой. Явных внешних и внутренних предпосылок для этого не наблюдалось.
Так или иначе, но по итогам минувших торгов индекс МосБиржи вновь приблизился к своему двухмесячному максимуму. Вполне вероятный пробой близкого уровня сопротивления в районе 2270 п. сформирует в нем новый технический сигнал в пользу дальнейшей среднесрочной игры на повышение.
Между тем, настроения на западных фондовых рынках под конец прошлой недели явно ухудшились. Самым тревожным фактом стала волна агрессивных распродаж на рынке акций США. Три ключевых североамериканских фондовых индекса по итогам дня просели на 3.03-3.94%. Для такого сильного спада у них имелся соответствующий информационный повод.
В пятницу председатель ФРС США Джером Пауэлл недвусмысленно заявил о необходимости дальнейшего решительного повышения базовой процентной ставки с целью обуздания инфляции и ее возврата к целевому годовому уровню в 2%. Более того, политика Федрезерва сейчас направлена на ограничение экономической активности в США. Такую позицию стоит трактовать как очередное подтверждение того, что крупнейшая в мире экономика не сумеет избежать вступления в состояние рецессии в середине текущего года.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют сильное неравномерное падение стоимости в пределах 0.6-1.2%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 1.0%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.8%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.1%. Японский Nikkei225 просел на 2.6%.
Текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как крайне неоднозначное или смешанное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с умеренным изменением.
@finance_forkid #daily_forkid
🔸Неоднозначное утреннее состояние внешнего фона создает условия открытия индекса МосБиржи с умеренным изменением. Позднее он способен прейти в состояние волатильной консолидации.
🔸Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать важные внешнеполитические или корпоративные новости. Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики сегодня не ожидается.
В минувшую пятницу российские фондовые индексы МосБиржи (+1.00%) и РТС (+0.03%) завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением. Курс доллара США повысился на 0.35 руб., или на 0.6%, до уровня 60.50 руб.
В первой половине пятничных торгов рублевый индекс МосБиржи почти не изменил своего значения. Он продолжил безыдейное боковое движение, наметившееся еще накануне. Однако в вечерние часы на локальном рынке акций все же возобладал позитивный настрой. Явных внешних и внутренних предпосылок для этого не наблюдалось.
Так или иначе, но по итогам минувших торгов индекс МосБиржи вновь приблизился к своему двухмесячному максимуму. Вполне вероятный пробой близкого уровня сопротивления в районе 2270 п. сформирует в нем новый технический сигнал в пользу дальнейшей среднесрочной игры на повышение.
Между тем, настроения на западных фондовых рынках под конец прошлой недели явно ухудшились. Самым тревожным фактом стала волна агрессивных распродаж на рынке акций США. Три ключевых североамериканских фондовых индекса по итогам дня просели на 3.03-3.94%. Для такого сильного спада у них имелся соответствующий информационный повод.
В пятницу председатель ФРС США Джером Пауэлл недвусмысленно заявил о необходимости дальнейшего решительного повышения базовой процентной ставки с целью обуздания инфляции и ее возврата к целевому годовому уровню в 2%. Более того, политика Федрезерва сейчас направлена на ограничение экономической активности в США. Такую позицию стоит трактовать как очередное подтверждение того, что крупнейшая в мире экономика не сумеет избежать вступления в состояние рецессии в середине текущего года.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют сильное неравномерное падение стоимости в пределах 0.6-1.2%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 1.0%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.8%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.1%. Японский Nikkei225 просел на 2.6%.
Текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как крайне неоднозначное или смешанное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с умеренным изменением.
@finance_forkid #daily_forkid
Что станет с экономикой России из-за санкций: сценарии спада
▫️Центробанк РФ выделил три сценария: при оптимистичном сценарии экономика вернется к росту уже в 2023 году, а при негативном будет падать до 2024 года;
▫️Bloomberg: сценарий при котором экономика потеряет 4 года роста;
▫️S&P: экономика России восстановится за десять лет;
▫️Capital Economics не ожидает, что ВВП России достигнет дна в ближайшие год-полтора;
▫️Moody's: экономика России упадет на 7% в 2022 году.
Комментарий старшего риск-менеджера «Алго Капитал» Виталия Манжоса для «Секрет Фирмы»
Как мы видим, разнообразных экспертных оценок сценариев падения экономики РФ на ближайшие годы более чем достаточно. Например, как обычно, истина может представлять нечто среднее между полярными вариантами.
В этом плане более адекватным выглядит подход Центробанка РФ, признающего возможность реализации трех более или менее жестких сценариев. При этом мегарегулятор подразумевает, что наиболее вероятным станет средний сценарий, признаваемый в качестве базового.
Свидетельства того, что российская экономика может пойти по иному пути
Последние экспертные оценки указывают на то, что глубина текущего комплексного экономического кризиса в России оказалась существенно скромнее, чем предполагалось ранее. Негативный эффект от беспрецедентных по масштабам внешних санкций оказался смягчен тем, что страна в целом оказалась к ним готова. По крайней мере, это явно не стало большой неожиданностью в моральном плане. Многие практические шаги для разрешения текущих проблем были отработаны еще в 2014-2015 годах.
На мой взгляд, сейчас вполне уместно проводить прямую параллель с динамикой экономики РФ, наблюдавшейся в 2014-2018 годах, после объявления первой волны внешних санкций в отношении России.
Исходя из указанных соображений, официальный статистический спад ВВП РФ в 2022 году может составить 4-6%. В 2023 году ВВП РФ вполне способен балансировать на грани прироста и спада. В 2024 году вероятен восстановительный прирост ВВП РФ в диапазоне 0.5-2.5%. В 2025 году рост ВВП РФ способен превысить 2%.
@finance_forkid #ВиталийМанжос
▫️Центробанк РФ выделил три сценария: при оптимистичном сценарии экономика вернется к росту уже в 2023 году, а при негативном будет падать до 2024 года;
▫️Bloomberg: сценарий при котором экономика потеряет 4 года роста;
▫️S&P: экономика России восстановится за десять лет;
▫️Capital Economics не ожидает, что ВВП России достигнет дна в ближайшие год-полтора;
▫️Moody's: экономика России упадет на 7% в 2022 году.
Комментарий старшего риск-менеджера «Алго Капитал» Виталия Манжоса для «Секрет Фирмы»
Как мы видим, разнообразных экспертных оценок сценариев падения экономики РФ на ближайшие годы более чем достаточно. Например, как обычно, истина может представлять нечто среднее между полярными вариантами.
В этом плане более адекватным выглядит подход Центробанка РФ, признающего возможность реализации трех более или менее жестких сценариев. При этом мегарегулятор подразумевает, что наиболее вероятным станет средний сценарий, признаваемый в качестве базового.
Свидетельства того, что российская экономика может пойти по иному пути
Последние экспертные оценки указывают на то, что глубина текущего комплексного экономического кризиса в России оказалась существенно скромнее, чем предполагалось ранее. Негативный эффект от беспрецедентных по масштабам внешних санкций оказался смягчен тем, что страна в целом оказалась к ним готова. По крайней мере, это явно не стало большой неожиданностью в моральном плане. Многие практические шаги для разрешения текущих проблем были отработаны еще в 2014-2015 годах.
На мой взгляд, сейчас вполне уместно проводить прямую параллель с динамикой экономики РФ, наблюдавшейся в 2014-2018 годах, после объявления первой волны внешних санкций в отношении России.
Исходя из указанных соображений, официальный статистический спад ВВП РФ в 2022 году может составить 4-6%. В 2023 году ВВП РФ вполне способен балансировать на грани прироста и спада. В 2024 году вероятен восстановительный прирост ВВП РФ в диапазоне 0.5-2.5%. В 2025 году рост ВВП РФ способен превысить 2%.
@finance_forkid #ВиталийМанжос
Итоги симпозиума в Джексон Хоул, борьба с инфляцией, мировая рецессия
Комментарий управляющего директора «Алго Капитал» Михаила Ханова.
- Снижение S&P500
- Валюты: EUR, GBP, JPY
- «Беззащитное» золото
- Неопределенные движения на российском рынке.
https://youtu.be/3q8yW_E3wwI
@finance_forkid @khanovsolo #МихаилХанов
Комментарий управляющего директора «Алго Капитал» Михаила Ханова.
- Снижение S&P500
- Валюты: EUR, GBP, JPY
- «Беззащитное» золото
- Неопределенные движения на российском рынке.
https://youtu.be/3q8yW_E3wwI
@finance_forkid @khanovsolo #МихаилХанов
YouTube
Итоги симпозиума в Джексон Хоул, борьба с инфляцией, мировая рецессия | 29.08.22
Инвестировать в стратегии «Алго Капитал»👉https://clck.ru/vstna
Телеграм-канал ФИНАНСЫ НА ПАЛЬЦАХ: https://t.me/finance_forkid
Авторский телеграм-канал Михаила Ханова https://t.me/khanovsolo
Яндекс.Дзен: https://clck.ru/epj3H
ВКонтакте: https://vk.com/algocapital…
Телеграм-канал ФИНАНСЫ НА ПАЛЬЦАХ: https://t.me/finance_forkid
Авторский телеграм-канал Михаила Ханова https://t.me/khanovsolo
Яндекс.Дзен: https://clck.ru/epj3H
ВКонтакте: https://vk.com/algocapital…
🔸Мы ожидаем начала торгов в России с отклонением не более 1.0% по индексу МосБиржи (IMOEX), в диапазоне 2275-2315 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2270, 2250 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2320, 2340 п.
🔸Смешанное утреннее состояние внешнего фона создает условия открытия индекса МосБиржи с умеренным изменением. Позднее указанный индекс с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации.
🔸Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать важные внешнеполитические или корпоративные новости. Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики сегодня не ожидается.
В минувший понедельник российские фондовые индексы МосБиржи (+1.21%) и РТС (+1.26%) завершили торги с сильным равномерным приростом. Курс доллара США умеренно понизился на 0.10 руб., или на 0.17%, до уровня 60.40 руб.
Вчера локальный рынок акций продолжил движение без оглядки на внешние фондовые рынки. Рублевый индекс МосБиржи сумел в очередной раз обновить свой двухмесячный максимум. Между тем, ключевые западные фондовые индексы в основном понизились на фоне опасений ужесточения монетарной политики в США и в ЕС.
Очевидно, что вчерашний оптимизм на локальном рынке акций был в решающей степени обусловлен сильным ростом цен на «черное золото». За минувшие сутки фьючерсы на нефть сорта Brent подорожали на 4.1%, или более чем на 4 доллара за баррель. Таким образом, они вновь торгуются выше очень важного психологического и технического уровня $100 за баррель.
Столь бурный рост цены, как обычно, был связан с опасениями по поводу вероятных перебоев с поставками. На этот раз тревожные новости поступили из Ливии, где в очередной раз обострилась угроза усугубления внутриполитического конфликта. Подобные события нередко сопровождаются нарушением работы нефтеналивных портов в указанной стране.
Если же отвлечься от ливийских событий, то мировые цены на нефть имеют и другой значимый среднесрочный фактор поддержки. Спрос на жидкие углеводороды стимулирует сильное удорожание природного газа в Европе и в Азии. По этой причине в указанных регионах нефть и нефтепродукты выступают более дешевой альтернативой газу при генерации электроэнергии.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют существенное повышение стоимости в пределах 0.2-0.4%. Контракты на нефть сорта Brent после сильного вчерашнего прироста подешевели на 0.6%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.8%. Японский Nikkei225 вырос на 1.2%.
Текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как смешанное или неоднозначное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с умеренным изменением.
@finance_forkid #daily_forkid
🔸Смешанное утреннее состояние внешнего фона создает условия открытия индекса МосБиржи с умеренным изменением. Позднее указанный индекс с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации.
🔸Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать важные внешнеполитические или корпоративные новости. Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики сегодня не ожидается.
В минувший понедельник российские фондовые индексы МосБиржи (+1.21%) и РТС (+1.26%) завершили торги с сильным равномерным приростом. Курс доллара США умеренно понизился на 0.10 руб., или на 0.17%, до уровня 60.40 руб.
Вчера локальный рынок акций продолжил движение без оглядки на внешние фондовые рынки. Рублевый индекс МосБиржи сумел в очередной раз обновить свой двухмесячный максимум. Между тем, ключевые западные фондовые индексы в основном понизились на фоне опасений ужесточения монетарной политики в США и в ЕС.
Очевидно, что вчерашний оптимизм на локальном рынке акций был в решающей степени обусловлен сильным ростом цен на «черное золото». За минувшие сутки фьючерсы на нефть сорта Brent подорожали на 4.1%, или более чем на 4 доллара за баррель. Таким образом, они вновь торгуются выше очень важного психологического и технического уровня $100 за баррель.
Столь бурный рост цены, как обычно, был связан с опасениями по поводу вероятных перебоев с поставками. На этот раз тревожные новости поступили из Ливии, где в очередной раз обострилась угроза усугубления внутриполитического конфликта. Подобные события нередко сопровождаются нарушением работы нефтеналивных портов в указанной стране.
Если же отвлечься от ливийских событий, то мировые цены на нефть имеют и другой значимый среднесрочный фактор поддержки. Спрос на жидкие углеводороды стимулирует сильное удорожание природного газа в Европе и в Азии. По этой причине в указанных регионах нефть и нефтепродукты выступают более дешевой альтернативой газу при генерации электроэнергии.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют существенное повышение стоимости в пределах 0.2-0.4%. Контракты на нефть сорта Brent после сильного вчерашнего прироста подешевели на 0.6%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.8%. Японский Nikkei225 вырос на 1.2%.
Текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как смешанное или неоднозначное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с умеренным изменением.
@finance_forkid #daily_forkid
Компания Strive запустила биржевой фонд с концепцией «анти-ESG»
Strive US Energy ETF (тикер DRLL) намерен «освободить» добывающие и энергетические компании от «ESG гнёта». Компания Strive начала свою деятельность в 2022 году при поддержке инвесторов-миллиардеров, включая Питера Тиля и Билла Акмана.
Посредством практики корпоративного управления, включая активное взаимодействие с управленческими командами и советами директоров, Strive стремится «раскрыть ценность в энергетическом секторе США, предписывая компаниям сосредоточиться на прибыли, а не на политике», согласно описанию ETF.
DRLL следует индексу Solactive United States Energy Regulatory Capped Index, подмножеству индекса Solactive GBS United States 1000. Подсекторы энергетики, доступные для включения в индекс фонда, включают сырую нефть, природный газ, уголь, гидроэнергетику, атомную электроэнергетику, солнечную энергию, энергию ветра, геотермальную энергию, биомассу и сопутствующие услуги вверх и вниз по цепочке поставок энергии в США.
DRLL присоединяется к небольшой, но растущей волне так называемых «анти-осознанных» ETF после того, как в последние годы такие эмитенты, как BlackRock Inc., сделали усиленный упор на продвижение ESG целей. С комиссией в 0.41% Strive напрямую позиционируется против iShares US Energy ETF (IYE) компании BlackRock с капитализацией в $2 млрд, который взимает аналогичную плату.
Сооснователь Strive Вавик Рамасвами в интервью заявил: «Американские энергетические акции имеют огромный потенциал, если их освободить от навязанных акционерами стандартами ESG. Мы хотим, чтобы культовые американские бренды производили высококачественные продукты, которые улучшают нашу жизнь, а не спорные политические идеологии, которые нас разделяют».
По данным Bloomberg, в первый день объем торгов в DRLL составил около $27 млн. Хотя большая часть этой суммы, скорее всего, поступила от инвесторов с пресейла, это впечатляющий объем первого дня для «инди ETF», по словам старшего аналитика по ETF компании Bloomberg Intelligence Эрика Балчунаса.
Фонды ESG тематики также испытывают трудности в последнее время. В 2022 году эта категория привлекла около $4 млрд. Это значительное замедление после двух лет подряд с притоком более $30 млрд.
@finance_forkid #ETF_forkid
Strive US Energy ETF (тикер DRLL) намерен «освободить» добывающие и энергетические компании от «ESG гнёта». Компания Strive начала свою деятельность в 2022 году при поддержке инвесторов-миллиардеров, включая Питера Тиля и Билла Акмана.
Посредством практики корпоративного управления, включая активное взаимодействие с управленческими командами и советами директоров, Strive стремится «раскрыть ценность в энергетическом секторе США, предписывая компаниям сосредоточиться на прибыли, а не на политике», согласно описанию ETF.
DRLL следует индексу Solactive United States Energy Regulatory Capped Index, подмножеству индекса Solactive GBS United States 1000. Подсекторы энергетики, доступные для включения в индекс фонда, включают сырую нефть, природный газ, уголь, гидроэнергетику, атомную электроэнергетику, солнечную энергию, энергию ветра, геотермальную энергию, биомассу и сопутствующие услуги вверх и вниз по цепочке поставок энергии в США.
DRLL присоединяется к небольшой, но растущей волне так называемых «анти-осознанных» ETF после того, как в последние годы такие эмитенты, как BlackRock Inc., сделали усиленный упор на продвижение ESG целей. С комиссией в 0.41% Strive напрямую позиционируется против iShares US Energy ETF (IYE) компании BlackRock с капитализацией в $2 млрд, который взимает аналогичную плату.
Сооснователь Strive Вавик Рамасвами в интервью заявил: «Американские энергетические акции имеют огромный потенциал, если их освободить от навязанных акционерами стандартами ESG. Мы хотим, чтобы культовые американские бренды производили высококачественные продукты, которые улучшают нашу жизнь, а не спорные политические идеологии, которые нас разделяют».
По данным Bloomberg, в первый день объем торгов в DRLL составил около $27 млн. Хотя большая часть этой суммы, скорее всего, поступила от инвесторов с пресейла, это впечатляющий объем первого дня для «инди ETF», по словам старшего аналитика по ETF компании Bloomberg Intelligence Эрика Балчунаса.
Фонды ESG тематики также испытывают трудности в последнее время. В 2022 году эта категория привлекла около $4 млрд. Это значительное замедление после двух лет подряд с притоком более $30 млрд.
@finance_forkid #ETF_forkid
Крупнейшие институциональные инвесторы США избавляются от акций на фоне падения рынков
Компании, начаиная от Tiger Global Management (AUM $125 млрд) до эндаумент фонда Йельского университета, во II квартале избавлялись от акций из своих портфелей на фоне падения рынков.
Tiger Global Чейза Коулмана, чей хедж-фонд упал на 50% в первой половине года, в I квартале продолжил снижать риски. Совокупный объем инвестиций в акции, включающий продажи акций и снижение их стоимости, сократился примерно на 55% до $11,8 млрд. По сравнению с $46 млрд в конце 2021 года.
Эндаумент фонд Йельского университета ликвидировал шесть длинных позиций, оставив только две: ETF на развивающиеся рынки от Vanguard и ETF iShares, отслеживающий S&P 500. Принстонский университет в Нью-Джерси резко сократил свою долю в горнодобывающей компании Lithium Americas Corp., одной из трех акций, которыми он владеет. Гарвард, самый богатый колледж США, сократил свою долю в материнской компании Meta Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) и приобрел одну новую позицию - производителя микросхем ASML Holding NV.
Майкл Бьюрри, получивший известность после успешного шорта на рынке ипотечного кредитования в преддверии финансового кризиса 2008 года, недавно предупредил, что рынки может ожидать аналогичный крах. Кстати, во II квартале его фонд практически полностью вышел в кэш.
Хотя многие управляющие активами чаще избавлялись от активов, некоторые компании рассматривались для покупки "на дне". Amazon Inc., которая упала на 35% за квартал, была популярным вариантом покупки на падении. D1 Capital Partners Дэна Сундхейма, Coatue Management Филиппа Лаффона, Maverick Capital Ли Эйнсли, Lone Pine Capital Стива Мандела и инвестиционная компания Джорджа Сороса увеличили свои доли в гиганте e-commerce.
@finance_forkid #investopedia_forkid
Компании, начаиная от Tiger Global Management (AUM $125 млрд) до эндаумент фонда Йельского университета, во II квартале избавлялись от акций из своих портфелей на фоне падения рынков.
Tiger Global Чейза Коулмана, чей хедж-фонд упал на 50% в первой половине года, в I квартале продолжил снижать риски. Совокупный объем инвестиций в акции, включающий продажи акций и снижение их стоимости, сократился примерно на 55% до $11,8 млрд. По сравнению с $46 млрд в конце 2021 года.
Эндаумент фонд Йельского университета ликвидировал шесть длинных позиций, оставив только две: ETF на развивающиеся рынки от Vanguard и ETF iShares, отслеживающий S&P 500. Принстонский университет в Нью-Джерси резко сократил свою долю в горнодобывающей компании Lithium Americas Corp., одной из трех акций, которыми он владеет. Гарвард, самый богатый колледж США, сократил свою долю в материнской компании Meta Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) и приобрел одну новую позицию - производителя микросхем ASML Holding NV.
Майкл Бьюрри, получивший известность после успешного шорта на рынке ипотечного кредитования в преддверии финансового кризиса 2008 года, недавно предупредил, что рынки может ожидать аналогичный крах. Кстати, во II квартале его фонд практически полностью вышел в кэш.
Хотя многие управляющие активами чаще избавлялись от активов, некоторые компании рассматривались для покупки "на дне". Amazon Inc., которая упала на 35% за квартал, была популярным вариантом покупки на падении. D1 Capital Partners Дэна Сундхейма, Coatue Management Филиппа Лаффона, Maverick Capital Ли Эйнсли, Lone Pine Capital Стива Мандела и инвестиционная компания Джорджа Сороса увеличили свои доли в гиганте e-commerce.
@finance_forkid #investopedia_forkid
🔸Мы ожидаем начала торгов в России с резким повышением в пределах 4-10% по индексу МосБиржи (IMOEX), в диапазоне 2400-2550 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2380, 2350 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2600, 2650 п.
🔸Неожиданная вечерняя новость по поводу возможной выплаты крупных дивидендов на бумаги «Газпрома» создает условия открытия индекса МосБиржи с сильным разрывом вверх. Позднее указанный индекс способен перейти в состояние волатильной консолидации на новом относительно высоком уровне. По большому счету, он сегодня будет следовать за тяжеловесными акциями Газпром.
🔸Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать важные внешнеполитические или корпоративные новости. Среди ряда иностранных макроэкономических показателей максимальную практическую значимость будут иметь еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17.30 мск.).
В минувший вторник российские фондовые индексы МосБиржи (+0.45%) и РТС (+1.18%) завершили торги с неравномерным приростом. Курс доллара США существенно понизился на 0.46 руб., или на 0.8%, до уровня 59.94 руб.
С формальной точки зрения локальный рынок акций вчера продолжил свой среднесрочный подъем. Рублевый индекс МосБиржи в очередной раз обновил недавний двухмесячный максимум и сформировал свежий сигнал в пользу дальнейшей игры на повышение. Вместе с тем, вчерашнюю динамику многих ликвидных акций никак нельзя было назвать позитивной.
Фактически индекс МосБиржи вчера закрылся с приростом лишь благодаря сильному удорожанию тяжеловесных акций Газпром на 7.37%. Позитивный вклад указанных бумаг в однодневное изменение этого индекса составил почти 0.8%.
Динамика внешних фондовых индексов вчера вновь не имела решающего значения для участников локальных торгов. Однако они не смогли игнорировать сильный коррекционный спад стоимости нефтяных фьючерсов. Опять же, указанный фактор не стал препятствием для резкого удорожания акций «Газпрома». Агрессивные покупки в них были связаны с новостью о том, что на эти бумаги могут быть выплачены очень щедрые промежуточные дивиденды.
Добавим, что описанные ценовые аномалии будут иметь продолжение и в ходе предстоящих торгов. По итогам вечерней сессии сентябрьские фьючерсы на индекс МосБиржи (MXU2) подорожали на 7.59%, а контракты на индекс РТС (RIU2) выросли в цене на 8.1%. Это значит, что указанные индексы сегодня утром откроются с сильным разрывом вверх. Одновременно с этим мы будем наблюдать довольно масштабное утреннее укрепление курса рубля по отношению к доллару США.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют сильное повышение стоимости в пределах 0.5-0.7%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.8%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite просел на 0.4%. Японский Nikkei225 потерял 0.5%.
С учетом утреннего ухудшения настроений в Азии текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как смешанное или неоднозначное. Однако сегодня внешний фон не имеет большого значения для характера открытия индекса МосБиржи. На первый план по значимости выходят позитивные корпоративные новости, связанные с компанией «Газпром».
@finance_forkid #daily_forkid
🔸Неожиданная вечерняя новость по поводу возможной выплаты крупных дивидендов на бумаги «Газпрома» создает условия открытия индекса МосБиржи с сильным разрывом вверх. Позднее указанный индекс способен перейти в состояние волатильной консолидации на новом относительно высоком уровне. По большому счету, он сегодня будет следовать за тяжеловесными акциями Газпром.
🔸Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать важные внешнеполитические или корпоративные новости. Среди ряда иностранных макроэкономических показателей максимальную практическую значимость будут иметь еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17.30 мск.).
В минувший вторник российские фондовые индексы МосБиржи (+0.45%) и РТС (+1.18%) завершили торги с неравномерным приростом. Курс доллара США существенно понизился на 0.46 руб., или на 0.8%, до уровня 59.94 руб.
С формальной точки зрения локальный рынок акций вчера продолжил свой среднесрочный подъем. Рублевый индекс МосБиржи в очередной раз обновил недавний двухмесячный максимум и сформировал свежий сигнал в пользу дальнейшей игры на повышение. Вместе с тем, вчерашнюю динамику многих ликвидных акций никак нельзя было назвать позитивной.
Фактически индекс МосБиржи вчера закрылся с приростом лишь благодаря сильному удорожанию тяжеловесных акций Газпром на 7.37%. Позитивный вклад указанных бумаг в однодневное изменение этого индекса составил почти 0.8%.
Динамика внешних фондовых индексов вчера вновь не имела решающего значения для участников локальных торгов. Однако они не смогли игнорировать сильный коррекционный спад стоимости нефтяных фьючерсов. Опять же, указанный фактор не стал препятствием для резкого удорожания акций «Газпрома». Агрессивные покупки в них были связаны с новостью о том, что на эти бумаги могут быть выплачены очень щедрые промежуточные дивиденды.
Добавим, что описанные ценовые аномалии будут иметь продолжение и в ходе предстоящих торгов. По итогам вечерней сессии сентябрьские фьючерсы на индекс МосБиржи (MXU2) подорожали на 7.59%, а контракты на индекс РТС (RIU2) выросли в цене на 8.1%. Это значит, что указанные индексы сегодня утром откроются с сильным разрывом вверх. Одновременно с этим мы будем наблюдать довольно масштабное утреннее укрепление курса рубля по отношению к доллару США.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют сильное повышение стоимости в пределах 0.5-0.7%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.8%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite просел на 0.4%. Японский Nikkei225 потерял 0.5%.
С учетом утреннего ухудшения настроений в Азии текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как смешанное или неоднозначное. Однако сегодня внешний фон не имеет большого значения для характера открытия индекса МосБиржи. На первый план по значимости выходят позитивные корпоративные новости, связанные с компанией «Газпром».
@finance_forkid #daily_forkid
По меньшей мере шесть банков начали возвращаться на российский рынок облигаций
По сообщениям Reuters. JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, Barclays и Jefferies снова начали проводить сделки по российским государственными и корпоративным облигациями для своих клиентов. Представитель Deutsche Bank подтвердил The TRADE, что информация о его деятельности по торговле российскими облигациями "фактически верна".
Большинство банков прекратили торговлю российскими долговыми обязательствами в начале этого года после жестких санкций, введенных США, Великобританией и Европой.
После усиления санкций США против России Казначейство запретило участникам рынка в США приобретать как новые, так и существующие долговые и долевые ценные бумаги, выпущенные субъектами Российской Федерации, что заставило большинство банков прекратить свою деятельность. JP Morgan, один из последних банков, прекративших свою деятельность, приостановил торги в июне.
22 июля новые указания Казначейства США позволили держателям ценных бумаг вновь начать сворачивать свои позиции в рамках действующих санкций, что позволило инвесторам выйти из своих токсичных позиций. В конце прошлого месяца Казначейство США одобрило проведение аукциона по продаже кредитно-дефолтных свопов на российские облигации, а Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на проведение аукциона и связанную с ним деятельность по сворачиванию позиций после группового запроса участников рынка.
Казначейство также разъяснило, что банкам будет разрешено содействовать, осуществлять клиринг и расчеты по сделкам с российскими ценными бумагами, чтобы помочь своим американским клиентам закрыть позиции. Представитель Казначейства заявил, что этот шаг был разработан для того, чтобы помочь американским и глобальным инвесторам выйти из своих российских активов.
Теперь, похоже, деятельность осторожно возобновляется, причем большинство банков работают только по индивидуальным запросам.
@finance_forkid #investopedia_forkid
По сообщениям Reuters. JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, Barclays и Jefferies снова начали проводить сделки по российским государственными и корпоративным облигациями для своих клиентов. Представитель Deutsche Bank подтвердил The TRADE, что информация о его деятельности по торговле российскими облигациями "фактически верна".
Большинство банков прекратили торговлю российскими долговыми обязательствами в начале этого года после жестких санкций, введенных США, Великобританией и Европой.
После усиления санкций США против России Казначейство запретило участникам рынка в США приобретать как новые, так и существующие долговые и долевые ценные бумаги, выпущенные субъектами Российской Федерации, что заставило большинство банков прекратить свою деятельность. JP Morgan, один из последних банков, прекративших свою деятельность, приостановил торги в июне.
22 июля новые указания Казначейства США позволили держателям ценных бумаг вновь начать сворачивать свои позиции в рамках действующих санкций, что позволило инвесторам выйти из своих токсичных позиций. В конце прошлого месяца Казначейство США одобрило проведение аукциона по продаже кредитно-дефолтных свопов на российские облигации, а Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на проведение аукциона и связанную с ним деятельность по сворачиванию позиций после группового запроса участников рынка.
Казначейство также разъяснило, что банкам будет разрешено содействовать, осуществлять клиринг и расчеты по сделкам с российскими ценными бумагами, чтобы помочь своим американским клиентам закрыть позиции. Представитель Казначейства заявил, что этот шаг был разработан для того, чтобы помочь американским и глобальным инвесторам выйти из своих российских активов.
Теперь, похоже, деятельность осторожно возобновляется, причем большинство банков работают только по индивидуальным запросам.
@finance_forkid #investopedia_forkid
Maxwell Partners выходят на криптовалютный рынок
Maxwell Partners, лондонская компания, специализирующаяся на алгоритмической торговле, назначила Миккеля Морха и Ангуса Джона Маккормика стратегическими советниками для укрепления и расширения своего бизнеса по алгоритмической торговле для инвесторов на криптовалютных рынках.
Maxwell Partners предлагает инвесторам long/short торговые решения на основе искусственного интеллекта. Стратегия универсальна и подходит для начинающих розничных инвесторов, UHNWI, хедж-фондов, семейных офисов, банков и управляющих активами. За последние 15 лет компания выросла с примерно $10 млн до $194 млн.
Главный алгоритм компании - Range Maker - использует технический анализ для определения текущего торгового диапазона актива и автоматического создания сигналов на покупку и продажу. Поскольку он был разработан специально для бессрочных фьючерсов на биткоин, Range Maker может торговать на обеих сторонах рынка биткоина, занимая длинные и короткие позиции. Алгоритм совместим с различными биржами, включая Binance, FTX, Huobi и Bitfinex, а также OKX и Bybit, где он может автоматически выставлять ордера для обеспечения быстрого исполнения сделок.
@finance_forkid #quant_forkid
Maxwell Partners, лондонская компания, специализирующаяся на алгоритмической торговле, назначила Миккеля Морха и Ангуса Джона Маккормика стратегическими советниками для укрепления и расширения своего бизнеса по алгоритмической торговле для инвесторов на криптовалютных рынках.
Maxwell Partners предлагает инвесторам long/short торговые решения на основе искусственного интеллекта. Стратегия универсальна и подходит для начинающих розничных инвесторов, UHNWI, хедж-фондов, семейных офисов, банков и управляющих активами. За последние 15 лет компания выросла с примерно $10 млн до $194 млн.
Главный алгоритм компании - Range Maker - использует технический анализ для определения текущего торгового диапазона актива и автоматического создания сигналов на покупку и продажу. Поскольку он был разработан специально для бессрочных фьючерсов на биткоин, Range Maker может торговать на обеих сторонах рынка биткоина, занимая длинные и короткие позиции. Алгоритм совместим с различными биржами, включая Binance, FTX, Huobi и Bitfinex, а также OKX и Bybit, где он может автоматически выставлять ордера для обеспечения быстрого исполнения сделок.
@finance_forkid #quant_forkid
🔸Мы ожидаем начала торгов в России с понижением в пределах 0.2-1.2% по индексу МосБиржи (IMOEX), в диапазоне 2370-2395 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2360, 2350 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2410, 2430 п.
🔸В момент открытия индекс МосБиржи отыграет утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее он способен перейти в состояние волатильной консолидации в поиске новых ближайших уровней поддержки и сопротивления.
🔸Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать важные внешнеполитические или корпоративные новости. Среди ряда иностранных макроэкономических показателей интерес будет представлять большой блок статистики, характеризующий состояние рынка труда в США (15.30 мск.).
В минувшую среду российские фондовые индексы МосБиржи (+4.05%) и РТС (+3.82%) завершили торги с сильным приростом. Курс доллара США умеренно повысился на 0.29 руб., или на 0.5%, до уровня 60.23 руб.
Вчера состояние внешнего фона практически не имело никакого значения для локального рынка акций. Он по большому счету отыгрывал всего лишь одну очень важную корпоративную новость, вышедшую уже после завершения основных торгов днем ранее. Речь идет об ожидаемой выплате крупных промежуточных дивидендов на бумаги «Газпрома». Указанное известие вызвало всплеск оптимизма у участников российских торгов и сильно сдвинуло вверх отечественные фондовые индексы.
Надо отметить, что по итогам минувших торгов состоялось заметное улучшение среднесрочной технической картины в рублевом индексе МосБиржи. Он в очередной раз обновил свой двухмесячный максимум и превысил значимый «круглый» уровень 2400 п. Следующими важными целями для него выступают отметки 2450, 2500 п. Однако движение к ним может быть затруднено большим количеством локальных технических сопротивлений.
Среди значимых внешних рыночных сигналов стоит отметить вчерашнее продолжение коррекционного спада нефтяных котировок. Эту тенденцию не сумела переломить даже публикация обнадеживающих еженедельных данных от Минэнерго США. Они указали на существенное сокращение запасов сырой нефти за океаном на 3.3 млн баррелей. Запасы бензина также упали почти на 1.2 млн баррелей. Одновременно с этим состоялось незначительное увеличение запасов дистиллятов на 0.1 млн баррелей.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное падение стоимости в пределах 0.3-1.0%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.6%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.4%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.1%. Японский Nikkei225 просел на 1.6%.
Текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как умеренно негативное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с некоторым спадом.
@finance_forkid #daily_forkid
🔸В момент открытия индекс МосБиржи отыграет утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее он способен перейти в состояние волатильной консолидации в поиске новых ближайших уровней поддержки и сопротивления.
🔸Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать важные внешнеполитические или корпоративные новости. Среди ряда иностранных макроэкономических показателей интерес будет представлять большой блок статистики, характеризующий состояние рынка труда в США (15.30 мск.).
В минувшую среду российские фондовые индексы МосБиржи (+4.05%) и РТС (+3.82%) завершили торги с сильным приростом. Курс доллара США умеренно повысился на 0.29 руб., или на 0.5%, до уровня 60.23 руб.
Вчера состояние внешнего фона практически не имело никакого значения для локального рынка акций. Он по большому счету отыгрывал всего лишь одну очень важную корпоративную новость, вышедшую уже после завершения основных торгов днем ранее. Речь идет об ожидаемой выплате крупных промежуточных дивидендов на бумаги «Газпрома». Указанное известие вызвало всплеск оптимизма у участников российских торгов и сильно сдвинуло вверх отечественные фондовые индексы.
Надо отметить, что по итогам минувших торгов состоялось заметное улучшение среднесрочной технической картины в рублевом индексе МосБиржи. Он в очередной раз обновил свой двухмесячный максимум и превысил значимый «круглый» уровень 2400 п. Следующими важными целями для него выступают отметки 2450, 2500 п. Однако движение к ним может быть затруднено большим количеством локальных технических сопротивлений.
Среди значимых внешних рыночных сигналов стоит отметить вчерашнее продолжение коррекционного спада нефтяных котировок. Эту тенденцию не сумела переломить даже публикация обнадеживающих еженедельных данных от Минэнерго США. Они указали на существенное сокращение запасов сырой нефти за океаном на 3.3 млн баррелей. Запасы бензина также упали почти на 1.2 млн баррелей. Одновременно с этим состоялось незначительное увеличение запасов дистиллятов на 0.1 млн баррелей.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное падение стоимости в пределах 0.3-1.0%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.6%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.4%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.1%. Японский Nikkei225 просел на 1.6%.
Текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как умеренно негативное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с некоторым спадом.
@finance_forkid #daily_forkid
ИИС «Алго Капитал»: стратегии количественного инвестирования + налоговый вычет
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) – это счёт доверительного управления или брокерский счёт физического лица для вложения в ценные бумаги на российском финансовом рынке с налоговым преимуществом.
ИИС от «Алго Капитал» — это специальный счёт доверительного управления со стратегией на базе активно управляемого диверсифицированного портфеля фьючерсных контрактов срочного рынка Московской биржи.
В рамках ИИС клиентам «Алго Капитал» доступны три стратегии доверительного управления:
«Накопительная»
▫️Ожидаемая доходность: 70%;
▫️Максимальный уровень риска: 40%;
▫️Инвестиционный профиль: агрессивный;
▫️Минимальная сумма: 1 000 000 рублей;
▫️Результат с начала 2022 г.: +95,96%.
«Оптимальная»
▫️Ожидаемая доходность: 40%;
▫️Максимальный уровень риска: 20%;
▫️Инвестиционный профиль: умеренно-агрессивный;
▫️Минимальная сумма: 1 000 000 рублей;
▫️Результат с начала 2022 г.: +46,59%.
«Сбалансированная»
▫️Ожидаемая доходность: 20%;
▫️Максимальный уровень риска: 8%;
▫️Инвестиционный профиль: умеренно-агрессивный;
▫️Минимальная сумма: 400 000 рублей;
▫️Результат с начала 2022 г.: +27,30%.
🔸Ключевые отличия ИИС :
▫️Открыть можно только один индивидуальный инвестиционный счет (ИИС);
▫️В течение календарного года на ИИС можно внести не более 1 000 000 рублей. На одного человека может быть открыт только один ИИС;
▫️ИИС предполагает дополнительный налоговый вычет от государства;
▫️При досрочном изъятии средств налоговая льгота не предоставляется.
Открыть ИИС в «Алго Капитал» можно онлайн с помощью учетной записи на портале Госуслуг.
@finance_forkid #АлгоКапитал
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) – это счёт доверительного управления или брокерский счёт физического лица для вложения в ценные бумаги на российском финансовом рынке с налоговым преимуществом.
ИИС от «Алго Капитал» — это специальный счёт доверительного управления со стратегией на базе активно управляемого диверсифицированного портфеля фьючерсных контрактов срочного рынка Московской биржи.
В рамках ИИС клиентам «Алго Капитал» доступны три стратегии доверительного управления:
«Накопительная»
▫️Ожидаемая доходность: 70%;
▫️Максимальный уровень риска: 40%;
▫️Инвестиционный профиль: агрессивный;
▫️Минимальная сумма: 1 000 000 рублей;
▫️Результат с начала 2022 г.: +95,96%.
«Оптимальная»
▫️Ожидаемая доходность: 40%;
▫️Максимальный уровень риска: 20%;
▫️Инвестиционный профиль: умеренно-агрессивный;
▫️Минимальная сумма: 1 000 000 рублей;
▫️Результат с начала 2022 г.: +46,59%.
«Сбалансированная»
▫️Ожидаемая доходность: 20%;
▫️Максимальный уровень риска: 8%;
▫️Инвестиционный профиль: умеренно-агрессивный;
▫️Минимальная сумма: 400 000 рублей;
▫️Результат с начала 2022 г.: +27,30%.
🔸Ключевые отличия ИИС :
▫️Открыть можно только один индивидуальный инвестиционный счет (ИИС);
▫️В течение календарного года на ИИС можно внести не более 1 000 000 рублей. На одного человека может быть открыт только один ИИС;
▫️ИИС предполагает дополнительный налоговый вычет от государства;
▫️При досрочном изъятии средств налоговая льгота не предоставляется.
Открыть ИИС в «Алго Капитал» можно онлайн с помощью учетной записи на портале Госуслуг.
@finance_forkid #АлгоКапитал
Венчурная компания Dragonfly приобрела крипто-хедж-фонд MetaStable
Dragonfly, венчурная фирма, ориентированная на криптовалюты и цифровые активы, приобрела крипто хедж фонд MetaStable Capital, стремясь расширить свою WEB3 стратегию, согласно отчету NFTGators. Финансовые условия сделки не разглашаются.
Основанный в 2014 году Навалом Равикантом, MetaStable Capital - один из старейших криптовалютных хедж-фондов с активами под управлением более $400 млн. Фонд, получивший поддержку венчурных фирм Sequoia Capital и Andreesen Horowitz (a16z), был ранним инвестором Ethereum, блокчейн-сети Cosmos и компании StarkWare, занимающейся масштабированием блокчейна, а также децентрализованной платформы хранения Filecoin.
Инвестиционный портфель включает платформу смарт-контрактов Avalanche, блокчейн-платформу первого уровня Near Protocol, создателя токенов DAI MakerDAO и создателя zkSync Matter Labs. Компания также решила отказаться от "Capital" из названия MetaStable и провела ребрендинг.
@finance_forkid #crypto_forkid
Dragonfly, венчурная фирма, ориентированная на криптовалюты и цифровые активы, приобрела крипто хедж фонд MetaStable Capital, стремясь расширить свою WEB3 стратегию, согласно отчету NFTGators. Финансовые условия сделки не разглашаются.
Основанный в 2014 году Навалом Равикантом, MetaStable Capital - один из старейших криптовалютных хедж-фондов с активами под управлением более $400 млн. Фонд, получивший поддержку венчурных фирм Sequoia Capital и Andreesen Horowitz (a16z), был ранним инвестором Ethereum, блокчейн-сети Cosmos и компании StarkWare, занимающейся масштабированием блокчейна, а также децентрализованной платформы хранения Filecoin.
Инвестиционный портфель включает платформу смарт-контрактов Avalanche, блокчейн-платформу первого уровня Near Protocol, создателя токенов DAI MakerDAO и создателя zkSync Matter Labs. Компания также решила отказаться от "Capital" из названия MetaStable и провела ребрендинг.
@finance_forkid #crypto_forkid
🔸Мы ожидаем начала торгов в России с умеренным отклонением не более 1% по индексу МосБиржи (IMOEX), в диапазоне 2420-2470 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2400, 2380 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2480, 2500 п.
🔸Неоднозначный утренний внешний фон создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным изменением. Позднее он способен перейти в состояние волатильной консолидации в поиске новых ближайших уровней поддержки и сопротивления.
🔸Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать важные внешнеполитические или корпоративные новости. Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики сегодня не ожидается.
В минувший четверг российские фондовые индексы МосБиржи (+1.90%) и РТС (+1.67%) вновь завершили торги с сильным приростом. Курс доллара США незначительно повысился на 0.08 руб., или на 0.13%, до уровня 60.31 руб.
Вчера локальный рынок акций продолжил свое среднесрочное восходящее движение. На этот раз рублевый индекс МосБиржи сумел обновить максимальное значение за 3.5 месяца. Таким образом, в нем сформировался свежий технический сигнал в пользу дальнейшего среднесрочного роста.
Вместе с тем, все же не стоит ожидать от российского рынка акций слишком многого с учетом сохраняющегося режима внешних санкций. Вчера вполне ожидаемым препятствием для индекса МосБиржи выступил ближайший значимый «круглый» уровень 2450 п. Следующим прочным сопротивлением станет отметка 2500 п.
Обратим внимание на то, что вчерашний сильный подъем индексов МосБиржи и РТС вновь в основном состоялся за счет всего лишь одной сильно подорожавшей бумаги. Позитивный вклад тяжеловесных акций Лукойл в динамику указанных индексов составил около 1.5%.
Таким образом, мы наблюдаем тенденцию к поочередному выкупу весенних просадок в голубых фишках. Вполне вероятно, что в ближайшие дни и недели состоится изолированный существенный рост стоимости бумаг «Сбербанка», «Норникеля», «Роснефти», «ВТБ» и других.
Среди значимых внешних событий стоит отметить продолжающееся упорное продвижение инициативы ряда западных стран по введению некого ценового потолка для нефти и нефтепродуктов российского происхождения. Очевидно, что это невозможно без поддержки таких крупных глобальных потребителей, как Китай и Индия. Между тем, вице-премьер РФ Александр Новак заявил по указанному поводу, что РФ попросту прекратит поставки «черного золота» странам, которые установят потолок закупочных цен для российской нефти.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное падение стоимости в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 1.6%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.2%. Японский Nikkei225 также просел на 0.2%.
Текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как неоднозначное или смешанное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением.
@finance_forkid #daily_forkid
🔸Неоднозначный утренний внешний фон создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным изменением. Позднее он способен перейти в состояние волатильной консолидации в поиске новых ближайших уровней поддержки и сопротивления.
🔸Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать важные внешнеполитические или корпоративные новости. Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики сегодня не ожидается.
В минувший четверг российские фондовые индексы МосБиржи (+1.90%) и РТС (+1.67%) вновь завершили торги с сильным приростом. Курс доллара США незначительно повысился на 0.08 руб., или на 0.13%, до уровня 60.31 руб.
Вчера локальный рынок акций продолжил свое среднесрочное восходящее движение. На этот раз рублевый индекс МосБиржи сумел обновить максимальное значение за 3.5 месяца. Таким образом, в нем сформировался свежий технический сигнал в пользу дальнейшего среднесрочного роста.
Вместе с тем, все же не стоит ожидать от российского рынка акций слишком многого с учетом сохраняющегося режима внешних санкций. Вчера вполне ожидаемым препятствием для индекса МосБиржи выступил ближайший значимый «круглый» уровень 2450 п. Следующим прочным сопротивлением станет отметка 2500 п.
Обратим внимание на то, что вчерашний сильный подъем индексов МосБиржи и РТС вновь в основном состоялся за счет всего лишь одной сильно подорожавшей бумаги. Позитивный вклад тяжеловесных акций Лукойл в динамику указанных индексов составил около 1.5%.
Таким образом, мы наблюдаем тенденцию к поочередному выкупу весенних просадок в голубых фишках. Вполне вероятно, что в ближайшие дни и недели состоится изолированный существенный рост стоимости бумаг «Сбербанка», «Норникеля», «Роснефти», «ВТБ» и других.
Среди значимых внешних событий стоит отметить продолжающееся упорное продвижение инициативы ряда западных стран по введению некого ценового потолка для нефти и нефтепродуктов российского происхождения. Очевидно, что это невозможно без поддержки таких крупных глобальных потребителей, как Китай и Индия. Между тем, вице-премьер РФ Александр Новак заявил по указанному поводу, что РФ попросту прекратит поставки «черного золота» странам, которые установят потолок закупочных цен для российской нефти.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное падение стоимости в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 1.6%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.2%. Японский Nikkei225 также просел на 0.2%.
Текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как неоднозначное или смешанное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением.
@finance_forkid #daily_forkid